Дмитрий
Дмитрий личный блог
21 сентября 2021, 09:04

Мой метод отбора акций

Всем привет.
Решил поделиться своим методом отбора акций.
Конструктивная критика и дополнения приветствуются.

При отборе акций, как это всем уже набило оскомину, руководствуюсь правилом №1. Это должны быть дивидендные акции, так как в них проще сидеть в просадку и не так страшно усреднять (да-да, в пределах нормы выделенных средств на 1  акцию, куда без этого).
И правилом №2. Аналитики хоть и ошибаются, но в большинстве своем наверное не так сильно как могу ошибиться я.

Так как нормального сборника данных по росс. акциям мне найти не  удалось, и див политика у наших еще не такая культурная как в Америке, 100% акций состоят из акций на СПБ. Как плюс, портфель получается полностью в валюте. И хоть мы все ждем, когда доллару наступит хана, многие наверное понимают, что рублю при этом будет еще хуже.

Итак,
Шаг 1. Отбираются акции, которые регулярно платят дивиденды больше 5 лет
Шаг 2. Из них отбираются те, что доступны в ВТБ
Шаг 3. По каждой акции собираются данные по прогнозной цене с FinViz и TipRanks и выводится средняя прогнозная цена (хотя они обычно не так сильно то и отличаются)
Шаг 4. Отбираются акции с потенциалом по данным из пт 3 от 10%
Шаг 5. Див доходность должна быть выше 2% (хотя сейчас все припало, можно при желании собрать портфель от 4%)
Шаг 6. Форвардная PE должна быть хуже не больше чем на 1 единицу текущего PE. В идеале ниже чем текущий PE.
Шаг 7. ROA должна быть положительная, иначе страшно
Шаг 8. Долговая нагрузка DebtEq с поправкой на коэффициент из шага 3 должна быть меньше 2 (сейчас кризис, иногда кажется не надо ли уменьшить потолок долга)
Шаг 9. Коэффициент ликвидности CurrentRatio с поправкой на ROA должен быть выше 1
Шаг 10. Объем выплат дивидендов должна быть не больше 150%. Раньше было 70-80. Но сейчас актуальные цифры были  с кризисного года в отчетах, поэтому немного поправил

Сопровождение позиции.
Позиция усредняется каждые 5% пока не достигнет предельной величины портфеля.
Позиция закрывается, когда прибыль по ней выше 10% и она вылетела из списка на приобретение.
Либо она вылетела из списка на приобретения, если отключить шаг 4 отбора (то есть не проходит по показателям доп фильтров)

Само собой, я был бы не я, если бы все это приходилось делать вручную. Хорошо что существует питон, на котором я до этого никогда не программировал.

Результатами хвастаться не буду, все равно на растущем рынке это дело неблагодарное.
Судя по росту количества акций в выборке, ситуация с рынком сильно хуже, чем рисует индекс S&P500. Так что видимо ждем, когда схлопнуться пузыри и снова пойдет рост широким фронтом.

Топ акций на текущий момент из данной методики

MED — Medifast, Inc.
NUS - Nu Skin Enterprises, Inc.
MGA - Magna International Inc.
MGRC - McGrath RentCorp
EMN - Eastman Chemical Company
QCOM - QUALCOMM Incorporated
LYB - LyondellBasell Industries N.V.
LCII - LCI Industries
COP - ConocoPhillips
SJI - South Jersey Industries, Inc.



P.S. Повторюсь, критика приветствуется, желательно аргументированная


35 Комментариев
  • Дмитрий Крупин
    21 сентября 2021, 10:03
    1) Бенчмарк SPX?
    2) Есть ли плюсы сравнительно с покупкой индекса (выше доходность, или меньше просадка и т. п.)?
  • Вася Баффет
    21 сентября 2021, 12:58
    Ты проиграешь индексу.
  • Cat_in_heaven
    21 сентября 2021, 19:00
    В связи с неопытностью и жадностью на ИИС набрал «дивидендных ористократов»:
    Altria
    AT&T
    BAT
    Lumen
    Oneok
    Williams
    Devon
    Затесалась Energy Transfer Equity, L.P., ибо не вкурил сразу, что налог на дивы у нее конский. Жду когда подрастет на пару долларов, чтобы сбросить.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн