Американские фьючерсы

Кто хорошо разбирается в американском рынке, подскажите.

У меня есть ТС из 28 фьючерсов на российские акции 1 и 2 эшелона.

1. Можно ли в США собрать такой же портфель из 28 фьючерсов (на акции или на ещё что-нибудь) с примерно теми же характеристиками (корреляция, волатильность, подверженность «пиле», комиссионная нагрузка)?

2. Можно ли сделать это на Петербургской бирже или надо через американского брокера?

фьючерсы трендовая стратегия диверсификация портфеля

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

28 Комментариев

Андрей
11 августа 2021, 10:46
По 1 вопросу могу сказать так: Без внятного ТЗ, результат- ХЗ. По 2 вопросу: СПБ биржа не предоставляет доступ к фьючерсам. Надо через американского брокера.
+1
- Foudroyant
  11 августа 2021, 10:58
  Андрей,
  1. Мне нужно, чтобы мой портфель не размотало на каких-то необычных корреляциях или эффектах, которые могут возникнуть на непривычных мне инструментах. В общем, надо пробовать.
  2. Значит, американский брокер. Там какие комиссии за фьючерсы?
  0
  - Андрей
    11 августа 2021, 11:18
    Невинный пульсёнок, тут все нужно изучать индивидуально. Комиссии чуть выше. Я торговал S*P500 и нефть. Там просто ГО по 3500-5000 за мини-фьючерсы.
    +1
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 11:29
      Андрей, а как вообще впечатления от спекуляций фьючерсами там? Подводные камни, которые нужно учитывать?
      0
      - Андрей
        11 августа 2021, 13:08
        Невинный пульсёнок, пинг очень большой. Т.е. реально чувствуешь задержку после выставления заявки. Но там сверх-ликвидность во фьючах на сырье и опционы.
        +1
- Русский
  11 августа 2021, 10:58
  Андрей,
  — а что такое ТЗ?
  — техническое задание… ну, то есть, что вам вообще нужно
  — ааа… ну нам нужно чтоб было пиз#@то…
  +4
  - Foudroyant
    11 августа 2021, 10:59
    Русский, даааа…
    0
удалился, утомил сливлаб
11 августа 2021, 10:48
там нет фьючей на акции (либо они непопулярны). Все торгуют опционы.

Фьючи там торгуют на товарку и индексы.
+2
- Foudroyant
  11 августа 2021, 10:55
  удалился, утомил сливлаб, а почему так? Опционы ведь сложнее торгуются, значит, по рассуждению, должны быть менее популярны?
  0
- Foudroyant
  11 августа 2021, 11:00
  удалился, утомил сливлаб, а у Вас какой ник был в 2019-м году?
  0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
11 августа 2021, 10:51
В США фьючерсы на акции неликвидны, так что практически можно считать что их нет.
А вот из товарных, валютных, финансовых и фондовых фьючерсов вполне можно составить портфель из 20-30 штук.
+2
- Foudroyant
  11 августа 2021, 10:59
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, а где можно посмотреть список всех ликвидных амеро-фьючей?
  0
  - удалился, утомил сливлаб
    11 августа 2021, 11:10
    Невинный пульсёнок,
    www.ampfutures.com/trading-info/contract-specifications/
    тут можно глянуть повыбирать.
    Либо на сайте сме
    +1
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 11:32
      удалился, утомил сливлаб, о, вот здесь наглядно. Попробую составить портфель из товарно-валютно-сырьевых на Мосбирже и поглядеть, как моя ТС с ним управляется. И потом просто перенесу её на АФР, если всё устроит.
      0
      - удалился, утомил сливлаб
        11 августа 2021, 12:49
        Невинный пульсёнок, можно для начала на какой нибудь кухне потестить, через метатрейдер малой кровью. Обычно все аналоги этих фьючерсов на всех нормальных cfd кухнях присутствуют. Если попрет то уже на сме лезть
        +1
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    11 августа 2021, 11:37
    Невинный пульсёнок,
    
    а где можно посмотреть список всех ликвидных амеро-фьючей?
    
    Как уже отметили, у любого брокера или на бирже.
    Я, например, торгую эти:
    
    +1
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 11:39
      Дядя Ваня СпекулянтЪ, через IB торгуете?
      0
      - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
        11 августа 2021, 11:47
        Невинный пульсёнок, да, IB
        +1
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 11:41
      Дядя Ваня СпекулянтЪ, так, думаю, что Вы сделали портфель толковый. Так что стоит присмотреться именно к этому набору. Скопировал картинку.
      0
s_s
11 августа 2021, 11:38
ты чето заливаешь про ТС на 28 фьючей на рос акции!) во-первых, 24 из них жуткий неликвид. во-вторых, в этих 24 жуткий пустой стакан и спред.
не знаю что за чудо у тебя тс. но если (ЕСЛИ) она рабоает по всем 28 на рф, то её разхерачит на амер за пару дней.
пруф https://www.moex.com/ru/derivatives/
+2
- Foudroyant
  11 августа 2021, 11:42
  s_s, у меня торговля на дневках и среднее время в сделке — 2 дня.
  Спред для меня чувствителен только в 3-4 фьючерсах.
  
  Почему её должно расхерачить на АФР? Графики, вроде, похожи.
  0
  - s_s
    11 августа 2021, 11:46
    Невинный пульсёнок, ты либо просто покупаешь и фиксишь на росте, и думаешь что твоя тс супер, либо звездишь.
    1с такими спредами и неликвидностью нет нормальных тс
    2если наш полудох на новостях растет на 3% — отдельные акции и на 5 могут стрельнуть, то акции амеров стреляют на гараздо выше, это кстати может быть одной из причин почему популярны опционы — можно выбрать страйк с ±10% движем и остаться живым или богатым.
    +2
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 11:49
      s_s,
      1. Могу только повторить, что из своих 28 фьючерсов сложности с ликвидностью чувствую только в 3-4.
      2. Переворотная ТС, в обе стороны берёт движения. Даже на «пиле» и боковике выживает, хотя и не зарабатывает.
      Я её разные вариации торгую уже несколько лет.
      0
    - Foudroyant
      11 августа 2021, 12:45
      s_s, «это кстати может быть одной из причин почему популярны опционы — можно выбрать страйк с ±10% движем и остаться живым или богатым».
      
      Верно ли понимаю, что это можно использовать для воспроизведения подобия фьючерсной ТС с коротким стопом и длинным тэйком?
      0
      - s_s
        11 августа 2021, 12:50
        Невинный пульсёнок, нет
        0
        Foudroyant
        11 августа 2021, 12:55
        s_s, а почему?
        Фиксированный стоп зашит в купленный опцион.
        Запас хода на высоковолатильной акции большой.
        То есть можно или потерять ставку, или заработать намного больше неё.
        0