07 сентября 2012, 11:42
Стоп лоссы
Придется пояснить по теме)
«Один из гуру алготрейдинга поразил мудростью, что стопы это признак неработающей стратегии. У работающей никаких стопов быть не должно. Даже мне такая глубина мысли показалась смелой… » (с) Асф
"— я его тоже сначала не понял, а потом понял =) он имел в виду, что если стратегия рабочая и оттестированная, то нельзя останавливать торги при достичении ею какого-то ненормально состояния (необычный убыток) просто так. Например лимит потерь на день, и делать так регулярно, пропуская часть системных сделок. Сами по себе стоп-лоссы, как выходы из трейдов тут не подразумевались." (с) at60hz
Все не совсем так)
Смотрите. Допустим есть стратегия, которая входит и выходит достаточно часто. Допустим 2-3 000 сделок в день. У нее есть какие то причины купить или продать.
Как бы попытался улучшить эту стратегию приверженец теханализа? Верно, он бы резал убытки и позволял прибыли «течь».
Так вот, при больших оборотах эта тема вообще не работает. Резать убытки, это означает выходить из позиции только на основании того, что у вас убыток. То есть, фактически совершать случайную сделку, у которой нет положительного матожидания всей стратегии. Стоимость такой сделки всем известна. Это комиссия брокера+биржи, плюс слип, плюс доля в затратах на инфраструктуру. Допустим вероятность стопа 20%. От 2 тыс сделок, это 400 стопов. Вот 400*(стоимость сделки) вы недозаработаете. Да, эквити можно немного выровнять за счет уменьшения ДД, но при этом всегда происходит значительная потеря прибыли.
Риск в ХФТ регулируется другими способами. Это статистика стратегии, большое количество сделок и малое время нахождения в позиции. Плюс у меня есть аварийные стопы на стратегию, при срабатывании которых, просто робот остановится. Это типа на всякий случай. Пока не срабатывали.
P.S. Ну и забыл добавить, что вместо стопа, можно еще перекрыться, превратив направленную позицию в спред.
P.P.S. Конечно же не все 3 000 сделок прибыльные. То что нет стопа, не означает, что убыток не будет взят. Вот на текущий момент соотношение профитных/убыточных сделок с 2-х ботов.
«Один из гуру алготрейдинга поразил мудростью, что стопы это признак неработающей стратегии. У работающей никаких стопов быть не должно. Даже мне такая глубина мысли показалась смелой… » (с) Асф
"— я его тоже сначала не понял, а потом понял =) он имел в виду, что если стратегия рабочая и оттестированная, то нельзя останавливать торги при достичении ею какого-то ненормально состояния (необычный убыток) просто так. Например лимит потерь на день, и делать так регулярно, пропуская часть системных сделок. Сами по себе стоп-лоссы, как выходы из трейдов тут не подразумевались." (с) at60hz
Все не совсем так)
Смотрите. Допустим есть стратегия, которая входит и выходит достаточно часто. Допустим 2-3 000 сделок в день. У нее есть какие то причины купить или продать.
Как бы попытался улучшить эту стратегию приверженец теханализа? Верно, он бы резал убытки и позволял прибыли «течь».
Так вот, при больших оборотах эта тема вообще не работает. Резать убытки, это означает выходить из позиции только на основании того, что у вас убыток. То есть, фактически совершать случайную сделку, у которой нет положительного матожидания всей стратегии. Стоимость такой сделки всем известна. Это комиссия брокера+биржи, плюс слип, плюс доля в затратах на инфраструктуру. Допустим вероятность стопа 20%. От 2 тыс сделок, это 400 стопов. Вот 400*(стоимость сделки) вы недозаработаете. Да, эквити можно немного выровнять за счет уменьшения ДД, но при этом всегда происходит значительная потеря прибыли.
Риск в ХФТ регулируется другими способами. Это статистика стратегии, большое количество сделок и малое время нахождения в позиции. Плюс у меня есть аварийные стопы на стратегию, при срабатывании которых, просто робот остановится. Это типа на всякий случай. Пока не срабатывали.
P.S. Ну и забыл добавить, что вместо стопа, можно еще перекрыться, превратив направленную позицию в спред.
P.P.S. Конечно же не все 3 000 сделок прибыльные. То что нет стопа, не означает, что убыток не будет взят. Вот на текущий момент соотношение профитных/убыточных сделок с 2-х ботов.
Бочаров Михаил, евро.
Всем доброго и профитного дня. Продолжаем наше новогоднее ралли. Держим курс на пробой 110. Избушки, прекратите вводить людей в заблуждение с дивами.
smart-lab.ru/mobile/topic/1095584/
Kisliaeva, также прозвучали такие слова, как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Также были озвучены загадочные выражения «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна».
Это к росту рынка, воисти...
Олег Дубинский,
А зачем им продавать бесценую валюту? Минфин вообще скупает валюту как не в себе.
К чему то готовятся.
Им не нужен крепкий рубль.
Доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестан...
Анатолий Полубояринов, «Но зато инвесторы любят выкупы» — Тогда чего ж ХэдХантер не выкупают? У него просадка 20%.
Никто не упоминает, а ведь это еще и серьезнейший удар по малому и среднему бизнесу Черноморья. Помимо туризма это рыба, мидии, устрицы, водоросли....
В общем «Магия Черного Моря» Морская вода 1500 ...
Leha Krivcovski, а 05 погашаемый в 25-м тоже с офертой?
Золото это так сказать полный хедж от падения фин системы если это произойдет
Владимир Литвинов, Некоторые с 27 000 сидят как же их жалко а ведь они с жадностью брали акции НН в надежде на 50 000 будет ESG и все такое электромобили медь вторая нефть пели песенки частным инве...
Опять же, для медленных стратегий, возможен смысл от ограничения количества сделок в день. Для быстрых и оборотистых, сомневаюсь.
В этой парадигме стоп лоссы бессмысленны
Прикольное название для блога) «осознанный троллинг». У меня в свое время блог назывался осознанный трейдинг)
Так вот как я понял в Феникса подход фактически как в инвест банках — фонд, комманда, наемные специалисты. Файтически это и есть подпольный инвест фон со всеми необходимыми аттрибутами.
Доставляет когда руководитель такого фонда начинает обсуждать торговые стратегии с очередным чертильщиком по тех анализу.
Стыдно, Феникс, младенцев избивать должно быть!
Главное чтобы денег хватило…