Будет ли слив депозита при просадке по нефти в 7 баксов?
Есть тут на сайте один товарищ, который совершает сделки перед закрытием торговой сессии по нефти.
Это в большей степени задачка по математике для тех кто не забыл школьную программу.
Имеются такие вводные данные:
Первое:
11.06.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 72.59 п.п. (точка входа не постфактум
была опубликована здесь 11 июня 2021 г. в 23:55 по мск.).
17.06.2021 г. прибыль была зафиксирована
ордером тейк-профит по цене 72.50 п.п.
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,75%).
Второе:
10.03.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы
был взят ЛОНГ по цене 37.74 п.п. (информация о точке входа
была опубликована здесь 10 марта 2020 г. в 23:55 по мск.).
12.03.2020 г. было закрыто 50% позиции
по стоп-ордеру по цене 32.80 п.п.
13.03.2020 г. в рамках основной торговой системы
точка входа ЛОНГ на Нефти BR-4.20 (BRJ0) с
конца вечерней сессии, поэтому в 23.45 мин.
позиция была восстановлена по цене 35.12 п.п. и
по этой же цене было сделано усреднение, равное
по количеству контрактов от объёма изначальной позиции,
в итоге цена б/у составляет 36.94 п.п.
19.03.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы был взят ЛОНГ по цене 28.22 п.п.
Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
Предыдущая позиция от 10 марта 2020 года, которая была
реструктурирована 12-го и 13-го марта 2020 года, была закрыта
на 50% — 16.03.2020 года по стоп-ордеру по цене 30.81 п.п. и
далее полностью закрыта 18.03.2020 года по цене 28.00 п.п.
Расчёт просадки по счёту будет произведён в публикации о
статистике за март месяц 2020 года.
Этот человек утверждает, что слива депозита в марте 2020 года не было и отправляет меня учить матчасть.
По моим расчетам слив был, публиковать его сюда не хочу, просто хочется независимого мнения.
В той ветке где мы это обсуждали мало человек, в итоге высказалось по этому поводу всего пару человек, хотелось бы услышать мнение большего количества людей. Может я реально чего-то не понимаю и нужно зубрить матчасть про ГО и все остальное.
В итоге главный вопрос: был слив депозита или нет, при таких вводных данных?
Решение настолько неверное, что видно невооруженным взглядом =)
Ведь 9 пунктов с одного контракта = 90 центов; а 0,75% от 60тр. = 450рублей.
Ну то есть ваше «грубо» — промах в 7 раз
Более того, из озвученных условий в принципе невозможно определить ни размер депо, ни количество торгуемых контрактов.
Единственное, что можно высчитать, что та сделка была совершена с 6 плечом (номинальный объем торгуемых контрактов к размеру депозита), если пренебречь изменением курса доллара
ух извините, я, конечно, прогуливал пары высших финансовых вычислений на пятом курсе (хотя как прогуливал… меня препод на первой же паре тупо попросил не приходить, обещал 5-ку автоматом на экзамене), но считать вроде умею неплохо. Даже красный диплом в итоге выдали.
У вас результат вышел 1 контракт и 60тр. Не люблю повторяться, но 9 пунктов с 1 контракта = 90 центов = 64,8рубля (изходя из бакса по 72). По условиям прибыль получилась 0,75%, что от депошки 60тр должно составить 450рублей.
Так вот, 64,6 рубля НЕРАВНЫ 450 рублям. Вы промазали в 7 раз
Там 37,01 должно быть (без учета комиссии и опять же изменения курса валюты)
Отталкиваться нужно от 37,01. Если закрывал поровну на 30,81 и 28,00, то получил «в среднем» 760,5 пунктов убытка, что составляет ~20,55% от точки входа. Но суть совсем не в этом.
Важнее другой вопрос - плечо. Но х6 тогда быть не могло, ГО было завышено, насколько не помню. Точно не больше х4.
Если предположить что в сам фьюч было вшито третье плечо и депо загружен полностью, то на первой точке выхода депошка была уполовинена и эту позу уже собирался бы резать сам брокер (по крайней мере мой), но предположим, что все-таки это сделал руками автор и продолжил быть в позиции, тогда ко второму стопу от начального депо осталось бы 20%.
В большее плечо я не верю, ведь брокер закрыл бы позу раньше указанной первой точки выхода.
Мое мнение, депошка в клочья, но не в ноль)
Я просидел 07 марта в лонге. У меня было как в анекдоте: запихать в холодильник утюг, включить и посмотреть кто кого. Ждал-ждал, а тут и контракт закончился. Да, бяда!
Но у меня-то было 2 контракта...