09 августа 2021, 01:41
Палю Грааль. Ну или проблему...
Доброй ночи, коллеги!
В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.
Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.
Это точно не так.
Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.
Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий
ВНИМАНИЕ:
Если при этих условиях аккуратно расписать точную формулу для эквити, то мы (с удивлением) выясним, что:
1. В этой формуле присутствует постоянное слагаемое, никак не зависящее от значений индикатора.
2. И это слагаемое всегда неположительно.
3. Так что при работе лимитниками формируется постоянный отрицательный снос.
Таким образом:
1. Хорошая ТС должна показывать на баре (в среднем) более высокий результат, чем (средний) снос
2. Все остальные ТС гарантированно работают в минус
3. Чем крупнее таймфрейм, тем слабее этот снос (в пересчете на бар 1m)
4. Чем крупнее таймфрейм, тем меньше средний профит ТС (в пересчете на бар 1m)
5. Соответственно, либо следует работать на более крупных таймфреймах (если с ростом шага таймфрейма профит начинает опережать снос), либо там грибов нет на более коротких (если все происходит в точности наоборот)
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.
Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.
Это точно не так.
Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.
Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий
ВНИМАНИЕ:
Если при этих условиях аккуратно расписать точную формулу для эквити, то мы (с удивлением) выясним, что:
1. В этой формуле присутствует постоянное слагаемое, никак не зависящее от значений индикатора.
2. И это слагаемое всегда неположительно.
3. Так что при работе лимитниками формируется постоянный отрицательный снос.
Таким образом:
1. Хорошая ТС должна показывать на баре (в среднем) более высокий результат, чем (средний) снос
2. Все остальные ТС гарантированно работают в минус
3. Чем крупнее таймфрейм, тем слабее этот снос (в пересчете на бар 1m)
4. Чем крупнее таймфрейм, тем меньше средний профит ТС (в пересчете на бар 1m)
5. Соответственно, либо следует работать на более крупных таймфреймах (если с ростом шага таймфрейма профит начинает опережать снос), либо там грибов нет на более коротких (если все происходит в точности наоборот)
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
enzim, Ростелеком?
Да !.
И это хорошо видно, если графики поставить на неделю.
Явно видна нисходящая тенденция по графику.
Он и прошлый раз, в 2022 стал ниже чем в 2018 году.
Да и вершины...
genubat,
Nordstream, я как раз тортик купил. Пойду отмечать)))
Спасибо ВВП. Вышел в плюс.
Еще осталось 20% падения 20% уже отпадали от 40%
Будьте осторожны с покупками
цель 2200, пересмотрел цель по ММВБ, кто сидит в депозите находится в прибыли, а кто покупал акции с мая 23 года, находятся в убытках
Ramil Zamilov, что-то узнаете пишите письма мне, затарился в хлам
Максим Ш., браузер файрфокс/хром, гугл поиск и почта. Но не суть. Мой вопрос относительно не «всего», а именно главных фишек и я лично тут не показатель. Главные фишки это, как мне кажется, ИИ и ин...
Размер планки сегодня изменили с 10 до старых добрых 40 процентов. 3 бумаги всего.
www.moex.com/n75100
Кроме того, даже систематическая ошибка в неск пунктов не оказывает влияния на результат системы. Если это тест, то сис ошибку можно просто вычесть из результата теста.
2. Даже на тестах совсем не обязательно открываться или закрываться по С или О, вполне можно даже между H и L, при соблюдении некоторых доп условий.
Проблема реально сложная и на пальцах не объясняется.
Нарисуешь полную формулу для эквити — сам догонишь.
Ну я все же попробую объяснить «на пальцах».
Твоя система выдала сигнал buy по итогам обработки набора баров.
Последний бар выдал цену закрытия C. Направление сделки — вверх.
Следующий бар показал low как раз C.
Мы не смогли открыться лимитником, выставленным на уровне C.
Переставили лимитник на уровень C(+1)
И так далее
До тех пор, пока не смогли открыться
Все это в целом формирует негативный снос
С уважением
Кроме того, шум обычно съедает все заявки от бида до оффера. Ну, а на быстрых движениях, если приспичило, шарашим лимитником по рынку (это уже не на тестах).
