раз СКО, два СКО, три СКО

берем-с какую-нибудь выборку (которая само собой… скользит в «светлое будущее») ..100 дневок, вероятно, -«за глаза»… вытаскиваем медиану по положительным приращениям и медиану по отрицательным приращениям, соответственно вытаскиваем СКО для плюсовых и минусовых..
к медианам прибавляем 1 СКО (+,-) и определяем верхний диапазон для плюсовых и нижний для минусовых...
32% приращений будут выпадать из диапазона и там и там — вот ОНИ-с нас и интересуют… сильное приращение, как правило, меняет направление движения цены… т.е. «индикатор» будет как бы показывать, когда запрыгивать и когда спрыгивать с цены...

надо бы протестировать все энто, но страшно лень… да и не люблю я энти бэктесты...
да и шуму, видимо, будет много в энтих 32%......

лучше потестирую в «живую» медиана (плюс, минус) 2 СКО… тута выпадают из диапазона всего порядка 5%, с ними управиться будет легче...

печенкой чувствую, что есть тута положительное матожидание на дистанции, но энто пока бездоказательное утверждение…

трейдинг

wistopus

не определен

100

4 879

с 24 июля 2019

5 Комментариев

3Qu
17 июня 2021, 12:54
Ну, чем-то в этом роде уже многие занимались и занимаются. Toddler, например.
На поверхности рыбы там нет, а если и есть, то искать нужно много глубже.
0
3Qu
17 июня 2021, 13:56
wistopus, не Тоддлер именно вариациями этой методы занимается. У него вход в сделку когда из диапазона вываливается.
лучше Toddlerа почитать на сон грядущий....
Лучше не читать.)
У меня когда-то тоже был пост на близкую тему — smart-lab.ru/blog/680086.php
+1

Читайте на SMART-LAB:

Дивиденды и купоны: реинвестируем с умом

Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а поступающие купоны и дивиденды принесут дополнительный...

БКС Мир инвестиций

10:02

Инвестиционный лифт для МСП: путь от частных инвесторов к публичному рынку

🚀 Входящая в экосистему «МГКЛ» инвестиционная платформа «Ресейл Инвест» — это возможность для малых и средних компаний поэтапно выстраивать доступ к капиталу. На ранних стадиях бизнесу...

МГКЛ

10:09

9 апреля на Московской бирже состоится вебинар «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг»

ДельтаЛизинг приглашает инвесторов, партнеров и представителей делового сообщества принять участие в вебинаре «День инвестора ООО «ДельтаЛизинг», который состоится 9 апреля 2026 года на площадке...

ДельтаЛизинг

10:00

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...