О пессимизме относительно алготрейдинга
Прочитал заметочку по поводу алготрейдинга.
Загорелся написать о своем опыте, но энтузиазм как-то угас… Тема больно широкая и неподъемная. Осталась только замечательная фраза, которую сказал мне в далеком прошлом мой декан и заведующий кафедрой радиофизики член-корреспондент АН БССР профессор А.М. Широков: — «Не сделать может любой, ты сделай!» Я не помню, по какому поводу это было сказано, но запомнилось навсегда.
Проблемы есть. Главная — велика роль случая.
И работающие стратегии есть, как учитывающие динамику рынка, так и вообще ничего не учитывающие, работающие на чистой статистике.
Но оставь надежду всяк, кто мечтает включить робот и заниматься всякими хорошими делами и безобразиями, к которым расположена его душа.
Вам все равно придется думать и работать, правда это будет немного другая работа, меньше нервов и рутины. И денег тоже не густо. Потому что густо — когда есть 100% гарантия. А ее нет.
P.S. Кое-что из прошлых дел в этой сфере:
1. Механические торговые системы: проектирование и применение
2. Моделирование поведения рынка сахара-сырца и сахара белого и оптимизация системы принятия решений по операциям на сахарном рынке. Отчет по НИР (заключительный), № ГР 20062173. – Минск: ЗАО «ИНЭП», 2006, 813с.
3. Стратегия с жесткими параметрами без учета конкретной ситуации по старшим трендам при лимите риска на трейд из серии однотипных сделок 25%:
Год удачный: +1183%
Год не очень: +271%
Год провальный: -47%
Matrica, мне ничего не нужно. С помощью своего метода и могу торговать и тренды и свинги и шум.
P.S. Что касается метода Ганна… За ним нет никакой здравой основополагающей идеи, шизофренический бред с точки зрения человека, привыкшего хоть к какой-то строгости и логичности. ИМХО, конечно, может это я чего-то не знаю или не понял.
То же самое относительно Эллиотта, котрым я поначалу сильно заинтересовался. Рынок не железная дорога, чтобы ходить по расписанию Он и не ходит.
ИМХО, в графическом ТА ничего лучше идей Доу за 100 лет так и не придумали — простенько, логично и со вкусом.
Николай Скриган, понял, не читал но осуждаю!![]()
Механический метод торговли — как раз для тех кто ваще в трейдинге полный ноль. Т.е. дан четкий алгоритм построения свингов, где ставить стопы, как подтягивать, когда входить в сделку. Этот метод как раз для ловли тренда. Знакомый с мобилы по нему торгует, на работе.
Вы просто писали что нет прибыльной алготорговли, я вам подсказал что есть достаточно прибыльные алгоритмы.
По поводу графических идей, вы не работали с коробкой (шаблоном) Ганна, нагляднее и точнее даже у ДОУ нету.
Нет гарантированной прибыльной торговли.
Ганна, руководствуясь известным правилом, больше не обсуждаю. Мое мнение вам известно.
Хотя я суслика вижу!
Суслик всегда перед глазами.
Matrica, голуби при случайной подаче корма тоже выработали четкие правила действий :)
P.S. В чем идея Ганна, и на чем она базируется?
Matrica, на какой основополагающей физической идее, связанной с реальным миром, базируется метод Ганна? Про искусственные, из головы выдуманные, конструкции говорить не надо.
У Доу есть четкие формальные определения параметров движения рынка.
У Эллиотта присутствует хотя бы предположение о психологии масс.
Что у Ганна?
Matrica, ладно. Раз вы для себя что-то нашли и вам это помогает, то хорошо. Пусть цветут все цветы.
Что касается математики отмечу. Математическая теория предполагает:
— набор некоторых исходных аксиом;
— набор объектов, с которыми оперирует теория;
— жесткие правила действий с объектами, повторяемость и однозначность результатов.
Если этого нет, это не математическая теория, а искусство.
Геометрия 7-8 классов советской школы.
Ключевой вопрос: почему так?
Короче, два скрина, если и так будет непонятно...
Matrica, ответ типа «потому что».
Почему я должен строить такие линии на плоскости?
Николай Скриган, всё… умываю руки. Если вы не можете понять, что угол на двумерном плоском графике, это ВИЗУАЛЬНЫЙ показатель скорости движения. Исходя из прошлой скорости, в обратку цена будет бежать так же с определенной скоростью, которую также можно выразить углом (углами) чтобы было видно визуально.
Суслик перед глазами всегда, но его надо увидеть!![]()
Пока нет ответа на ключевой вопрос — нет предмета для обсуждения.
Ответ типа так завещал великий Ганн — не ответ.
Matrica, пробовал читать лет 20 назад. Мешает математическая культура. Я в этом методе не вижу теоретической основы всех построений. Поэтому тут нет науки. Голая эмпирика со всеми проблемами случайности. Если конечно у вас не 100? прибыльных сделок.
P.S. — может вам не хватило опыта работы с его шаблонами 54, 90, 144?
Как только совместите пипсы и время (угол) движения, на графике, многое станет понятным.