Нужно просто сопоставить реальный снос и среднюю прибыль по сделке)
С уважением
Обычно я просто вычитаю систематические ошибки из тестовой прибыли.
Скажем, в одной из систем (1м, интрадей), тест у меня был 16%/мес, в реале было 12%/мес. То ли не все вычел, то ли рынок такой, но ошибка, имхо несущественна.
На FX снос составляет 0.25$ на сделку на стандартный сценарий — депо $10,000, плечо 10 (у меня и депо побольше ))), и плечо 12 ))))
У меня это 22 сделки в день двойным объемом. За месяц имеем $242 на депо $10k. Если для кого-то 2.4%/мес. чистых накладных — это хуйня..., то это точно не я
Могу пересчитать.
Si? Ri? Российские акции (какие?) Амерские акции (какие?) Товарка?
С уважением
P.S. Купонные инструменты не анализирую. Причины есть.
А так,, меня уже час назад не оч интересует, а уж вчера тем более. Чё там пересчитывать?
Меня лично меньше 5m уже ничего не интересует...
С уважением
Меньше или больше 5м не интересует? Может ошиблись?
У меня, так от суточных данных остаются 3 цифры и это не OHLCV, а некоторые расчетные значения, полученные из 1м.
Короче 5m конечно
С уважением
Можно попытаться открываться лимитником по усредненной цене предыдущего дня (подлежит отдельному тестированию), ну или по кэптивным методикам уважаемого А. Г. (не смог выяснить точную формулу для тестов).
Но, думаю, что грибов здесь нет все сложнее.
Все мои тесты с положительным маркапом показали ухудшение результата. С отрицательным — еще грустнее...
С уважением
Это вопрос, как конкретно считать
Если для тестов — то пох более-менее
Если для боевой ситуации — нужно учитывать все нюансы...
С уважением
P.S. К сожалению, в реале ничего не усредняется. И не может, на самом деле
мои ТС льют по рынку… хотя визуально смотрю иногда и если по клоуз бара ставить и ждать, то часто дают по этой цене в течение нового начатого бара.
Но на лимитки не перехожу, т.к. не считал на долгом сроке оправдано или нет, а без просчета не могу ввести
А если лимитка не исполнилась?
Что я должне делать по Вашему на следующем баре?
С уважением
Меня интересует снижение костов
Покупая по маркету я теряю спрэд
Покупая лимиткой — я теряю (в среднем) четверть спрэда. В этом и суть наблюдения, о котором идет речь
С уважением
Обычно не нальют
На FX теоретическое исполнение и выписка по счету расходятся не более, чем на $3/сутки в расчете на каждые $10,000 депо с плечом 12. Это очень хорошее совпадение. Так что на форексе моя модель точно ближе к истине.
С уважением
1. O нас не интересует. Ну и не всегда Cl(t)=Op(t+1)
2. Можно открываться по-другому, это подлежит отдельному тестированию
3. Можно тупо смещать цену открытия от предыдущего Close на n пунктов (это называется маркап), но результат будет еще хуже...
С уважением
P.S. t+1 влияет ровно на тот факт, исполнился предыдущий ордер, или нет
1000 руб. на карту первому челу, который опубликует в этом топике название фильма, из которого заимствована процитированная фраза:
«Не ходи туда. Там грибов нет. Я сам проверил»
Такой маленький квест на знание отечественного кинематографа )))
С уважением
Я не помню.
Тогда это тест на Яндекс / Гугл )))
С уважением
youtu.be/BkClxM-FPTE?t=1006
Я по памяти. Могу перевести 1 тыр
С уважением
С уважением
С уважением
Остальные пп не понятны, с выводом не соглашусь — работать надо внутри дня, даже если стратегия долгосрочная
когда берешь
цену клоса в лимитник
то можно прикинуть вероятность исполнения сделки
по перекрытию свечей
.............
веротяность исполнения лимитки по цене клоса= число свечей без перекрытия / число свечей с перекрытием
.............
и это работает при объеме = 1...2% от объема свечи… либо объем заявки = объему в спреде… иначе от крупной заявки начнется игра и ее не исполнят