В принципе разобрался как и что, опционы только покупаем колы путы. Открыл доску опционов вот вижу страйк 140000 был два дня назад в деньгах, то есть цена была ниже 140000( правильно понимаю) стоил он 4300 где то, сейчас колл 140 стоит 7300.
Прибыль 3000 с опциона ?
И сколько в опционе контрактов ри или он считается по пунктам?
Да и дальше этого не планирую идти, роловеры, стренглы, волатильность.
Да и распад по времени если до цели идет 2-3 дня или 1 будет существенное удорожание или наоборот снижение.
Вход по системе в ри, так как разобрался в нем хочу получать большую прибыль за счет опционов.
«В принципе разобрался как и что». Судя по характеру вопросов, вовсе не разобрались. Если не секрет, то каким образом разбирались? Какую литературу по опционам прочитали?
Buffetts grandson, я вот просто вижу куда идет фьюч и на этом играю.
Если Вы можете ТОЧНО предсказать куда пойдёт фьюч, опцики вам нафиг не нужны )
Они как раз для тех кто сомневается в направлении.
ИМХО
Непонятна механика денег, как это работает, ну если ожидаешь вверх покупай колы вниз путы, разве не так. Ну и про время не надо забывать планирую входить что бы за два дня страйк один проходили.
Buffetts grandson, так, только есть еще волатильность. При движении БА вверх волатильность как правило снижается, то есть снижается и стоимость опциона (точнее — растет медленнее). А если движение вверх длится несколько дней — еще тэта (временной распад) подъедает стоимость. Так что — вполне вероятна ситуация, когда купили колл, базовый актив подрос, а прибыли нет, или вообще убыток :)
почитайте smart-lab.ru/blog/68738.php
Нельзя научиться играть и выигрывать в шахматы, посмотрев ознакомительный курс. С опционами аналогичная ситуация.
Когда усвоите базовые знания, тогда все заданные Вами выше вопросы отпадут сами собой.
Опцион на РИ стОит в пунктах. 1 опцион на 1 контракт базового актива (БА).
Если бы купили 2 дня назад 140 колл, прибыль была бы 3000 пунктов.
При покупке опциона не забываем про временной распад (грек тэта). На 140-145 страйке тэта сейчас 87-88 пунктов, то есть столько опцион теряет в стоимости каждый день, если БА не изменяется. Тэта растет с приближением к экспирации.
MoonlightGuest, спасибо тебе добрый человек русским языком мне почти все сказал! Получается что на 10000 рублей я мог взять 1 контракт ри, а так за те же почти деньги два. И получил прибыль с одного 5000, с опциона 6000 правильно.Если считать что взял я и контракт и опцион по 140 а сдал по 145.
Buffetts grandson, Не совсем так опять же. На 10000 руб ты сейчас можешь взять 1 контракт РИ или 4 опциона 145 страйка («на деньгах»). Дельта этих 4 опционов равна 2, то есть аналогична 2 контрактам РИ (у фьючерса дельта = 1, у опциона «на деньгах» около 0.5).
А еще лучше — купить колл спрэд, то есть купить 145 страйк, продать 155. Тогда дельта будет 1.3, но тэта при этом меньше более чем в 2 раза (150 вместо 350) и гарантийное обеспечение меньше (7200 руб вместо 8800)
MoonlightGuest ну по идее если я уверен( системно конечно), что убежит цена в пределах страйка за пару дней, то можно работать. Продавать опасно, мне еще рано еще раз спасибо.Колл спред, я в видео видел примеры, но продавать опционы дают только через 3 месяца, да я еще и не готов.
Вход по системе в ри, так как разобрался в нем хочу получать большую прибыль за счет опционов.
П… ц опционным покупкам, чем больше желающих получить большую прибыль покупая опции, тем меньше шансов что рынок вообще куда то двинется все купят опции и будут ждать пока приедет волшебник и озолотит.