Эту ошибку совершает большинство, сморят примеры в книге, и не делают эти же построения на графике.
Matrica, я вам выше написал по пунктам. :)
Шаблоны и прочая фигня — это голая эмпирика. Если конечно нет 100% прибыльных сделок
Это сильно. :)
Любой лист бумаги с любой загогулиной имеет две координаты. Но причем тут математика?
т.е. основная гипотеза заключается в том, что так должно быть. А откуда это следует? Или это принимается за непреложный постулат?
P.S. Есть замечательное правило: чем гуще нарисованы линии на графике, тем больше шансов, что цена на какую-либо из них попадет, и тем быстрее это попадание случится. :)
Особенно, если не требовать точного попадания.
В трудах Ганна говорится и приводятся примеры, что любое будущее движение, будет лежать в определенных строгих геометрических пропорциях в к прошлому движению. Так же у него приводятся примеры, что удобнее для этого чертить углы на графике, с заранее заданной скоростью движения. Иными словами он работал в системе координат Х и Y.
Как правильно считать скорость углов, так же были примеры.
Что конкретно вы от меня хотите? Показать пошаговый алгоритм, что считаем, что смотрим, и т.д. т.п.? Увольте, до этих действий каждый должен докопаться сам. Подсказки даются, но не полные.
Это же элементарно, Ватсон!
Matrica, не важно. Это идея, которая положена в основу метода. О ней я и спрашивал. Верна она или не верна — вопрос отдельный. Но она есть. Остальное — это дело техники. Ганном я вряд ли буду заниматься. Но чтобы развивать и понимать, надо от чего-то отталкиваться.
Мой метод тоже с индикатора в 100 строк программного кода вырос в комплекс программ строк 5-6 тысяч. :)
Индикаторы не большие. Роботы основной объем тянут.
Николай Скриган, робот по ММ (механическому методу), будет содержать не более 1.000 строк кода, и работать на любом рынке (тренд или флет). Рентабельность в среднем 50% в месяц на том же еврике.
Но интереснее кодить (разрабатывать ТЗ) под более точные вещи.
Matrica,
Посмотрел немного по Ганну, пришлось лезть в книги, чтобы сформулировать для себя основополагающую идею. Гипотеза очень проста и не вызывает абсолютно никакого внутреннего противодействия и несогласия: рынку чтобы пройти определенный диапазон цены в среднем нужно примерно одно и то же время.
Я обычно ничего не использую, кроме своих индикаторов, а тут не удержался, добавил сетку Ганна, как инструмент оценки целей по времени и амплитуде на ближайшую перспективу.
Matrica, сорь, я пытался добиться от вас примерно этого: «рынку чтобы пройти определенный диапазон цены в среднем нужно примерно одно и то же время», т.е. конкретики, а не рассуждений про то, линия на плоскости — это математика. :) Не обижайтесь тока. Я привык к строгости рассуждений, особенно там, где говорят про математику.
И не от тупости требовал, а от того, чтобы понять, что положено в основу, какая идея.
P.S. Я его не читал Ганна в прошлом, да и сейчас вряд-ли буду.
В прошлом отбило всякую охоту упоминание про угол 45 градусов. На мой вопрос про изменение масштаба времени никто (представьте себе — никто!!!) не мог дать внятного ответа.
Сейчас мне уже ничего не нужно. Идея ясна. А как ее применить — дело техники.
Предсказуемость — определение силы тренда относительно угла 1х1, расчет точки разворота при слабом движении.
Давайте не будем продолжать.
Matrica, вы так упорно говорите про математику, и уже начинаете переходить на личности, что не могу не спросить: у вас какое образование и по какому профилю?
Я радиофизик, кандидат наук в области обработки информации, в частности, тех самых двумерных графиков. И я понимаю, о чем говорю и чего хочу от вас добиться.
Ладно, давайте закончим нашу дискуссию.
На досуге посмотрю внимательнее.
Если риск уменьшить, то и просадка будет меньше.
Diamond, вы просто не знаете внутренней кухни алгоритма.
Риск на сделку — 5%, риск на трейд с группой однотипных сделок — до 25%.
В трейде может быть от 1 до 5 и более сделок с суммарным риском (по стопу, который подтягивается) до 25%. По стопу трейд практически никогда не кроется, кроется по сигналу закрытия. В тесте максимум убыточых сделок подряд 4, т.е. это меньше максимального объема одного трейда.
Продолжайте верить, что вас обманывают. Это так же просто, как лежать на диване. Т.к. никто вам не покажет всё, работать (ДУМАТЬ, считать, чертить) придется самостоятельно. А этого 99.99% не умеет.
P.S. — когда я начинал изучать Ганна, много чело не было в свободном доступе. Ни нормальных индикаторов (чтобы не руками углы строить), ни скринов с примерами. Сейчас все это есть, надо только взять и изучить.
http://gann.su/
https://open-forex.org/index.php?board=30.0
На объяснение машине, какие экстремумы брать для текущего расчета (начальное движение), и для анализа в будущем. Оставшийся 1%, это уже такая мелочь!