А.Г., эргодичность продолжение (мальчик был...)))

Я просто живу в своей голове.

Эффект января
«Ходьба наугад» (random walk), теория случайных блужданий — теория, согласно которой курсы акций, валют и фьючерсные цены изменяются бессистемно, и их нельзя предсказать на базе прошлых конъюнктурных данных; теория впервые возникла в 1900 г. в работах французского математика Л. Башелье и получила развитие в 1960 гг., а позже превратилась в гипотезу эффективного рынка; полностью противоречит методам технического анализа.
Загадка премии по акциям
Загадка премии по акциям (Equity Premium Puzzle) — феномен, заключающийся в том, что превышение средней доходности по акциям над доходностью безрисковых государственных ценных бумаг на практике значительно выше, чем оценочная величина премии за риск инвестирования в акции, которая вытекает из существующих моделей оценки риска и величины такой премии исходя из теории полезности; существует множество попыток объяснения этого явления, напр., существует предположение, что при оценке величины премии за риск инвесторы в акции исходят не столько из среднего уровня риска инвестирования в акции, сколько из чрезвычайных рисков, связанных с возможностью обвала фондового рынка в целом; также, возможно, объяснение состоит в том, что в данном случае имеет место нестандартная функция полезности, особенности которой не учитываются существующими моделями.
Проклятие победителя
Одно предположение, которое было обнаружено в финансовой теории и экономике, заключается в том, что инвесторы и трейдеры достаточно рациональны, чтобы осознавать действительную стоимость некоторых активов и предлагать цену и платить соответственно.
Однако, такие аномалии, как проклятие победителя – склонность делать ставки на выигрыш при проведении аукциона, чтобы превзойти внутреннюю стоимость приобретаемого товара – предполагает, что это не тот случай.Рационально обоснованные теории предполагают, что все участники, вовлеченные в процесс торгов, имеют доступ ко всей необходимой информации и все придут к тем же оценкам. Любые различия в оценках могут предполагать, что некий другой фактор, непосредственно не связанный с данным активом, влияет на торги.
Рассмотрим торги потенциальных покупателей жилой недвижимости. Вполне возможно, что все стороны, которые участвуют в этом процессе, рациональны и знают действительную стоимость объекта торгов благодаря сравнительному изучению последних продаж домов в данном конкретном районе. Тем не менее, переменные, которые не имеют отношения к этому активу (агрессивные торги и количество участников торгов) могут привести к ошибке в оценках, что часто поднимает цену продажи более чем на 25 % выше реальной цены дома.
В этом примере вид «проклятия» имеет два аспекта: победивший участник торгов не только переплатил за дом, но теперь этот покупатель может переживать тяжелые времена, обеспечивая финансирование этой недвижимости.
Санкт-петербургский парадокс
— парадокс, иллюстрирующий расхождение между теоретически оптимальным поведением игрока и «здравым смыслом».

Решение.
если пойти путем обеспечения следующего: процесс стохастического роста, связанный с проблемой, должен быть явным; процесс должен быть преобразован, чтобы найти подходящую эргодическую наблюдаемую. Тогда ожидаемое значение нового наблюдаемого действительно будет отражать поведение в течение длительного времени, и загадочная суть проблемы исчезнет. Здесь мы излагаем общий рецепт, который мы формулируем как решение общей проблемы азартных игр, которая стояла в начале дебатов в 17 веке. Мы надеемся, что этот рецепт разрешит головоломки во многих различных областях.

Продолжение следует...

трейдинг

мнгнкбзлк

Омск

3 562

с 29 марта 2020

10 Комментариев

master1
11 сентября 2021, 17:57
Про дом. Один живёт с тёщей, другой нет. Кто будет отчаяннее торговаться на аукционе?
+1
- мнгнкбзлк
  11 сентября 2021, 19:16
  master1, да это пример переменной не имеющей отношения к активу.
  у меня был случай, я продавал квартиру. покупатели семейная пара, на их стороне риэлт.контора. всё обсудили за несколько дней и двинулись к сделке. встречаюсь в банке для получения задатка и мужик, в тайне от жены суёт мне 70К и просит в риэлт.конторе остановить сделку типа мы передумали.
  сделку остановили, а переменную я так и не вкурил.))
  
  0
3Qu
11 сентября 2021, 18:10
Ни фига не понял. Но если это к АГ, то ладно.
+1
ves2010
11 сентября 2021, 18:23
Есть эргодический процесс
А есть квазистационарный
Где все упрощается
0
- А. Г.
  11 сентября 2021, 19:09
  ves2010, вот-вот, я как-то считал, что эргодичность — это свойство процесса, аналог закона больших чисел для последовательности со стационарным средним.
  0
  - мнгнкбзлк
    11 сентября 2021, 19:22
    А. Г.,
    В 19 веке в физике, а именно в термодинамике и статистической механике, была разработана новая концептуализация случайности. Эта концептуализация с самого начала признавала центральную роль времени в случайных процессах. Тем самым в физике был устранен фундаментальный недостаток — путаница в применении временной и ансамблевой вероятностей.
    
    В экономике же и прочих неточных дисциплинах, изучающих принятие людьми решений в условиях неопределенности (финансы, социология, психология и т.д.), все пока что остается, как и 300 лет назад.
    В результате этого человечество имеет массу проблем:
    неизбывное наступание на грабли ошибочных решений (и в том, числе, крайне важных), основанных на неверных методах управления рисками, базирующихся на изучении прошлого;
    
    наличие неразрешимых парадоксов, головоломок и аномалий, беззащитность перед «черными лебедями» и т.д.;
    
    доминирование в мире модели рациональности, не соответствующей человеческому опыту и тому факту, что люди живут в единственно существующем пространстве с необратимым временем, а не в параллельных вероятностных мирах.
    0
    - А. Г.
      11 сентября 2021, 19:34
      Аллихвост, да это просто словоблудие. И статистика и в физике и в экономике уже лет 70 основана на вероятностных пространствах. Проблема только в том, что в последней его очень трудно распознать.
      0
      - мнгнкбзлк
        11 сентября 2021, 19:50
        А. Г.,
        в экономике вероятностные пространства очень трудно распознать?
        
        Азартные игры являются формальной основой теории принятия решений. Теория принятия решений изучает математические модели ситуаций, которые создают внутренний конфликт и требуют принятия решения. Например, мы можем пожелать смоделировать ситуацию, когда нам предлагают лотерейный билет. Конфликт заключается между неприятной уверенностью в том, что мы должны заплатить за билет, и приятной возможностью того, что мы можем выиграть джекпот. Это требует принятия решения о том, покупать билет или нет. Хотя экономика имеет дело со многими типами решений, не все из которых являются денежными, количественная трактовка проблемы азартных игр занимает центральное место во многих отраслях экономики, включая теорию полезности, теорию принятия решений, теорию игр и теорию ценообразования активов, которая, в свою очередь, информирует макроэкономику.
        0
мнгнкбзлк
11 сентября 2021, 19:34
давайте все вместе разберёмся есть тут рыба или нет, а))
0
Мальчик buybuy
12 сентября 2021, 22:54
Рыбы нет

Книжки по математике читать полезно (IMHO)

С уважением
0