24 мая 2011, 12:03
Восстановление справедливости: ответ для smoketrader
Товарищ Buybackoff критикует один из постов на смартлабе:
Какую же хуиту пишут на смарт-лабе, да еще и человек, который преподает ФСФР. Хотел ответить там, но не охота тратить время на срач.
это — извините за выражение, хуита, строить логарифмические регрессии, да еще по эмитентам разного кредитного качества. по ОФЗ лучшая на рынке — кривая ММВБ, параметрическая с архивом параметров на много лет, на сайте есть и методология, и данные (http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/archive). Еще лучше брать кривую NDF, или объединять их в районе дюрации год. дальше считайте спрэды — или используйте уже посчитанные, к примеру банком Траст, — отличный инструмент, и бесплатный http://www.trust.ru/investment/analitika/interactive/tn/. И главное не понятно, что же хотел сказать автор — что покупать, что продавать?
хорошо, что есть этот сайт, на котором есть замечательные специалисты… это как поработать в Центринвесте 3 месяца, очень полезно знать, что и такое бывает. каждый день узнаю для себя что-то новое. пора поменять закладку только на dr-mart.
Какую же хуиту пишут на смарт-лабе, да еще и человек, который преподает ФСФР. Хотел ответить там, но не охота тратить время на срач.
это — извините за выражение, хуита, строить логарифмические регрессии, да еще по эмитентам разного кредитного качества. по ОФЗ лучшая на рынке — кривая ММВБ, параметрическая с архивом параметров на много лет, на сайте есть и методология, и данные (http://www.micex.ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/archive). Еще лучше брать кривую NDF, или объединять их в районе дюрации год. дальше считайте спрэды — или используйте уже посчитанные, к примеру банком Траст, — отличный инструмент, и бесплатный http://www.trust.ru/investment/analitika/interactive/tn/. И главное не понятно, что же хотел сказать автор — что покупать, что продавать?
хорошо, что есть этот сайт, на котором есть замечательные специалисты… это как поработать в Центринвесте 3 месяца, очень полезно знать, что и такое бывает. каждый день узнаю для себя что-то новое. пора поменять закладку только на dr-mart.
19:33
Новый БАМ
Давай родимая, на 1.960(50)
fafner, 21 проголосуют против выплаты дивов. А потом назначат новые дивы в 50р. Это называется «маневр Газпрома»
19:32
Турки денег задолжали и эту сумму зарезервировали как убыток, но это была договоренность с Эрдоганом перед выборами. Если отдадут, то вся эта хрень превратится в прибыль.
........, ключевое слово =лагерь=, опробируют на ушах.
а сказать просто — не хватает рабочих мест — это сказать ее рот не мог.
На Н2 бычье поглощение. Жду выше
Ну наконец-то теперь на север поползем.
навеяло
Степан Грозный, Грозный там другие орудуютГазпром сегодня на 9 миллиардов обкэщили, две неделеи готовили прибыль считали, размер дивидендов, во всей телеге как один, даже на РБК, а сегодня бах и от...
Alexandr Nevskij, во во дайвайте, только проверте что вагон прицеплен, а то будет «Это станция какая? Дибуны или Ямская ?...»
а что про центринвест?
kuklatrade, напиши сначала что-нибудь в свой блог а не критикуй с пустого акаунта с регистрацией пол часа назад.
ребятам, которые это делают, приятно знать.
в одном из прошлых постов у данного автора кривая регрессии вообще убывала по дюрации
smart-lab.ru/blog/mytrading/4936.php
забавная временная стоимость денег выходит :)
спорили уже на эту тему, автор говорит «рисую че хочу», смысл его не интересует :)
Пы Сы:
раз все такие умные тут — публикуйте кривые по секторам сами, а я погляжу и покритикую)))
торговать… торгуем :)))
ставки ближних у вас выше ставок дальних потому что у вас в одной кривой внешпромбанк ближний и альфа дальняя, а не потому что у цб политика на подъем ставок
у них рейтинги разные и цены оттого разные
вы по этой кривой вывод сделаете что альфа отрастёт до внешпрома потом? это вы так их торговать умеете? :))) феерично!
обзоров ежедневных дофига выходит со всеми возможными кривыми. кому интересно, читает и так