Золото? 16 сентября завязываю с этим неликвидом. Что останется?
Была мысль срубить бабки по-быстрому в золоте, продав покрытые коллы.
Поза быстро вышла в плюс и… и так и сидит в плюсе, так как позу нельзя закрыть, ибо золотые опционные стаканы стоят пустые. А где не пустые, то конские спрэды.
В общем заморозил деньги до экспирации.
В четверг поза обнулится и на золоте ММВБ будет поставлен жирный крест.
И для торговли на ММВБ у меня останется 2 ( ДВА!!! ) инструмента, Си и Ри.
С нефтью я завязал ещё раньше. Три звонка прозвенели. 25 декабря ( ММВБ охуе… но торговала, когда весь мир отдыхал), 9 марта (ММВБ отдыхала, когда в мире нефть летела вниз) и, наконец, 21 апреля (экспирация контракта на СМЕ прошла на +10 долларах, а на ММВБ по -37 долларов из-за временного сдвига экспираций). В общем на всех зеркальных контрактах ММВБ нужно ставить крест.
Всё к лучшему. Чем меньше инструментов, тем выше качество торговли.
И для торговли на ММВБ у меня останется 2 ( ДВА!!! ) инструмента, Си и Ри.
В принципе, это одно и то же, но в противоход.)))
Если интересны чисто фьючи без опционов, то иногда параллельно си интересно работать еврорубль, отрабатывая колебания в евробаксе.
И SPYF от лонга мне нравится, хотя у него доходность на контракт низкая…
Если хочешь срубить бабки по-быстрому — дорога в программисты или операторы-технологи обрабатывающих центров. Для спецов зарплата от 150 тыс руб в месяц. И никакого начального депозита кроме своих мозгов, которые никто не отнимет.
А прежде чем влезать на биржу по-быстрому, стоило взглянуть на историю и на графики
Индекс ММВБ против золота в рублях за почти 24 года. Только цифры smart-lab.ru/blog/716409.php
IMOEX-Weekly disk.yandex.ru/i/t4HkjuuUbQMddw
comex.GC_19970901_20210813-R disk.yandex.ru/i/qYABTZ7GnQMAng
Правда ли что биржа США так хороша? Оценка в рублях за 24 года smart-lab.ru/blog/723315.php
А в чём великий смысл продажи покрытых колов? Прибыль копеечная риски такие же что и на купленом фьючерсе, проще на том же страйке тейк-профит поставить.
1) Риск всё же меньше, чем в купленном фьючерсе. Если рынок упадёт, то убыток будет меньше — на величину временной стоимости опциона.
2) Можно заработать не только на росте актива. Если цена БА останется на месте (флет), получите временную стоимость в качестве профита.
3) Если, по Вашему мнению, цена опционов чрезмерно велика, и волатильность будет падать, в этом случае продажа покрытых коллов может быть привлекательней покупки фьючерса.
Дмитрий Крупин, у вас нет гарантии что цена удержится выше страйка что увеличивает риск по сравнению с тейк-профитом, а если пойдёт рост дальше вы потеряете всю прибыль выше страйка, и всё это ради копеечной премии по опциону — не вижу смысла.
золотые опционные стаканы стоят пустые. А где не пустые, то конские спрэды
Можно выставить лимитную заявку на покупку чуть выше теоретической цены опциона (рассчитывается Мосбиржей, в QUIK'е это «теор. цена CALL» на доске опционов).
Обычно по такой цене быстро исполняется, и это всё же дешевле, чем брать по аску. Хотя тут смотреть надо, что выгоднее, может лучше до экспирации подождать.
Жаль не сохранил Новость… Пару лет тому назад было.
ВВП (тот самый) давал поручение Правительству Усилить позиции по ОПЦИОНАМ на нефть и ГАЗ...
Было… Может нарою…
Сергей, да это глюк от 18 марта, который продолжается уже 1,5 месяца, обещают исправить, но неизвестно когда.
Сделки не считал, но за апрель примерно столько и есть думаю.
В Пульсе есть пост от...
Продаю покрытые вкладом — 97500 ))) 9-11% за 3 месяца если считать к ГО, но блин тоже НЕЛИКВИД!
Если интересны чисто фьючи без опционов, то иногда параллельно си интересно работать еврорубль, отрабатывая колебания в евробаксе.
И SPYF от лонга мне нравится, хотя у него доходность на контракт низкая…
А прежде чем влезать на биржу по-быстрому, стоило взглянуть на историю и на графики
Индекс ММВБ против золота в рублях за почти 24 года. Только цифры
smart-lab.ru/blog/716409.php
IMOEX-Weekly
disk.yandex.ru/i/t4HkjuuUbQMddw
comex.GC_19970901_20210813-R
disk.yandex.ru/i/qYABTZ7GnQMAng
Правда ли что биржа США так хороша? Оценка в рублях за 24 года
smart-lab.ru/blog/723315.php
1) Риск всё же меньше, чем в купленном фьючерсе. Если рынок упадёт, то убыток будет меньше — на величину временной стоимости опциона.
2) Можно заработать не только на росте актива. Если цена БА останется на месте (флет), получите временную стоимость в качестве профита.
3) Если, по Вашему мнению, цена опционов чрезмерно велика, и волатильность будет падать, в этом случае продажа покрытых коллов может быть привлекательней покупки фьючерса.
Как-то так.
Неверно. Хотя потенциальная прибыль будет ограничена опционной премией.
Кстати, если «пойдёт рост дальше» тейк-профита, Вы потеряете всё, что выше цены тейк-профита, не думали об этом?
Можно выставить лимитную заявку на покупку чуть выше теоретической цены опциона (рассчитывается Мосбиржей, в QUIK'е это «теор. цена CALL» на доске опционов).
Обычно по такой цене быстро исполняется, и это всё же дешевле, чем брать по аску. Хотя тут смотреть надо, что выгоднее, может лучше до экспирации подождать.