29 июля 2021, 10:43
DELETED66
DELETED66
Роман Бабанин, может быть сюрприз… То-то он отскакивает так резво сегодня. Кто-то опять хочет повторить х3 в Мечеле…
Бармалей Бармалеевич, ну это пока… Думается, это будет предметом переговоров.
А как еще запустить Поток? Американцы или будут в доле, или будут вечно душить его.
2:25
Ded_Badun, можешь рассказать что знаешь
Слово умное, а раскрыть нам суть работы не можешь.
2:17
yandx it
genubat, скорее застрельщик — «и туда и сюда»!
Ольга Тимченко, судя по его нику — он ведет уроки труда:)
По волнам роста и почему выросли при росте инфляции Рассмотрим рост среды 27.11.24 на таймфрейме 5 минут:
С 10:55 по 14:50 импульс вверх из 5 волн.
Волна А коррекции вверх.
С 14:50 по 16:00 и...
⚡Аптеки 36.6 купили конкурента «36,6» приобрела мурманскую «Аптеку для бережливых»
Мурманской «Аптеке для бережливых» принадлежит 185 точек. В том же рейтинге она заняла 35 место с выручкой в 3 м...
Закон о рекламе ударит по Яндексу, Ozon и VK? Власти начали обсуждение о введении сбора за рекламу в интернете, который может составить 2-5% от ежеквартальной выручки владельцев сайтов, приложений, бл...
Это тоже предсказание.
Любая альфа к рынку это прогноз.
Прогноз что неэффективность продолжится.
В данном случае тренд — неэффективность.
если вы там выявили Автокорреляцию — а частный случай ее это тренд.
Значит у Вас не совсем случайные данные.
И там есть прогнозная компонента.
если вы обработали чем-угодно случайный ряд.
и получили любую Автокорреляцию .
то ряд не чисто случайный
Что вам показать? Все, что имел желание показать публично есть в моем блоге или в результатах ЛЧИ. Более подробно будет написано в начале октября.
и годами доходность ++XX% при этом.
а есть те кто имеют 100% прибыльных сделок потому что убыточные открыты.
как бы там убытка нет пока не закроешь.
такое поверье распространено).
(2 лчи есть в активе в плюс)
Для теоретика — иначе, но вменяемых теоретиков очень мало.
Согласен, что % прибыли может быть большой и при низком проценте прибыльных сделок. Но это скорее связано с трендовой торговлей, а тренд не всегда присутствует. И в целом, в общем случае, зависимость % прибыльных сделок и прибыли есть.
То шанс что он прибыльный трейдер больше на порядок.
Потому что торгует тренд.
Так-же шанс что он роботами торгует тоже больше в разы.
Роботы позволяют без нервов иметь и 8 убыточных сделок из 10.
задумался.
вы прогнозируете только ближайшую свечу?
почему только одну свечу?
почему не серию?
и т.д. рекурсия.
а пОтом линиями вывести на графИКЕ
Возможно, вы имели ввиду экстраполяцию?
Нет, ни рекурсию, ни экстраполяцию я не использую. И линии на графике не вывожу. От слова совсем. У меня чисто расчетный метод — формулы. К процессу художественного разукрашивания графиков этот метод не имеет никакого отношения. ))).
Ну а если "… всегда можно посчитать следующую свечу беря прогнозную (видимо, хотели написать ПРЕДЫДУЩУЮ)..." — ваша цитата — так за чем дело встало? Считайте и используйте, коли все так легко и возможно. )))
Я, кстати, тоже считаю, что все могут. Вот бегают же, к примеру, люди 100 м быстрее 10 сек. Значит, и мы с вами тоже это сделаем, прямо завтра же, правда? Ладно, это была шутка. Потенциально, все могут, да только не все знают как, и не у всех хватает образования прийти к этому «как».
линию( не прямую) рисует робот по табличным данным.
руками я ничего не рисую на графиках уже лет 10 ).
(точнее рисую для исследований но сделки только по проверенным на истории алго)
Если не трудно, то тогда поясните. Что вы называете табличными данными? Предыдущие OHLC? Зачем робот рисует линию (цены?)? Зачем ее вообще рисовать? Вы используете паттерны таким образом? Извиняюсь за количество вопросов )))
Я, конечно же, тоже «рисую линию», но только для визуализации успешности прогноза и достаточно редко. Например, BTC/USD: факт H, L, и прогнозный H для следующих одного и трех дней. Банально использую для этого Exel.
В расчетах и торговле никакие линии не использую, для меня исходная информация для входа и выхода из позиции — это направление цены и значения прогнозных H и L.
