парадокс (м)

разница между суммой приращений на периоде и скользящей взвешенной приращений практически равна среднеквадратичному отклонению приращений на периоде, умноженному на корень квадратный из дней чисто с отрицательным приращением на периоде....

из 8 бумажек только у одной энто не бьется....

предварительный вывод

второй страховочный стоплосс, похоже, избыточен… раз они оба приходят в одну точку с разных позиций.....

похоже — скользяшка??? она и в Африке скользяшка???....

допускаю мыслю, что в ту же точку пришел путем другого решения одной и той же задачи, но пока энтого не вижу...

перепроверим

и тогда интерес вызывает 1 бумажка, выбивающаяся из общего ряда -а энто как использовать?

мелочи решают все

п.с.
по 1 бумажке мысля такая — идет закрытие роста бумажки — выработалася...
в то время, как остальные 7 — в нормальном… соответствующем спросу-предложению
хорошо бы еще также иметь бумажку с сильным отрывом, но нету пока? такой...ждем-с

трейдинг торговые роботы

wistopus

не определен

3 733

с 24 июля 2019

29 Комментариев

Synthetic
23 августа 2021, 13:42
Проблема гораздо глубже. У Вас знаки выражений слева и справа от знака равенства не бьются.
+2
3Qu
23 августа 2021, 13:49
Ничего не понял, но за.)
+3
Synthetic
23 августа 2021, 14:51
Скользящая средняя по приращениям умноженная на длину периода равна сумме приращений за период. Откуда следует что знак выражения слева равен знаку суммы приращений. Который может быть плюс или минус. А справа только плюс. Такие уравнения нам не нужны. То, что скользящая взвешенная, дело принципиально не меняет.
+1
Synthetic
23 августа 2021, 15:36
Сами же пишете:
… равна среднеквадратичному отклонению приращений на периоде, умноженному на корень квадратный из дней чисто с отрицательным приращением на периоде....
а потом:

среднеквадратическое отклонение — положительное число...
корень квадратный из суммы дней с (-) — положительное число...
А потом:
а у меня и справа минусы есть...
+1
3Qu
23 августа 2021, 15:52
Ну и до кучи.
Тут промелькнула WMA. Если речь идёт о стандартной WMA, то это оч нехороший фильтр. По всем параметрам гораздо лучше него обычная EMA, хотя, тоже дрянь.
Но есть ещё фильтр Гаусса, приближение к нему делается на основе той же ЕМА, но имеет лучшие свойства. Я его когда-то расписал в своем блоге - https://smart-lab.ru/blog/670618.php
Возможно понравится.
+1
3Qu
23 августа 2021, 17:50
wistopus, спасибо вам, я разобрался с приращениями.
По крайней мере, понял, что базировать ТС на приращениях — тупиковый вариант. Хотя и не исключается использование приращений в ТС, но лишь как дополнительных параметров системы.
Никого не агитирую и ни в чем не убеждаю.)
+1