О действительно полезном регулировании рынка
В связи с недавними событиями по введению квалов и неквалов, подумал: «А можно ли административным вмешательством в работу трейдеров и инвесторов действительно принести пользу рынку?»
И, к своему же удивлению, нашёл как минимум один пример, когда административное вмешательство принесёт огромную пользу.
Смотрим:
1. Все участники рынка делятся на спекулянтов и инвесторов.
2. Всех спекулянтов государство обязывает создавать спекулятивные портфели не менее чем из 30-50 инструментов.
Смысл: избыточная ликвидность, собранная сейчас в РТС, Бренте, Си, Газпроме и Сбербанке, равномерно растечётся по всем акциям, фьючерсам на акции и валютным парам — и мы получим несколько десятков инструментов с ликвидностью уровня Норникеля.
А доля Ри или Сбербанка в спекулятивном портфеле любого трейдера не сможет превышать 2-3%, например.
От этого фондовый и срочный рынки только выиграют.
И мы, наконец, получим большой выбор ликвидных инструментов для алго-спекуляций.
Набиуллина, если ты это читаешь — ход за тобой.
У меня сейчас портфель из коротких ОФЗ.На плечи я спекулирую.Идеи отличаются по времени захода, по рынкам, по времени удержания, по размеру позиции. Одномоментно может быть и 10 поз и только одна в офз.
Для чего мне размазывать портфель по 30 каким то бумагам?
Может какие гарантии неповторения нефти по -37 дать… Ну или сквиза по бренту 25.12… А то ведут себя как на знатной кухне, а потом удивляются что ликвидности мало...
не… проще обязать, не пущат, запретить)))
Набиуллина! Не слушай! Оставшиеся за бугор свинтят
Ну ты прикалываешься наверное. Это примерно как заставить всех ходить в кирзовых сапогах и телогрейках.
И зачем нам нужно столько гуталина. ©
Что касается спекуляций, то «неожиданно большие движения» — это только хорошо, при условии постоянного контроля сделок. Риски практически нулевые, при достаточной квалификации, разумеется.
3Qu, я читал здесь мнение,, что именно широкий диверс позволяет на долгосроке обеспечивать многократное превышение среднегодовой прибыли над наибольшей просадкой.
К тому же, представьте, как рискует тот, кто переносит через ночь или выходные позицию на 5-10 плече из 1 инструмента!
А портфель из 30 инструментов с 5-6 плечом я переносил и через ночь, и через выходные, и через праздники — и ни разу не пожалел. С 1 инструментом, думаю, уже давно всё потерял бы.
Второй момент, я не совсем понимаю как спекуля вычислить. Мало ли что им движет в текущий момент. Сегодня он спекуль, а завтра на 10 лет он инвестор. И в то же время, вчерашний инвестор может уже сегодня стать спекулей)))
нее, в задницу это всё. Вот то, что при притоке новых физиков разделение на квал/неквал сохранило стаканы второго и третьего эшелона в режиме ± статус-кво я пожалуй поверю)))