Как уменьшить проскальзывание при торговле малоликвида

Автор 3Qu неоднократно писал про то, что не обязательно пользоваться в своей работе астрономическими сутками. И что можно считать началом новых суток любой произвольный момент.

Если я правильно понял его мысль, то тогда у нас открываются замечательные перспективы в части уменьшения проскальзывания в инструментах. Например, мы торгуем на дневках. Тогда мы сталкиваемся с необходимостью влить весь нужный объём в определённый момент времени. А это иногда порождает большее проскальзывание, чем нам бы хотелось.

Пользуясь предложенным подходом, мы можем разделить торговый день на любое количество «первых часов новых суток» или «первых минут новых суток» — и в каждой такой начальной точке влить часть капитала. Аналогичным образом можно отсчитывать и завершение торгового периода. В таком случае у нас исчезает избыточная нагрузка на ту точку торговой сессии, в которой у нас начинается новый период. И, соответственно, серьёзно уменьшить проскальзывание и время исполнения заявки.

В качестве возражения можно сказать, что цена на реальном закрытии таймфрейма — что дневного, что часового, что любого другого — несёт в себе больше смысла, чем в произвольной внутридневной точке, потому что в эти моменты большинство трейдеров принимают решения о переносе позиции на следующий период. Особенно это касается преддверия закрытия на дневках — ведь надо решать вопрос с переносом через ночь. Но это пока никем не доказано.