Биржа, ее инструменты, это не МАшки, не уровни, не ЗигЗаги. Все эти неГауссы, толстые хвосты и прочее понятны даже из самых общих соображений. Модель поведения любого конкретного инструмента проста как ящик. Все очень просто.
Проблема лишь в том, что мы не можем узнать все характеристики, параметры этого ящика и входные воздействия на этот ящик, причем, никаким способом. И это, в итоге, делает поведение этого ящика в большинстве случаев непредсказуемым.
1. Я ни разу не писал про толстые «хвосты»
2. Я считаю ряды приращений цен стационарными в некоем «широком» смысле
3. Про неГаусс ты прав. Но это только мое личное IMHO (((
С уважением
P.S. Вопрос не в наукообразии, а в наличии/отсутствии надлежащей модели рынка. К счастью, для систематического заработка полная модель рынка не нужна (но и «черного» ящика не хватит...)
Мальчик Buybuy, если задуматься!!, то модель рынка оч проста, но толку от этого никакого.
Пусть у вас есть ящик с полностью известными параметрами и реакцией, однако нет входных воздействий или их части — все, вы абсолютно бессильны, все эти знания о ящике ни о чем. См.Гейзенберга.))
Мальчик Buybuy, все что вы видите — это выход ящика. Результат, а не причина. По результату предыдущего судить о следующем воздействии по большей части бессмысленно.
Могу вам только сказать, что если мы подадим на ящик Гаусса, то получим все то, что имеем на рынке. Неотличимо.
Вы и в этом случае попытаетесь что-то прогнозировать?
Да, спать пора, эт точно.)
И уже неоднократно объяснял, что на малом таймфрейме есть 2 класса активов — LP (если выросло на баре, то вырастет и на следующем баре) и LA (если выросло на баре, то упадет на следующем баре).
Так вот — модель поведения (цены) актива, ну т.е. ее отнесение к классу LP или LA, зависит не от самого актива (и его внутренней сущности), а от биржи, на которой он торгуется.
К примеру, на традиционных криптобиржах BTCUSD — это LP. Но на децентрализованных криптобиржах BTCUSD — это LA.
Так что биржа, как «черный ящик» (и ее внутренний механизм мэтчинга), радикально влияет на микроструктуру цены торгуемого актива.
На самом деле, всё с точностью до наоборот. И воздействия известны (по крайней мере, некоторые), и отклики известны. А содержимое черного ящика неизвестно даже приблизительно. Биржа — это оч сложно.
Иван Портной, если под воздействием понимать ордер лог, а под откликом тиковую историю, то ящик прозрачен, результат должен быть детерминирован. Можно даже заморочиться и наваять свой матчер и сравнить с логами мамбы, для прогона 1 дня какого-нибудь SRU1 (~ 1M ордеров) должно хватить питона и часика жужжания домашнего компа. Если не сойдется с тиками — подавать в суд на мамбу (малоперспективно) или искать баги в своем матчере (99.9% вероятность что есть, 50% что найдете).
Причина простая — для моих стратегий на MICEX проходной объем очень маленький (не более 50 млн.), а комиссии очень высокие.
Ну т.е. может получиться, что уплаченные бирже комиссии превысят чистый доход.
Возможно, в следующем году, если загрузка уменьшится.
Хотя на тестах все работает нормально, вроде бы
С уважением
P.S. Если чуть глубже — на MICEX с разумной комиссией можно торговать только фьючи внутри дня. И здесь возникает тонкий момент — как правильно склеивать контракты (на истории). Тут есть разные точки зрения, но к окончательным выводам я пока не пришел. На FX и крипте таких проблем нет.
соотношение неопределённостей Гейзенберга: «чем точнее определено положение, тем менее точно известен импульс, и наоборот». Биржевая торговля, не квантовая физика. На бирже как раз всё с достаточной точностью известно. Но не нам.
3Qu,
Если я не ошибаюсь, на дистанции последних 4 лет
Вы достигаете 30%+ годовых
Вопрос
Не лучше ли говорить, о модели и возможностях её улучшения, чем
О не модели?
