О действительно полезном регулировании рынка
В связи с недавними событиями по введению квалов и неквалов, подумал: «А можно ли административным вмешательством в работу трейдеров и инвесторов действительно принести пользу рынку?»
И, к своему же удивлению, нашёл как минимум один пример, когда административное вмешательство принесёт огромную пользу.
Смотрим:
1. Все участники рынка делятся на спекулянтов и инвесторов.
2. Всех спекулянтов государство обязывает создавать спекулятивные портфели не менее чем из 30-50 инструментов.
Смысл: избыточная ликвидность, собранная сейчас в РТС, Бренте, Си, Газпроме и Сбербанке, равномерно растечётся по всем акциям, фьючерсам на акции и валютным парам — и мы получим несколько десятков инструментов с ликвидностью уровня Норникеля.
А доля Ри или Сбербанка в спекулятивном портфеле любого трейдера не сможет превышать 2-3%, например.
От этого фондовый и срочный рынки только выиграют.
И мы, наконец, получим большой выбор ликвидных инструментов для алго-спекуляций.
Набиуллина, если ты это читаешь — ход за тобой.
Ну ты прикалываешься наверное. Это примерно как заставить всех ходить в кирзовых сапогах и телогрейках.
Второй момент, я не совсем понимаю как спекуля вычислить. Мало ли что им движет в текущий момент. Сегодня он спекуль, а завтра на 10 лет он инвестор. И в то же время, вчерашний инвестор может уже сегодня стать спекулей)))
нее, в задницу это всё. Вот то, что при притоке новых физиков разделение на квал/неквал сохранило стаканы второго и третьего эшелона в режиме ± статус-кво я пожалуй поверю)))