20 августа 2021, 17:52
Докажу, что твоя система - говно.
Абсолютно бесплатно докажу, что твоя торговая система — говно. Без регистрации и СМС. Даром.
Систему мне присылать не надо. Засунь ее себе поглубже и как следует сожми. Никому не показывай.
Я дам тебе методику проверки системы. Она простая. Справится даже школьник. Ты сам проверишь и убедишься, что занимаешься херней. Гарантия 100%. От тебя потребуется только смелость и желание знать правду.
Если интересно, дави хорошо.
P.S.
Если у тебя нет системы или ты следуешь за пастухом, пропусти это пост и топай дальше))
Систему мне присылать не надо. Засунь ее себе поглубже и как следует сожми. Никому не показывай.
Я дам тебе методику проверки системы. Она простая. Справится даже школьник. Ты сам проверишь и убедишься, что занимаешься херней. Гарантия 100%. От тебя потребуется только смелость и желание знать правду.
Если интересно, дави хорошо.
P.S.
Если у тебя нет системы или ты следуешь за пастухом, пропусти это пост и топай дальше))
Всем доброго и профитного дня.
Никакого негатива за выходные, наш рынок это любит.
Большинство из местных уже нету кого наркота погубила да и перестрелки постоянные ПОМНИМ никогда НЕ ЗАБУДим бизнесу помогали помню платили взносы братьям нас никто не трогал все можно было решить и до...
Денис Сёмочкин, И насчёт Винокурова ты глупость написал. Если бы он хотел скупить акции Магнита, непонятно зачем ему это, но допустим. Он бы наоборот отменил дивиденды, акции бы упали, взял бы кред...
А что за облигация выйдет у Новосиб.области ~ 28 ноября, с фикс.купоном?
четвертую неделю подряд открываемся сильным гэпом вверх, в среднем +250 пунктов где-то каждый раз
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
Лютый Комерсант, Сургут имеет валюту на которую ничего нельзя уже купить за рубежом, то есть получается эти уникумы собирали все эти годы деньги, а сейчас всю эту кучу бабла отрезали от внешних рын...
Андрей Андреев, Интервью с Алексеем Улюкаевым vk.com/video-185689259_456239610?ref_domain=yastatic.net
Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей Вырисовываются 2 сценария развития по Индексу Мосбиржи и Сбербанку.
1. При позитивном сценарии:
По Индексу Мосбиржи картинка вырисовывается пр...
WTF не предлагать) Давно и хорошо протестировано)
С уважением
Я просто думал, ты знаешь, что такое WTF )))
С уважением
Если экспертно выбирать робастные параметры то они (с т з практического опыта) вполне робастны на out of sample.
True walk forward исключает эту экспертизу тупо выбирая оптимум брутфорсом и получая зачастую неробастный курв.
Это так не работает. Вообще сама попытка прогнать страту через wft говорит о неробастности самой стратегии.
quant_trader, попробуйте подобрать параметры под многоповторный (100+ циклов) рандомный (случайный выбор дат внутри N-летнего периода) WFT…
крякнете))
а впрочем… кули тут спорить?.. тестируйте стратегии на реальном рынке… годами))
Не понял что это такое, поэтому пас. Я к сжл практик, могу решать практические задачи. Например как ни оптимизируй по годам стратегию тренда от открытия/первого часа а получается первый час.
«а впрочем… кули тут спорить?.. тестируйте стратегии на реальном рынке… годами))»
Первая стратегия с которой пришел торговать на реальные бабки на рынок (2005) до сих пор работает, конечно реализации менялись но неэффективность все еще актуальна, хотя ее даже озвучивали публично.
Если у Вас стратегии на реальном рынке все ломаются то это персонально Ваши торговые стратегии (а скорее всего подходы к их проектированию) говно :)
Хотя конечно для аудитории тех кто считает что можно просто индикатор по макс профит оптимизировать Ваши советы ценны, да.
Я работаю только на минутках (с работой на тиках не справляется текущий терминал, но мы его переписываем сами).
Так вот
Оказалось, что на малом таймфрейме
1. Неверно, что последние приращения цен наиболее важны
2. Наибольший вклад в оптимальные индикаторы вносят приращения цен, которые отстоят (в прошлое) на 200-300 баров от текущего момента
Я сам был удивлен, если честно
С уважением
P.S. Часовки не тестировал — там доходность сильно хуже
Да, читал Ваши комменты про 200-300 баров, это интересно. Т е положительные приращения 200-300 баров назад дают лонговое ожидание? Или наоборот шортовое?
суть реальной торговли — нудная эмуляция WFT на живом рынке
если трейдер занимается подгонкой параметров под работу на незнакомых данных, то он… мудак, который занимается куйней... переживать за него не нужно ни секунды))
если ваш алгоритм показывает нормальную доходность на WFT, мое почтение… если НЕ ПОКАЗЫВАЕТ, то кули вы мне доказываете?))
Нет. Вот тут ошибка. Попробую еще раз донести. WFT ищет оптимальный параметр за период (длина и критерий по нашему выбору) и торгует следующий кусок с этим оптимальным параметром.
Практически выбор оптимального параметра экспертом часто не формализуется до таких критериев которые можно задать в WFT как целевые.
Простой пример. Акции, контртренд, лонг. WFT выберет оптимум за недавний период, эксперт может выбрать оптимум в 2008 хотя он потом в топ не попадает.
системы нет, я на будущее
не тратьте время на поиски «рабочей» системы… ее не существует))
вчера +20% от депо… сегодня -20%… завтра снова +20% и т.д.))
Это же копейки.
Поэтому я не расстроился. получаю удовольствие.
показывает отличную эквити на знакомых данных (левая часть графика) и выдает непредсказуемый результат на незнакомых данных (правая часть графика)
Что если матожидание прибыли с учётом комиссии будет положительное, это тогда говно или другое? Но и это пока ещё теория, далекая от реальности.
Дальше надо смотреть как эту положительность доказать. Тут проблема что нужно много новых данных => много времени. Более того, за долгое время любая стратегия превратится в говно. Ничего не вечно.
Но тот, кто долго создавал стратегии одним подходом и торговал ими в реале на свои деньги, вряд ли согласится с термином «говно» (у кото отрицательное матожидание, тот долго не протянет).