RKS_01, бесполезно обсуждать систему мироздания с представителями разных религиозных течений. Сначала нужно прийти к одной философии, одному мировоззрению
3Qu,
Обсуждение сути, имеет куда больший результат
Пример, крайне прост
Можно учить детей так: не нужно врать
Можно так: нужно говорить правду
Разница, в подходе — пропасть
Вы, похоже, считаете иначе?
Большинство спекулянтов проигрывает, зачастую сливая весь депозит.
Большинство инвесторов выигрывают, даже вкладывая в достаточно невыгодные инструменты.
В чем разница?
Разница в том, что отдаленное будущее предсказать куда как проще, чем текущее положение вещей. Если падает снег, то предсказать движение каждой снежинки практически не реально, но общее направление снега предсказать намного проще, и даже положение конкретной снежинки через некое время как минимум по одной координате предсказать можно достаточно точно.
Evvibris, не, вот как раз положение отдельной снежинки предсказать проще.
Т.е. прикинуть время разворота по одному инструменту легче, чем анализировать с десяток другой акций, сырья и т.п. И пытаться за всем этим уследить.
Matrica, с правилами или без, но это разумные люди, которые уверены, что они поступают правильно, и их расчеты оказываются не верны.
Кроме того мы можем вспомнить и крупных спекулянтов, которые торгуя по хорошо отточенной многими годами системе в итоге проигрывали — вроде того же Ливермора.
Evvibris, система — это строгие математические пропорции по цене и времени, где стоит ждать глобального разворота или конца коррекции. Всё остальное это не система.
Evvibris, согласен. Это на графике очевидно, что с годами рынок всегда растёт и инвесторам нужно только лишь смотреть за информацией и динамикой показателей компаний, чтобы не отстать от индекса. Ещё можно предсказать движение внутри секунды( или меньше минуты), тк если кто то кинул сверх объем, а у вас сверхскоростной комп и супер шустрая система, то вероятность огромная 1,2 спреда положить в карман( это образно, как пример).Все остальное, среднее, внутридневное сложней, особенно когда нет ярко выраженного на глаз движения, но и даже если есть можно попасть под разворот, гле и оставить всю прибыль)
У меня еще было предположение о «квантовой запутанности» между предсказателем и объектом предсказания, так как они являются частью одной системы. Как в случае с принципом неопределенности, опредлив состояние одной системы (цены), мы фиксируем состояние связанной с ней, «запутанной» системы (трейдера — предсказателя #1), а точнее его действий, которые имея обратную связь на объект (цену), немедленно образуют собой новую систему в состоянии неопределённости, но уже для другого предсказателя (трейдера — предсказателя #2), который в свою очередь образует новую систему с объектом предсказания, для трейдера — предсказателя #3. И т.д. и по кругу.
Ведь мы в первую очередь предсказываем не цену саму по себе, мы пытаемся предсказать ее движение, которое зависит от действий других трейдеров и нас самих.
А из этого можно предположить, что если бы мы составляли уравнение, то трейдера # N и трейдера # N+1, помноженных на n, можно как-то сократить или вынести за скобки, и через знак равенства уравнять с Ценой. Физический смысл чего был бы, то что цена сама по себе разумный самостоятельный непредсказуемый субъект, а не объект, этого процесса.
К псевдониму 3Qu вопрос. Как-то он обмолвился, что его система, работающая «безотказно» с 2008, раза 3-4 в месяц всё же отказывает настолько, что может убить всю месячную прибыль. И тогда необходимо «ручное вмешательство», потому что встроить в систему правильную реакцию невозможно.
Так в чём же именно состоит ручное вмешательство?
Перевод игры на какую-то не упомянутую супер-систему, прекращение игры в неудачный день или что-то другое?
Rostislav Kudryashov,
1. Система 2008 г давно канула в лету, и я об этом писал.
2. Отказы связаны не с самой системой, а нештатными ситуациями — инет, брокер, электросеть и пр. С теми факторами, кот учесть в системе не оч возможно или нецелесообразно, скажем, за их редкостью или непредсказуемостью.
Проблема лишь в том, что мы не можем узнать все характеристики, параметры этого ящика и входные воздействия на этот ящик, причем, никаким способом. И это, в итоге, делает поведение этого ящикав большинстве случаев непредсказуемым.
