Интересное наблюдение РИ

Коллеги, здравствуйте!

Рынок тухлый идей мало, фразы разных аналитиков повоторяются каждый день. И тем ни менее есть на этом бестрендовом рынке интересные нотки.

Начну чуть с предисловия.

В моей системе есть отменяющее правило — если спрос/предложение по ликвидному инструменту (РИ, СР, СИ) в два и более раз отлечается, то я не открываю позицию против этого показателя, даже если вся моя система кричит BUY!!! или SELL!!.

Пример: Открываем график Ри, смотрим индикаторы, внешний фон, коммоды, обзор Васи Олейника ) и четко видим нужно продавать РИ. Перед выставлением заявки смотрим на спрос предложение по Ри, а там спрос 80 тыс, а предложение 20 тыс. Мои действия: не открываю позицию в шорт, но этот показатель НЕ является сигналом к открытию длинных позиций! Это ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ правило!

И так собственно само наблюдение на данный момент - у нас мертвый сезон на рынке, уже очень давно. Смотрю я на РИ (возьмем хотя бы сегодня, хотя эето практически все время тухлого рынка) и вижу рынок снижается, а СПРОС 89 тыс при предложении 20 тыс!

И это наблюдается в обе стороны, если рынок ростет то мы видим спрос 20/предлога 60

Вопрос — кто и зачем выставляет такие заявки против движения?

Хочу опередить возможные высказывания типа — «обычная манипуляция и вообще у вас правило не рабочее».
Могу это правило сколько угодно сам критиковать, только из 10 раз когда я его игнорировал в 9ти случаях закрывался по стопу.

Предположение относительно текущей ситуации.
Крупный игрок хочет запутать карты, чтобы, когда действительное движение начнется, никто не обратил внимание на возросший спрос или предложение.

Надеюсь понятно изложил мысль )

NOA

Красноярск

308

с 15 августа 2011

26 Комментариев

paranormalbear
29 августа 2012, 12:41
ну как то так
0
Ед В
29 августа 2012, 12:43
извиняюсь за глупый вопрос, где посмотреть общий спрос/предложение? текущая таблица параметров?
0
- Coxa
  29 августа 2012, 12:44
  Lord Fridrich, в смарте — таблица котировок: об.покупок и об. продаж
  0
- NOA
  29 августа 2012, 12:44
  Lord Fridrich, в Квике — текущая таблица параметров общ спрос / общ предложение.
  
  В атон-лайне 3 просто в стакане видно.
  0
  - Ед В
    29 августа 2012, 12:45
    NOA, спс
    0
Coxa
29 августа 2012, 12:43
сам на это смотрю, но думал, что терминал последнее время глючит и скоро поправят )))
0
Вестников (Витковский)
29 августа 2012, 12:43
Только планка скажет всю правду.
0
Spetz
29 августа 2012, 12:48
Там лот на примерно 50К заявок втыкают в противоход текущему движению на границе стакана — так что соотношение заявок смотреть не стоит.
0
Gugenot
29 августа 2012, 12:48
На мой скромный взгляд, в Квике из двух пар значимых индикаторов сантимента:
«совокупный спрос — совокупное предложение»
— и —
«количество заявок на покупку — количество заявок на продажу»
СУЩЕСТВЕННО БОЛЕЕ ЗНАЧИМА ВТОРАЯ ПАРА… :)))

