Попытка решить задачу про линейный индикатор для Мальчик Buybuy

Всем привет. Мой первый пост. Все началось сегодня с попытки решить задачу из этого поста smart-lab.ru/blog/713559.php, а также из этого https://smart-lab.ru/blog/646275.php

Написал бы в личку уважаемому мной автору, да рейтинг маловат, увы. Поэтому кину рукописного зверя здесь. Вначале это была попытка рассмотреть на конкретном небольшом случае, какая логика стоит за индикатором, затем это стало похоже на МНК, а затем и на решение (возможно). Вначале автор писал, что эта задачка решается просто, а затем в комментариях сказал:«Вангую — все заинтересованные резиденты пытаются решить задачу № 1 традиционными методами вариационного исчисления.Без шанса. Ключ к решению лежит в другой плоскости». Что скажете? Что это за плоскость такая?

PlaDJ

Киев

с 22 августа 2021

33 Комментария

ezomm
08 ноября 2021, 18:30
Это видимо усложненная версия силы быков L-ref(H,-2) ?
0
Мальчик buybuy
08 ноября 2021, 20:12
Элементарно, Ватсон!

Задача оптимизации в трейдинге — это максимизация роста эквити на интервале, а вовсе не оптимальный прогноз следующего приращения.

Ну и формула для эквити бывает как простой (случай маркетных ордеров), так и очень сложной (случай лимитных ордеров).

С уважением
+1
- PlaDJ
  08 ноября 2021, 20:20
  Мальчик Buybuy, извините, если неправильно понял. Вот ваша цитата:
  Эквити ТС при этом будет выглядеть так: приращение Eq(i) = d(i)*sign(summ(a(j)*d(n-j-1)))
  Если мы захотим максимизировать рост эквити — у нас есть 2 варианта:
  1. (классическая максимизация) — ищем минимуи summ((d(i) — summ(a(j)*d(n-j-1))))^2)
  И кстати, предложение с NDA еще в силе? Я бы очень хотел взглянуть на решение, так как чувствую, что попал в тупик
  0
  - Мальчик buybuy
    08 ноября 2021, 21:07
    PlaDJ, да, все правильно
    
    Я имел в виду именно неклассическую оптимизацию — классическая не дает значимого результата, который можно как-то практически использовать.
    
    Нет. NDA уже протух. Но если Вам интересно — пишите. Я обязуюсь комментировать по существу.
    
    С уважением
    0
Rostislav Kudryashov
08 ноября 2021, 21:11
Не спрашиваю «мальчика» - он так выше нас, малограмотных мирян.
Спрашиваю автора.
Задача оптимизации в трейдинге — это максимизация роста эквити на интервале
Не смущает ли автора, что этот «интервал» — весь в будущем, и о его «свойствах» ничего не известно.
0
- Мальчик buybuy
  08 ноября 2021, 21:15
  Rostislav Kudryashov, ну это у Вас он весь в будущем )))
  
  А в задаче оптимизации он от t-N до t (t — текущий момент времени)
  
  С уважением
  
  P.S. После окончания этого этапа следует уже задаться вопросом — существуют ли стационарные решения (не зависящие, ну или слабо зависящие от t)?
  0
  - Rostislav Kudryashov
    08 ноября 2021, 21:18
    Мальчик Buybuy, 21:15 зачем мне (и кому бы то ни было) «максимизировать» рост эквити (то бишь доходов) в прошлом?
    Прошлое ещё менее подвластно смертному, чем будущее.
    0
    - Мальчик buybuy
      08 ноября 2021, 21:19
      Rostislav Kudryashov, элементарно
      
      Если таковая оптимизация не зависит (ну или слабо зависит) от t — то это и есть Грааль )))
      