1. Легко можем узнать основные факторы, регулирующие ход цены конкретного тикера.
2. А мне и не нужно большинство случаев — достаточно пары-тройки тикеров с фундаментальной неэффективностью, чтобы на дистанции спокойно и неторопливо их доИть. )))
А кто не хочет/не может находить эти неэффективности — бессмысленно терять время и деньги на бирже. На завод! )))
Постулат автора абсолютно верен, так как на практике известно, что рынок всё время меняется. Не имеет значения, вручную идёт мировая торговля или с преобладанием роботов, ведь постоянно пишутся новые или обновлённые роботы, и алгоритмы меняются. Успех может быть только эпизодическим, и только при постоянной корректировке команд.
Приведу пример из жизни. Не так давно, один из моих коллег на работе, дал мне свою флэшку с фотоальбомом производства обычных деталей. Каково же было моё удивление, когда я осознал, что данный профессионал, за 7 лет почти ни разу не повторил технологию производства почти всей номенклатуры деталей! Каждый раз он что то изменял и корректировал. Налицо было стремление к упрощению, надёжности, и сокращению затрат по времени.
Думаю профессиональные трейдеры корректируют алгоритмы торговли очень часто, тем самым просто заставляя корректировать действия остальных игроков.
Будущего нет его просто нет. Будущее делают люди своими руками. Графики двигаются из за повеления людей. Но мы знаем что большинство не право. Что проще посчитать по головам куда стоит большинство и к этому прикрутить ТА.
Метод №5, ты, бл, как на митинге, осталось каской постучать по монитору.))
все верно, но кто заставляет жить имбецилами? Это что за позиция такая интересная и одновременно очень удобная?
Кто-то...
alexius,
Было такое. Проверь частоту на которой работает процессор например hwonfo. У меня ryzen 1700 частота должна быть 3200 MHz. А показывал 1500 MHz. Оказалось в виндовсе стоял режим энергос...
Максим,- Саня из Флориды"- вещает, что —
В Судже в тылу группировки ВСУ — ВКС МО РФ — вскрыли ФАБом бывшую экспортную газовую трубу и высадили* в тылу врага несколько сотен штурмовиков!
...
Tverskoy_homyak,
Тогда купоны должны быть значимые, составляя прожиточный минимум. Но только я с недоверием отношусь к облигам.
Считаю их самыми опасными инструментами, хуже даже, чем оп...
Алексей — Трейдинг, Ну если рассуждать так, что если отбросить геополитику, основной фактор на котором вырос рынок, то тогда конечно все плохо. Понятно было, что быстро не договорятся, но в любом с...
Если биржа — это сферический конь в вакууме черный ящик — то какой посыл заключен в данном посте?
С уважением
1. Я ни разу не писал про толстые «хвосты»
2. Я считаю ряды приращений цен стационарными в некоем «широком» смысле
3. Про неГаусс ты прав. Но это только мое личное IMHO (((
С уважением
P.S. Вопрос не в наукообразии, а в наличии/отсутствии надлежащей модели рынка. К счастью, для систематического заработка полная модель рынка не нужна (но и «черного» ящика не хватит...)
С уважением
Пусть у вас есть ящик с полностью известными параметрами и реакцией, однако нет входных воздействий или их части — все, вы абсолютно бессильны, все эти знания о ящике ни о чем. См.Гейзенберга.))
Но я уже засыпаю, так что предлагаю отложить дискуссию
Задача «ящика» — это matching
Его способ осуществления влияет на котировки
И т.д.
С уважением
Могу вам только сказать, что если мы подадим на ящик Гаусса, то получим все то, что имеем на рынке. Неотличимо.
Вы и в этом случае попытаетесь что-то прогнозировать?
Да, спать пора, эт точно.)
Я писал пару топиков по этому поводу
И уже неоднократно объяснял, что на малом таймфрейме есть 2 класса активов — LP (если выросло на баре, то вырастет и на следующем баре) и LA (если выросло на баре, то упадет на следующем баре).