Вы же, похоже, имеете в виду первую пару… :)
+4
- NOA
  29 августа 2012, 12:57
  Gugenot, с таким умными людьми, как Вы, не спорю ибо тоже не глуп ))
  +2
  - Gugenot
    29 августа 2012, 13:00
    NOA,
    Спасибо! :)
    +1
- _sg_
  29 августа 2012, 13:02
  Gugenot, могу осторожно предположить, что «совокупный спрос» = «количество заявок на покупку» * кол-во лотов в каждой заявке. Поэтому оба этих показателя качественно показывают одно и тоже.
  +1
- Дмитрий Нестеров
  29 августа 2012, 13:10
  Gugenot, вы полность правы, плюс к этому в квике можно построить график заявок на прокупку и продажу ( в одним окне)
  0
  - NOA
    29 августа 2012, 13:18
    Дмитрий Нестеров, Gugenot, коллеги, а если так рассудить — сдивнется ли цена выше пока до конца не исполнится одна крупная заявка на продажу в в 100 к? а против 1й заявки будет на покупку 1000 заявок по 10 к?
    0
    - NOA
      29 августа 2012, 13:20
      NOA, поправка 100 тыс К против 1000 заявок по 10 к
      0
      - Дмитрий Нестеров
        29 августа 2012, 13:26
        NOA, по логике нет, но в реальности такого наверно не бывает )))
        0
        NOA
        29 августа 2012, 13:39
        Дмитрий Нестеров, эт я к тому, что сила всё таки в объеме заявки. А вот количество заявок говорит нам о следующем — количество заявок скажем 3 тысячи на покупку и 500 на продажу, можно рассудить таким образом, если вспомнить правило — рынок разочаровывает большинство, т.е. большинство идет покупать, а пара тройка крупняков продаёт. Результат, думаю, вы понимаете.
        0
        Дмитрий Нестеров
        29 августа 2012, 13:46
        NOA, все верно, я сам об этом задумывался, но на практике получается примерно как сейчас в РИ, кто нибудь выставит большой лот где нибудь на окраине стакана и баланс меняется, а как только цена к нему подбирается, то он исчезает или переворачивается. Поэтому в данный момент я посматриваю больше на количество заявок. А так, это дело каждого, главное что бы профит был)))
        +1
        NOA
        29 августа 2012, 13:54
        Дмитрий Нестеров, про профит это точно подмечено :)
        0
Ед В
29 августа 2012, 12:48
интересно спрос 80 штук против 20 предложения, по логике это говорит о том что покупателей больше, так? или не все так просто)
0
- Spetz
  29 августа 2012, 12:52
  Lord Fridrich, там один очень большой лот гуляет — то в одну сторону, то в другую встает. Поэтому баланс одномоментно из 80-20 становится 20-80. Но лот стоит очень далеко и на олицетворение интереса покупателей или продавцов ему сложно претендовать.
  +1
Разворотов
29 августа 2012, 12:56
а я больше доверяю графику. Если график не подтверждает наблюдения в стакане — значит в стакане разводилово.
0
- _sg_
  29 августа 2012, 13:16
  Трендер, Смотря куда, взглянуть СНАЧАЛА. Если сначала взглянуть на график, а потом в стакан, то можно подумать, что «разводилово» на графике. А если сначала в стакан, а потом на график, то «разводилово» в стакане. И за весь день так навертишься между стаканом и графиком, что поймешь: «Разводилово оно ВЕЗДЕ».
  +1
  - NOA
    29 августа 2012, 13:19
    _sg_, :)))
    0
  - Разворотов
    29 августа 2012, 14:09
    _sg_, я некоторое время внимательно наблюдаю график после таких неоднозначных заявок — и если по стакану должны были двинуть вверх, а по факту импульс вниз — в стакане точно было разводилово.
    
    Как правило, после такого разводилова цена ещё долго двигается в направлении истинного импульса
    0
_sg_
29 августа 2012, 15:25
Дело в том, что в стакане сейчас почти всегда разводилово. Сейчас только лохи показывают свои крупные заявы. Обычно крупные Игроки заполнение большого сайза «размазывают» по времени. А Маркетмейкеры равномерно наливают сразу в биды при снижении, и в офера при движении вверх, так что их заявы вообще невидны.
0

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

Сделки в портфеле ВДО

📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги : 👉https://t.me/ivolgavdo/78587 Сделки новой недели, как обычно, по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с...

Иволга Капитал

09:08

Верховный суд против тарифов: рынок добавляет «премию за непредсказуемость» к USD

В понедельник доллар остается под сильным влиянием нестандартного драйвера – вопросов к юридической легитимности торговой политики США. Индекс доллара DXY попал под распродажу в пятницу...

Tickmill

23.02.2026

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

ЦБ РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...