      С уважением
      0
      - Rostislav Kudryashov
        08 ноября 2021, 21:34
        Мальчик Buybuy, 21:18 Ежу понятно, что если я наоптимизирую свою ТС так, что она без дальнейших оптимизаций будет приемлемо работать на ЛЮБОМ интервале в прошлом, то у меня появляется надежда, что не подкачает на любом интервале в будущем. Надежда очень иллюзорная
        www.scientificamerican.com/article.cfm?id=finance-why-economic-models-are-always-wrong
        А с практической точки зрения. Какова должна быть продолжительность и количество этих интервалов подгонки ТС в прошлом?
        Ведь я не могу утверждать, что даже интервал в 10 лет включает в себя все возможные проявления и каверзы Природы. И 20 лет не кажутся более надёжными в этом смысле.
        
        0
        Мальчик buybuy
        08 ноября 2021, 21:39
        Rostislav Kudryashov, ну не так
        
        Вопрос работы на любом интервале — это т.н. робастность. Робастность есть внутреннее свойство ТС, так что оптимизацией оно не порождается.
        
        С практической — зависит от таймфрейма.
        Если что-то на протяжении последних 10 лет стабильно работает каждые сутки — то и следующие сутки оно так же хорошо отработает )))
        
        С уважением
        
        P.S. Каверза на дневках = вполне обычный рынок на минутках
        P.P.S. Если каждый день, просыпаясь, мы видим принципиально новый рынок — то чем мы здесь вообще все занимаемся? )))
        +1
        мнгнкбзлк
        08 ноября 2021, 21:51
        Мальчик Buybuy,
        каждый день, просыпаясь, мы видим принципиально новый рынок
        дважды тебе не войти в одну и ту же реку, хернёй занимаетесь.
        0
        Мальчик buybuy
        08 ноября 2021, 21:57
        Аллихто, эх...
        
        Как говорил мой старший товарищ:
        
        «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но можно дважды наступить в одно и то же говно.»
        
        С уважением
        +4
bozon
08 ноября 2021, 21:21
Не дружу я с серьёзной математикой, но моё творческое образное мышление подсказывает мне, что как раз МА-шки и не хватает борцам с непрерывностью.
0
- Мальчик buybuy
  08 ноября 2021, 21:28
  bozon, МА-шки не работают, к сожалению
  
  Более того, про работе плоским (постоянным) лотом ни один линейный индикатор не может дать плюс на долгосроке (((
  
  С уважением
  +1
  - bozon
    08 ноября 2021, 21:33
    Мальчик Buybuy, и всё-таки что-то творческое мне просто пальцем тычет, что именно МА-шка решает эту проблему в основном для «непрерывных» опционщиков!
    0
    - Rostislav Kudryashov
      08 ноября 2021, 21:38
      bozon, 21:33 это у тебя не столько творческое, сколько креативное.
      Тебе доступен главный критерий — Практика. Оставь слова, займись делом и проверь свои МА-шки на истории торгов.
      Все такие вопросы я решаю в программе WealthLab.
      +1
      - Мальчик buybuy
        08 ноября 2021, 21:40
        Rostislav Kudryashov, на прошлом?
        
        И к чему тогда были все предыдущие камменты?)
        
        С уважением
        0
        bozon
        08 ноября 2021, 21:53
        Мальчик Buybuy, если философски, то иногда все-все предыдущие камменты сформировали путь для текущего коммента:)))
        0
      - bozon
        08 ноября 2021, 21:40
        Rostislav Kudryashov, я уже проверил не единожды в эксцеле. До сих пор доверяю своему «творческому» взгляду.
        0
        Rostislav Kudryashov
        08 ноября 2021, 21:57
        bozon, 21:40 голый Excel без VBA не обеспечит реалистичности тестирования торговой системы. А привязывать такие скрипты к таблице — это мазохизм.
        0
        bozon
        08 ноября 2021, 22:04
        Rostislav Kudryashov, мне нравится:))
        0
        bozon
        08 ноября 2021, 22:05
        Rostislav Kudryashov,… а кто сказал, что без vba?
        0
Rostislav Kudryashov
08 ноября 2021, 21:45
Верит ли автор и прочие миряне
Если что-то на протяжении последних 10 лет стабильно работает каждые сутки — то и следующие сутки оно так же хорошо отработает
что «мальчик» как раз и справился с этим «если» и рубит бабки каждые «следующие сутки»?
Как ещё понимать это утверждение МальчикBuybuy Сегодня 21:39, если это не пустое балабольство?
0
- Мальчик buybuy
  08 ноября 2021, 21:55
  Rostislav Kudryashov, да
  
