Палю Грааль. Ну или проблему...

Доброй ночи, коллеги!

В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.

Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.

Это точно не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

ВНИМАНИЕ:
Если при этих условиях аккуратно расписать точную формулу для эквити, то мы (с удивлением) выясним, что:
1. В этой формуле присутствует постоянное слагаемое, никак не зависящее от значений индикатора.
2. И это слагаемое всегда неположительно.
3. Так что при работе лимитниками формируется постоянный отрицательный снос.

Таким образом:
1. Хорошая ТС должна показывать на баре (в среднем) более высокий результат, чем (средний) снос
2. Все остальные ТС гарантированно работают в минус
3. Чем крупнее таймфрейм, тем слабее этот снос (в пересчете на бар 1m)
4. Чем крупнее таймфрейм, тем меньше средний профит ТС (в пересчете на бар 1m)
5. Соответственно, либо следует работать на более крупных таймфреймах (если с ростом шага таймфрейма профит начинает опережать снос), либо там грибов нет на более коротких (если все происходит в точности наоборот)

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением