11 августа 2021, 20:06
О стационарности биржи.
Многие, даже великие мира сего (имеется в виду СЛ), буквально жалуются на нестационарности биржи, ее котировок и ее ВР, и как это мешает им прибыльно торговать. В ход идут некие толстые хвосты, которые, кстати, никакого отношения к стационарности не имеют. Можно иметь толстый хвост, оставаясь при этом стационарным.))
Ну, ладно, давайте подумаем, что же на рынке стационарно? В общем, на рынке более-менее стационарен состав участников, и, стало быть, их реакция на происходящее на рынке.
Выделить эту стационарность не просто, а очень просто. Проводим реал-тайм линию регрессии, строим вокруг нее канал ± СКО, и убеждаемся, что этот канал стационарен на оч длительном интервале.
Итак, рынок стационарен относительно реакции участников торгов.
Вам мешала только нестационарность? — все, мы от нее избавились. Теперь ничто не должно мешать вашей прибыльной торговле.)
Ну, ладно, давайте подумаем, что же на рынке стационарно? В общем, на рынке более-менее стационарен состав участников, и, стало быть, их реакция на происходящее на рынке.
Выделить эту стационарность не просто, а очень просто. Проводим реал-тайм линию регрессии, строим вокруг нее канал ± СКО, и убеждаемся, что этот канал стационарен на оч длительном интервале.
Итак, рынок стационарен относительно реакции участников торгов.
Вам мешала только нестационарность? — все, мы от нее избавились. Теперь ничто не должно мешать вашей прибыльной торговле.)
Читайте на SMART-LAB:
Эталон-Финанс сегодня проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-05, насколько интересен выпуск?
Эталон-Финанс сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-05. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 апреля 2026 года.
Объем...
09:03
Трейдинг по ролям: права и контроль доступа в командах
Утечка конфиденциальных стратегий, перегрузка системы, доступ к чужим ордерам без разрешения, изменение данных в алгоритмах и ботах коллег — все это боли командной торговли, которые...
10:40
Валютные облигации: время для накопления
Аналитики БКС ожидают, что давление на курс иностранных валют в II квартале сохранится. И это хорошая возможность увеличить долю валютных облигаций в портфеле, так как во втором полугодии вновь...
11:47
KatieArya, Подарить уже эти трубы Мелании, пусть Газик отрастет немного.
15:49
TheLifeGuard13, куклу вообще иногда бывает наплевать на всё. Он может в любую сторону и даже «против шерсти» ))
15:48
Генерал США Дэн Кейн: Давайте внесем ясность. Перемирие - это пауза, и объединенные силы остаются готовыми возобновить боевые действия, если поступит соответствующий приказ
Председатель Об...
Ramil Zamilov, личное общение на то и личное, чтобы не разглашать его содержание
15:45
вечером дефолт?
Marina, никто не приказывал платить ежегодно.
Максим Пелихов, инвесторы сдадут на лоях как всегда) поэтому и жалко. лосей зафиксят.
Дух Анкориджа, Трам ахбар!
Максим, а в США празднуют победу над Ираном) главное что все довольны.
Alchemist01, тоже перевернулся. Ждём очередного идиотизма на рынке и обычки выше префа. Фиксанём тогда убыток и пару процентов роста количества будет ))
Спасибо, что напомнил. Посмотрел — в пр...
1. Врожденные рефлексы, передаваемые через геном и хранящиеся в мартышкиной части башки.
2. Приобретенные социальные инстинкты, передаваемые внегеномно, через общество и хранящиеся в социальных разделах лобных долей коры головного мозга.
Важно, 99% поступков в нашей жизни, в первичном импульсе с последующей объяснялкой от коры, задаёт архаичный мозг.
Вы что-то неправильно делаете.)
Я уже дал полную информацию. Дальше, либо сами, либо плюньте и забудьте.
Правда, наблюдаю стационарность только на малых ТФ.
А вот эргодичность — и на более длинных.
С уважением
По мне, так, состояние -многомерный вектор. Думаю, что ни у меня ни у вас эргодичностью и не пахнет.) Да, и вообще, в подобных системах мало где пахнет.
А если за состояние брать чо попроще, то эргодичности хоть отбавляй.))
Эргодичность случайного процесса — это зависимость корреляции только от интервала, а не от его расположения на временной шкале (грубо).
С уважением
С уважением