ряд
Н и L к примеру это ряд чисел, у Вас представлен в табличной форме.
Вы можете предсказать 2 свечу в будущем просто взяв 1 предсказанную свечу в качестве последнего значения ряда с данными.
и 3 и т.д.
таким образом Вы можете оценить фактическую глубину прогноза.
она может (и если у вас что-то связанное с регрессиями БУДЕТ) предсказывать еще несколько свечей в будущем.
Будущее одной свечей не заканчивается.
Зачем это.
пример вы предсказали условно зеленую свечу.
а следующие две пересказываете красными.
вы пропускаете зеленый сигнал.
таким образом у вас на тех-же данных еще и фильтр.
Мое отношение к такому подходу прогнозирования на основе предыдущего прогноза — уж без обид — скептическое. Чтобы рассчитать прогноз следующей свечки нужно знать OHLCV. Без разницы, делаете вы анализ на графике, формулами или совмещенным способом. Вам нужны эти значения. Получили вы прогнозную (следующую) свечку. У вас весь набор OHLCV есть? Большой, я бы сказал огромный вопрос здесь есть к их точности и достоверности. На неверных данных строить расчеты, имеющие сами по себе не нулевую погрешность — смысла просто нет. От слова совсем. Поэтому я ранее и написал вам, что лучше на кофейной гуще гадать.
Если вы хотите иметь прогноз дальше того интервала, на котором работаете (к примеру торгуете на 5 мин, хотите прогнозировать на 10 мин, т.е. плюс дополнительные 5 мин), тогда лучше рассчитайте своим же методом прогноз для интервала 10 мин., это вам даст видение дополнительных 5 мин, а 5 минутный прогноз еще и сможете использовать как уточняющий к 10 минутному (т.к. 5+5=10).
Если вы точно можете предсказывать цену закрытия, то вы можете точно предсказывать не только цену следующего тика, но и последовательности следующих тиков. А значит, вы знаете в явном виде функцию изменения цены. А насколько я в курсе, пока этого никто не достиг. )))
наоборот считаю более выгодным прогноз на несколько свечей.
предположим.
что ваш проноз верен на 0.55 ( .55 это коэфф. без учета комиссий)
а на следующую свечу он в ДВА раза хуже. 0.525
а на следующую еще в два раза хуже 0.512
получается что суммарный прогноз на три свеи уже 0.58 ~ (0.5 + 0.05+0.025 +0.0125)
что в полтора раза лучше.
Честно говоря, я не представляю, как можно прогнозировать сразу несколько свечек. Приведу такую аналогию — едет машина, и по ее движению, описанному координатами, скоростью, ускорением и направлением, можно оценить БЛИЖАЙШУЮ ее траекторию. Но значительно более длительную — без дополнительных уточнений — нет. С ценой так же. В повторяемость набора свечей и паттерны я не верю.
И второе. Я четко разделяю точность прогноза и прибыль. Смешивать эти параметры, на мой взгляд, неправильно. Точность прогноза определяет соответствие расчетных данных фактическим. И не всегда взять прибыль можно даже из точного прогноза — банально нет цены для входа или что другое. Я не прогнозирую свечки как таковые. Я рассчитываю более вероятное отклонение цены вверх и вниз, и использую эти области для входа и выхода. А прибыль уже считается от точности прогноза для данного риск менеджмента.
И еще. В трейдинге и так много неопределенности. Поэтому избегаю (стараюсь) лишних коэффициентов, взятых из не расчетных соображений. Это я про ваши слова о том, что коэфф. на следующую свечу в 2 раза хуже. Сегодня. было в 2, завтра — в 3… Я такие неопределенности из расчета стараюсь убрать и не использовать. В идеале, расчет должен быть основан только на OHLCV без коэффициентов и иных предположений. )))
А стопы я не использую. Совсем.
Речь идет о куче людей, которые делают единичное предсказание, а потом долго обсасывают, как они были правы. А если неправы, то молчат.
Он проходит по категории признанных медиа-персон. Что бы не несла Бузова, как бы ни лупала глазами дамочка в жюри Масок, им гарантированы лайки, поклонники, внимание. Левченко тоже слушать не надо. Слушают, обсуждают, создают из шума вторичный шумовой фон.
Каждый, кто стабильно зарабатывает, делает это по своему и на разных тикерах.
Впрочем, можешь продолжать торговать 53% убыточных трейдов, раз тебе это нравится. )))
Я предпочитаю 100% инструменты и входа — как и сипи в лонг, как и серебро и сберофьюч. Просто научился терпеливо дожидаться нужной зоны входа и ненафсюкаклетить. )))