10 сентября 2012, 15:00

Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть II.

Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я продолжу разговор о линейном коэффициенте корреляции и приведу пример торговой стратегии, построенной на эффекте корреляции внутри одного потока данных – т.н. автокорреляции.
Первая часть статьи находится З ДЕСЬ
Стратегия, построенная на принципах автокорреляции.
Общее описание стратегии.
Принципы стратегии:

Тестируемый инструмент – акции Лукойла (LKOH) на недельном ТФ за период с 01.01.2001 по 31.07.2012.
Типы совершаемых сделок – исключительно Long.
Время удержания позиции – вход на Open недельной свечи, выход на Close этой же свечи. Таким образом, удержание позиции строго в течение торговой недели без ухода в бумагах на выходные.
Внешние факторы – цены на нефть, мировые новости, динамика западных рынков и проч. – не учитываются.
Внутренние факторы – внутрикорпоративные новости, дивидендные отсечки и проч. – не учитываются.

Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть II.

Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ

С уважением и удачи!

корреляция автокорреляция

Владимир Созонов

Архангельск

779

с 27 ноября 2011

2 Комментария

Urets
11 сентября 2012, 01:46
Чютье рынка надо бы добавить! ;-)
0
Владимир Созонов
11 сентября 2012, 08:27
как его описать?))
0

Читайте на SMART-LAB:

Вышло интервью СЕО RENIЮлии Гадлиба на «РБК Тренды»

В статье под заголовком «От полисов к сервисам: как трансформируется страховая отрасль» Юлия поясняет, как трансформируется рынок и стратегию нашей компании. Основные тезисы: Страхование...

Ренессанс страхование

15:47

✈️ Прибыль авиакомпаний от продаж снизилась в 2 раза

Сальдированная операционная прибыль российских пассажирских авиакомпаний в 2025 году снизилась в 1,9 раза, до 31 млрд рублей. При этом отрасль фактически разделилась пополам – 15 перевозчиков...

Market Power

14:43

Как раньше всех реагировать на новости рынка: новый инструмент в Т-Инвестициях

Чтобы получать оперативные новости, многие держат открытыми по несколько вкладок одновременно или устанавливают платные решения. Рассказываем о новом виджете, с которым узнавать о важных...

Т-Инвестиции

15:02

Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий

Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. *************************************************************** ***************************************************************...