Мои итоги 2021-07: -19%

Словил я самый худший свой месяц в этом году:

Формально (и по графику) это не так, но по ощущениям это был месяц, когда каждый день в минус.
Плечо большое, рынок пилит, трендовухи только залезут, как на следующий день всё наоборот.
Всё проверил, всё по делу, не на что списать убыток, сбоев не было, всё по системам.

Посмотрел по своей истории. Оказалось, что это у меня самый убыточный месяц за все годы трейдинга.
До этого худшим был апрель 16-го с результатом минус 14 процентов. Так вот и обновляются худшие результаты. Увы.

2021 июль итоги торговые роботы

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

480

20 958

с 9 ноября 2015

28 Комментариев

Мальчик buybuy
31 июля 2021, 04:34
Хм

А плечом можно поинтересоваться, если не секрет? Ну или размером ГО?

С уважением
0
- Sergey Pavlov
  31 июля 2021, 04:40
  Мальчик Buybuy, плечо от 6 до 7 плавало в этом месяце.
  0
  - Мальчик buybuy
    31 июля 2021, 04:45
    Sergey Pavlov, ну это много на самом деле
    
    Меня нет (пока?) на российском рынке, на FX использую плечо 12, на крипте 0.5-1.5. На росрынке (если бы был, приблизительно), использовал бы 3-4. Точнее — это надо считать внимательно.
    
    Но, с учетом потенциально большой волатильности, 6-7 м.б. и overdrive
    
    С уважением
    +2
    - Sergey Pavlov
      31 июля 2021, 04:46
      Мальчик Buybuy, многовато, ага. 3-4 вполне разумная верхняя оценка.
      0
      - Мальчик buybuy
        31 июля 2021, 04:49
        Sergey Pavlov, ну тогда и слив не такой большой
        
        Если сделать поправку на плечо
        Все мечтают о Шарпе/Сортино > 50.
        Наверное, он живет в другой вселенной и не слышит наши мольбы...
        
        С уважением
        0
        Sergey Pavlov
        31 июля 2021, 04:54
        Мальчик Buybuy, да, но в абсолюте кошелек про плечо ничего не знает и абсолютный слив напрягает. А на счет шарпа… не знаю, кто там чего торгует, но у меня за годы первый шарп+-. Если прям за все годы посчитать, то у меня шарп чуть меньше единицы. Как там они без хфт с десятым шарпом торгуют — хз.
        0
        Мальчик buybuy
        31 июля 2021, 04:56
        Sergey Pavlov, десятый не видел
        
        Но у меня больше 5 — и я работаю над совершенствованием )))
        
        С уважением
        +1
  - vito333
    31 июля 2021, 14:21
    Sergey Pavlov, эээ, падажжи, может ещё не худший! :)
    +3
Bearminator
31 июля 2021, 07:00
Плечо не имеет значение. У меня робот вообще пирамидит позицию до максимального плеча. Важно какой риск на себя берете при входе в позицию и на какую максимально длинную серию убыточных сделок рассчитана стратегия.
Соответственно вопросы:
1. какая величина стопа в % от капитала?