  Примерно так
  
  С уважением
  
  P.S. А Вы то зачем юзаете WealthLab, если не секрет, конечно?
  0
  - Rostislav Kudryashov
    08 ноября 2021, 22:02
    Мальчик Buybuy, 21:55 ну я же написал, для тестирования торговых систем.
    Там есть ещё возможность подключения к брокеру для реальной торговли, но на мой взгляд скрипты QLua в Quik'е более оправданы.
    Тем более, что мои результаты тестирования отрицательны, кроме одного, и тот не внутри дня. Для этой ТС робот не нужен.
    0
    - Мальчик buybuy
      08 ноября 2021, 22:06
      Rostislav Kudryashov, ну Ок
      
      Поскольку Вы единственный человек, который не принимает мои тезисы на веру, а тратит труд на то, чтобы их проверить (еще есть А.Г., но понять, что он это делает, можно только по нюансам его последующих постов), я, наверное, напишу еще один топик про закономерности в поведении цен.
      
      Возможно, он будет оформлен в формате конкурса.
      
      С уважением
      +1
      - Иван Портной
        09 ноября 2021, 03:38
        Мальчик Buybuy,
        Поскольку Вы единственный человек, который ...
        Ну почему же сразу единственный?
        
        я, наверное, напишу ...
        Вот это правильно! Вы пишите, народ подтянется.
        
        P.S. Кстати, вы обещали в этом еще году написать стратегическую программную статью. Обещание в силе?
        0
        Мальчик buybuy
        09 ноября 2021, 21:22
        Иван Портной, ну почти в силе
        
        Просто я не умею рисовать формулы, а все формулы, кроме самых простых, в текстовом виде выглядят коряво и непонятно.
        
        Поэтому есть 2 варианта:
        1. Напишу обзор с графиками, но без полных формул
        2. Забью костяк текста в Mathamatica — и все получится красиво
        
        Я просто для базовых исследований использую Matlab, но изучить еще один пакет хуже не будет. К тому же пора найти хороший заменитель для Latex, умеющий что-то вычислять.
        
        С уважением
        0
- bozon
  08 ноября 2021, 22:02
  Rostislav Kudryashov, опять же моё творческое видение демонстрирует мне образы, где не один Мальчик Buybuy «рубит бабки» на биржевой спекулятивной стезе. Рубящих мальчиков много:))
  0
  - Rostislav Kudryashov
    08 ноября 2021, 22:06
    bozon, 22:02 таких прозорливцев, чтобы рубить бабки «каждые следующие сутки» все 10 лет, пусть даже примерно, — очень мало.
    
    0
    - bozon
      08 ноября 2021, 22:33
      Rostislav Kudryashov, они есть даже на российском рынке, про остальные я политкорректно промолчу:))
      0
robomakerr
09 ноября 2021, 17:44
Для практических целей (заработка), эта задача решается в несколько строчек кода. Если уметь писать алгоритмы, конечно.
Если же хочется поупражняться в математических теориях, тогда конечно без многостраничных формул никак)
0
- Мальчик buybuy
  09 ноября 2021, 21:19
  robomakerr, эта — да
  
  Проблема в том, что решать надо другую. Перед решением ее следует сформулировать. Программирование к формулировке задачи перпендикулярно.
  
  С уважением
  0