Так вот — модель поведения (цены) актива, ну т.е. ее отнесение к классу LP или LA, зависит не от самого актива (и его внутренней сущности), а от биржи, на которой он торгуется.
К примеру, на традиционных криптобиржах BTCUSD — это LP. Но на децентрализованных криптобиржах BTCUSD — это LA.
Так что биржа, как «черный ящик» (и ее внутренний механизм мэтчинга), радикально влияет на микроструктуру цены торгуемого актива.
Really
Каким бы диким не казался этот постулат
Уже проверено...
С уважением
LP & LA, если не трудно, дайте пожалуйста ссылку, где
Вы даёте об этом — детальные пояснения.
Более подробно — в моем блоге. Топик назывался «Где на рынке живут фракталы и тренды»
Ну или как-то похоже...
С уважением
М.б. в след. году
Причина простая — для моих стратегий на MICEX проходной объем очень маленький (не более 50 млн.), а комиссии очень высокие.
Ну т.е. может получиться, что уплаченные бирже комиссии превысят чистый доход.
Возможно, в следующем году, если загрузка уменьшится.
Хотя на тестах все работает нормально, вроде бы
С уважением
P.S. Если чуть глубже — на MICEX с разумной комиссией можно торговать только фьючи внутри дня. И здесь возникает тонкий момент — как правильно склеивать контракты (на истории). Тут есть разные точки зрения, но к окончательным выводам я пока не пришел. На FX и крипте таких проблем нет.
Если я не ошибаюсь, на дистанции последних 4 лет
Вы достигаете 30%+ годовых
Вопрос
Не лучше ли говорить, о модели и возможностях её улучшения, чем
О не модели?
Обсуждение сути, имеет куда больший результат
Пример, крайне прост
Можно учить детей так: не нужно врать
Можно так: нужно говорить правду
Разница, в подходе — пропасть
Вы, похоже, считаете иначе?
Так и есть, модель всегда одна. Она неизменна, меняются только начальные параметры первого импульса и отката. Все просто как в детском садике.
Большинство инвесторов выигрывают, даже вкладывая в достаточно невыгодные инструменты.
В чем разница?
Разница в том, что отдаленное будущее предсказать куда как проще, чем текущее положение вещей. Если падает снег, то предсказать движение каждой снежинки практически не реально, но общее направление снега предсказать намного проще, и даже положение конкретной снежинки через некое время как минимум по одной координате предсказать можно достаточно точно.
Т.е. прикинуть время разворота по одному инструменту легче, чем анализировать с десяток другой акций, сырья и т.п. И пытаться за всем этим уследить.
Кроме того мы можем вспомнить и крупных спекулянтов, которые торгуя по хорошо отточенной многими годами системе в итоге проигрывали — вроде того же Ливермора.
Ведь мы в первую очередь предсказываем не цену саму по себе, мы пытаемся предсказать ее движение, которое зависит от действий других трейдеров и нас самих.
Так в чём же именно состоит ручное вмешательство?
Перевод игры на какую-то не упомянутую супер-систему, прекращение игры в неудачный день или что-то другое?
1. Система 2008 г давно канула в лету, и я об этом писал.
2. Отказы связаны не с самой системой, а нештатными ситуациями — инет, брокер, электросеть и пр. С теми факторами, кот учесть в системе не оч возможно или нецелесообразно, скажем, за их редкостью или непредсказуемостью.
2. А мне и не нужно большинство случаев — достаточно пары-тройки тикеров с фундаментальной неэффективностью, чтобы на дистанции спокойно и неторопливо их доИть. )))
А кто не хочет/не может находить эти неэффективности — бессмысленно терять время и деньги на бирже. На завод! )))
Приведу пример из жизни. Не так давно, один из моих коллег на работе, дал мне свою флэшку с фотоальбомом производства обычных деталей. Каково же было моё удивление, когда я осознал, что данный профессионал, за 7 лет почти ни разу не повторил технологию производства почти всей номенклатуры деталей! Каждый раз он что то изменял и корректировал. Налицо было стремление к упрощению, надёжности, и сокращению затрат по времени.
Думаю профессиональные трейдеры корректируют алгоритмы торговли очень часто, тем самым просто заставляя корректировать действия остальных игроков.