Buffetts grandson, Хочу большую прибыль прикололо, написано как данность, типа теперь все деньги рынка мои :)развиваться это хорошо, да и волу скинете в ноль, тож хорошо.
Buffetts grandson, дружище я тебе открою тайну только ты ни кому не говори, если принять постулат эффективного рынка то что бы ты на нем не делал соотношение риск-доходность будет абсолютно одинакова, акции, фьючерсы, опционы, жопу с ручкой что угодно везде будет тож самое, так что просто что больше по душе то и торгуй:)
ФИО: Vialcola, вот я и думаю оно мне надо, по все подсчетам примерно то на то и выходит, но если будет хороший залив на этот случай в патронташе опционы держать, как инструмент.
тут можно построить опционную конструкцию и посмотреть примерные изменения позиции во времени и при изменении волы www.option.ru/analysis/option#position
уже писал в другом топе, но поторюсь, вот книжку советую
по которой я учился
С. Силантьев «Логика опционной торговли»
Она хоть и про американский рынок(опции на акции), но очень хорошо НА ПРИМЕРАХ расписаны стратегии и сам механизм, а также суть греков.
Мне например больше всего понравилась ассоциация продавцов со страховой компанией а покупателей со страхуемыми — сразу всё становится понятно на интуитивном уровне )
Васька пампитРостелеком в свежем «Деньги не спят» ( на 58:37 ) — По 68 он мне будет интересен. Это была одна из крутейших идей первого полугодия. И вот уровень повторятся. Он дешевле МТСов. Однако, не...
Упс?!.. на ГЛ брокера Альфа сказали, что сделку по оферте перенесли на понедельник (07.10.2024), якобы уже не работают депозитарии… Формируются подозрения в нечестности брокера: спекуляциях и передерж...
Zorro, забыл у тебя спросить… Сева вырос как мне надо и даже 1260 сделал но это другая история… следи за своим карманом… меньше говори… даже мало говори… иначе прокляну.)))
Melnikinvest, в целом да, но динамика тарификации Газпрома весьма далека от социального функционала, я бы даже сказал давно вступила с ним в открытый конфликт.)
А количество и разветвленность мел...
Худшие акции , входящие в индекс Мосбиржи
1. Газпром
Газпром выполняет свою социальную функцию, а именно социальную — обеспечение газом нашей и других стран. Он не нацелен на эффективность для а...
Если Вы можете ТОЧНО предсказать куда пойдёт фьюч, опцики вам нафиг не нужны )
Они как раз для тех кто сомневается в направлении.
ИМХО
Нельзя научиться играть и выигрывать в шахматы, посмотрев ознакомительный курс. С опционами аналогичная ситуация.
Когда усвоите базовые знания, тогда все заданные Вами выше вопросы отпадут сами собой.
Если бы купили 2 дня назад 140 колл, прибыль была бы 3000 пунктов.
При покупке опциона не забываем про временной распад (грек тэта). На 140-145 страйке тэта сейчас 87-88 пунктов, то есть столько опцион теряет в стоимости каждый день, если БА не изменяется. Тэта растет с приближением к экспирации.
А еще лучше — купить колл спрэд, то есть купить 145 страйк, продать 155. Тогда дельта будет 1.3, но тэта при этом меньше более чем в 2 раза (150 вместо 350) и гарантийное обеспечение меньше (7200 руб вместо 8800)
1. время
2. волатильность
П… ц опционным покупкам, чем больше желающих получить большую прибыль покупая опции, тем меньше шансов что рынок вообще куда то двинется все купят опции и будут ждать пока приедет волшебник и озолотит.
www.option.ru/analysis/option#position
я пользуюсь очень удобно!
по которой я учился
С. Силантьев «Логика опционной торговли»
Она хоть и про американский рынок(опции на акции), но очень хорошо НА ПРИМЕРАХ расписаны стратегии и сам механизм, а также суть греков.
Мне например больше всего понравилась ассоциация продавцов со страховой компанией а покупателей со страхуемыми — сразу всё становится понятно на интуитивном уровне )