Подумаю вслух о мани-менеджменте..

Тут много пишут как торговать — вероятно все знают. Ну или скрывают Граали. Уровни: отскоки, пробои, поддержки, сопротивления. Волны-коррекции, Фибоначчи, скользящие средние, инвестиции vs трейдинг.

Но хочу поговорить о торговле не со стороны там купить тут продать, а со стороны управления капиталом, количеством достаточной прибыли, долгосрочных целях при краткосрочной торговле.
Далее — некие собственные выкладки о размере торгового депозита, о прибыли в день, о сложном проценте в трейдинге. Буду рад замечаниям или найденным неточностям.

Итак, представим следующий пример:

• депозит 400 тыс. руб.;
• торговля фьючерсом Si, ГО ~5000 руб.

Посчитаем возможные прибыли при таком депозите:


Возьмём для примера 0,25% в день.
Как то неоднозначно получается. 1000 рублей в день на жизнь не хватит, но получить их на внутридневных сделках кажется относительно реальным делом. То-ли дело низ таблицы — вот где прибыли, вот где жизнь с рынка.

Смотрим далее:


То есть ожидаемо, что при идеальной торговле (если вдруг) получаем в среднем 22 000 в месяц. Аккуратненько посчитать — с учетом увеличения объема депо каждый месяц и получим 360 тыс. рублей в год (вместо 264 тыс.). Расчеты на 2-3-5 лет кажутся какими то сказочными, а прибыли в месяц более желаемые.
Вывод — сложный процент важен и тут; при жизни с рынка не нужно забирать всю прибыль — надо увеличивать тело депозита для всё большего оборота капитала.

Смотрим с другой стороны — а что такое вообще 0,25% от депозита?
Ну посчитали — 1000 рублей. Но что такое 1000 рублей на фьючерсе Si? Смотрим. Зеленым выделяю значения, близкие к поставленной цели.
С учётом плечей (если запутанно в таблице, то вот пример расчёта: 25% плеча = 20 контрактов*20 пунктов = 400 р.):

Первоначально выглядит красиво: немножко загрузиться плечом, аккуратно взять 20-60 пунктов на инструменте, который ходит в день по 600-1200 пунктов — реально. Но плечо есть плечо — повышенные риски, тяжелые стопы. Поэтому смотрим дальше.

Сколько сделок в день? Возможен ответ: вижу вход — вхожу — и так много много раз.
Посчитал следующую таблицу — на один контракт, но с учётом количества сделок в день:

Одним контрактом выглядит тяжело: провести 12 сделок по 80 пунктов прибыли как мне кажется не просто.
Теоретически кажется оптимальным около 6 сделок в день и количество пунктов менее 80. Больше этого по опыту ведет к переторговке, стопам, жадности — прибыль есть, но вот же, сейчас она будет еще больше и больше; в итоге — безубыток или минус.

Теперь вопрос — использовать ли плечи. 
Торговля «на свои» в пол депозита (3 контракта) или на всю (5 контрактов):

Две сделки в день с прибылью выше 100 пунктов — не думаю что хорошая идея. Видится хорошим вариантом: 6 сделок, 60 пунктов. А там по обстановке.

С плечом (25% — 20 контрактов, 50% — 40 контрактов):

Ожидаемо: с плечом всё кажется проще. А с плечом 50 а то и 100% — почему трейдеры не миллионеры?)

Выводы:

• Всё кажется не таким сложным — в этом и загвоздка)
• Жить с рынка не хочется — хочется наращивать и наращивать свой депо. Если зарабатывать и не изымать прибыль то все выглядит очень и очень сильно (325% за три года, >1000% за 5 лет). Понятно что остаются вопросы: невозможно же торговать каждый день месяца/квартала/года — в плюс. Бывают дни где цель не выполнена, бывают убыточные дни. Но здесь правильнее наверное дробить месячную цель на прибыль в неделю, или вовремя останавливаться днём, или понижать объём сделки при достижении дневной цели, дабы не слить заработанное. Вариантов много, надо практиковаться.
• Для меня сложно смотреть на график и не производить сделок. Не представляю (но знаю) людей, которые производят одну сделку в день (привет @Yan_Vas :) ). Если весь день за компьютером ради одной сделки — для меня сложно представить. Если одна сделка, но с управлением позицией в течении дня: многократными разгрузками/загрузками — то представляю. Выходил так из лосей — мало понравилось) Но признаю, что это может быть сделано качественно. Поэтому мне и нужна была таблица с количеством сделок и количеством пунктов для достижения цели — надеюсь поможет.
• Так же для себя — при достижении цели уменьшение объема. Бывает и такое что цель достигнута но далее закрываю день в ноль. Люди разные, торгуют по разному, для себя решил вот так.
• Объём входа: от 0,5 до 1,25 депо. Плечи только чтобы быстро разгружаться после входа — чтобы сдвинуть стоп чуть дальше, чтобы зафиксировать маленькую прибыль для безубытка. Активно использовать плечо в торговле — только при хорошей статистике. 
• Надеюсь эта таблица будет полезна в первую очередь мне. Потому как раньше было необоснованное количество контрактов на вход, прибыль за сделку «с потолка».
• Осталось сделать подобную таблицу для риск-менеджмента и аккуратно торговать. 

Будет приятно, если кому то было полезно прочитанное. Также готов к замечаниям — возможно чего то не учёл или сделал неправильные выводы.
____________________________________________


P.S. 1. О том что всё итак понятно-очевидно — писать не стоит. Расчёты производил для себя, потому что независимо от ТС всегда стоит вопрос — сколькими контрактами заходить, при какой прибыли закрывать сделку. 

P.S. 2. О том что можно играть в лотерею и брать 5% в неделю, а не 0,25% не в день — тоже не интересно. Для себя выбрал внутридневную торговлю. Не хочу ни внезапных новостей за ночь, ни утренних гэпов, ни долгосрочного фундаментала. Торгуете по другому: на здоровье — не против, но спорить об этом смысла не вижу.