2. каков максимальный дродаун (просадка) на тестовом периоде (период чем больше, тем лучше)
3. какова максимально длинная серия убыточных сделок подряд в реальной торговле (в кол-ве сделок)?
4. какова максимальная просадка в % от капитала в реальной торговле.
Берем п.1 умножаем на п.3 должно равняться примерно п.4 и быть ориентировочно не больше п.2
PS. Тут может быть подвох. Например, получили серию убыточных сделок, небольшая прибыль и снова большая серия убыточных сделок. В этом случае эту небольшую серию прибыльных сделок исключаем и считаем, как одну длинную серию убыточных сделок.
PPS. Проценты просадки при каждой следующей сделке, конечно, надо умножать, а не складывать, если хотите точно посчитать.
+1
- Sergey Pavlov
  31 июля 2021, 07:10
  Максим Иванов,
  1. такой заранее заданной нет
  2. на одно плечо порядка 7-10%
  3. не считал
  4. все годы в -30%+- укладывался.
  0
  - Bearminator
    31 июля 2021, 07:24
    Sergey Pavlov,
    «такой заранее заданной нет» — хм… т.е. при входе вы каждый раз разным размером входите?
    имхо, так ведь сложно рассчитывать риск и манимеджмент стратегии. Я, например, точно знаю, что в каждой сделке я потеряю не более 10 тыс. руб. Знаю, сколько сделок допускаю в день. Знаю какая будет просадка в месяц, если получу 20 стопов подряд. Соответственно, исходя из соотношения кол-ва прибыльных и убыточных сделок на тесте, ориентировочно считаю какой размер прибыльных сделок должен быть, чтобы перекрыть серию убыточных.
    А месяц, конечно, был тяжелый. У всех трендовых стратегий на таком рынке минус. Главное, чтобы он был не больше максимально допустимого.
    0
  - Алексей Шевченко
    31 июля 2021, 13:44
    Sergey Pavlov, не страшно. Если стратегия трендовая, то может быть цепочка убыточных сделок, вплоть до 50 процентов. Но одно движение может всё изменить
    0
А. Г.
31 июля 2021, 07:46
А на каких инструментах? Просто на дневках RI и акций июль вроде не сильно «пильным» был.
0
- Sergey Pavlov
  31 июля 2021, 07:52
  А. Г., ri, si, немного br. акции я по отдельности не торгую. Согласен, вроде и не сильно, но как-то в ри и в си так складывалось, что стоило «сегодня» в позицию влезть, как она «завтра» или «послезавтра» обязательно по стопу выйдет.
  +1
Василий Федорович
31 июля 2021, 07:58
Вы уверены что худший? Год еще не закончился.
+2
О'Грин
31 июля 2021, 08:36
Плечо большое, рынок пилит, трендовухи только залезут, как на следующий день всё наоборот.Всё проверил, всё по делу, не на что списать убыток, сбоев не было, всё по системам.
А на что тогда списать такой убыток? на Рынок? А если рынок теперь всегда такой будет? Писец депо?
А может всё-таки — системы полное говно под такой рынок? И если уж их поменять не на что, то хотя бы посидеть на заборе до прояснения ситуации? И хотя бы плечи порезать до появления устойчивого профита на бесплечевой торговле?
Дабы не быть голосовным — плюс 17,8% на депо за июль и 65% с начала года, с плечом обычно 2-3.
+3
Max Payne
31 июля 2021, 08:42
Такая же история (
0
ICWiener
31 июля 2021, 08:58
У меня получился достаточно комфортный месяц для торговлю. Да, «пильность высокая», но система это учитывает и вместо «дай прибыли течь» использует «лучше лишний раз перезайти, чем сейчас все отдадим обратно».
0
- Replikant_mih
  31 июля 2021, 11:20
  ICWiener, А каков механизм этого «учитывания»? Какой-то фильтр, переключающий режим/способ/настройки выхода из позиции?
  +1
  - ICWiener
    31 июля 2021, 11:58
    Replikant_mih, у меня алгоритм «подстраивается» К текущей воле и «разворотности» рынка. Фильтром такое не назвать, все само собой происходит. Старые алгоритмы без модуля подстройки — нахватали бы минусов в июле.
    
    Как диагностировать «разворотность» сделаю пост.
    +2
    - Replikant_mih
      31 июля 2021, 12:55
      ICWiener, Ниче не понятно, придется пост ждать). Как бы только не пропустить…
      +2
      - ICWiener
        01 августа 2021, 18:39
        Replikant_mih, пока вот первая часть ))
        https://smart-lab.ru/blog/712417.php
        0
        Replikant_mih
        01 августа 2021, 18:44
        ICWiener, За то что маякнули лайк не глядя)), спасибо! Пошел читать.
        0
Biopsyhose trader
31 июля 2021, 09:42
У меня июль «тоже» МИНУС 16%))
+1
Павел Ку
31 июля 2021, 09:57
Похоже просто у разных трейдеров разные «частоты» роботов, кто попадает в частоту текущего рынка, у того супер-плюс, кто не попадает — теряет. В прошлом году брать и бежать было невыгодно — профит терялся, а в этом году лучше так. Разночастотность зоопарка рулит.
+2
Kot_Begemot
31 июля 2021, 14:04
Сплошное расстройство эти фьючерсы. Закрыл бы уже давно, да вот смотрю на вас и держу… понимаю, что не настала ещё та осень, по которой считать цыплят
+1
svgr
31 июля 2021, 15:50
Могу предположить:
1. Ряд инструментов в этом месяце с шорта на лонг перестраивались и делали это нерезко, неуверенно. Отсюда низкоамплитудная волатильность — причина убытков трендовой системы.
2. Раз в год примерно бывает смена настроек роботов крупняка. Тогда тоже огромные просадки случаются. Но это неделя или две, не месяц.
0