Нужна ли адаптация стратегий под новые списки индексов с 18.09.2012?

Опубликованы новые списки акций для расчета индексов Московской Биржи: http://rts.micex.ru/n1404/?nt=108 Если с индексом ММВБ все ясно, то с индексом РТС основной вопрос - будет ли обновлен параметр adj_coef (Корректирующий коэффициент) из формулы расчета индекса? По традиции скорее всего подгонят под текущие значения, хотя вопрос бирже задан, ждем ответа. Наглядное пособие для рукотворного индекса РТС можно скачать здесь (файл за любой день): ftp://ftp.rts.ru/pub/info/stats/indices/2012/

фьючерсы индекс RTSI индекс РТС индекс ММВБ опрос

Jonah

Может спать спокойно

1 384

с 5 сентября 2012

7 Комментариев

Jonah
05 сентября 2012, 19:11
На закрытие основной сессии 05.09.2012 диспозиция:
ММВБ
Маркетдата 1423.74
Расчет старый 1424.45
Расчет новый 1423.68
(расчетные по последним ценам без средневзвеса)
РТС
Маркетдата 1393.17
Расчет старый 1393.43
Расчет новый 1367.49
(расчетные по курсу USDTOM)
0
Jonah
05 сентября 2012, 19:13
ответ биржи:

Пересчет поправочного коэффициента Z для Индекса РТС будет осуществлен 17 сентября в 19 часов (после закрытия основной торговой сессии).
Обновленный коэффициент будет опубликован здесь www.rts.ru/ru/index/RTSIDescription.aspx.

С уважением,
Оксана Кондратова
Начальник отдела индексов акций
Департамента индексов и биржевой информации
363-32-32 доб. 24003
0
asf-trade
05 сентября 2012, 19:47
кому-то да, например арбитраж корзина против фьюча, а кому то по фиг — какие там составляющие в корзине и какова методика рассчета…
0
- Jonah
  05 сентября 2012, 20:18
  asf-trade, удивило, что например календарный спред на RI в день выхода новости особо не дернулся, хотя по новому списку акций, как сейчас видим, там 2500-3000 пп. спреда только на базисном активе возникло
  0
  - asf-trade
    05 сентября 2012, 20:33
    Jonah, если бы там лежало 2500-3000 пунктов, их б уже забрали ;)
    
    вы попробуйте прикинуть, как забрать этот спред и увидите, где возникнет проблема :)
    0
    - Jonah
      05 сентября 2012, 21:01
      asf-trade, ясное дело что ничего там не лежит, просто интересно: публика такая продвинутая или наоборот недалекая (вообще не в курсе что за списки такие) :)
      0
      - asf-trade
        05 сентября 2012, 21:03
        Jonah,
        
        есть и продвинутая безусловно… а есть и те по настроению меркель торгуют фьючерс на РТС…
        0