раз СКО, два СКО, три СКО

берем-с какую-нибудь выборку (которая само собой… скользит в «светлое будущее») ..100 дневок, вероятно, -«за глаза»… вытаскиваем медиану по положительным приращениям и медиану по отрицательным приращениям, соответственно вытаскиваем СКО для плюсовых и минусовых..
к медианам прибавляем 1 СКО (+,-) и определяем верхний диапазон для плюсовых и нижний для минусовых...
32% приращений будут выпадать из диапазона и там и там — вот ОНИ-с нас и интересуют… сильное приращение, как правило, меняет направление движения цены… т.е. «индикатор» будет как бы показывать, когда запрыгивать и когда спрыгивать с цены...

надо бы протестировать все энто, но страшно лень… да и не люблю я энти бэктесты...
да и шуму, видимо, будет много в энтих 32%......

лучше потестирую в «живую» медиана (плюс, минус) 2 СКО… тута выпадают из диапазона всего порядка 5%, с ними управиться будет легче...

печенкой чувствую, что есть тута положительное матожидание на дистанции, но энто пока бездоказательное утверждение…

трейдинг

wistopus

не определен

100

4 845

с 24 июля 2019

5 Комментариев

3Qu
17 июня 2021, 12:54
Ну, чем-то в этом роде уже многие занимались и занимаются. Toddler, например.
На поверхности рыбы там нет, а если и есть, то искать нужно много глубже.
0
3Qu
17 июня 2021, 13:56
wistopus, не Тоддлер именно вариациями этой методы занимается. У него вход в сделку когда из диапазона вываливается.
лучше Toddlerа почитать на сон грядущий....
Лучше не читать.)
У меня когда-то тоже был пост на близкую тему — smart-lab.ru/blog/680086.php
+1

Читайте на SMART-LAB:

Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026

☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши текущие результаты и ситуацию в российской...

Норникель

13.02.2026

Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике

Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры группы, меняя форму, но оставаясь внутри управляемой...

МГКЛ

13.02.2026

Займер сообщает о приобретении двух цифровых платформ

💼 Объявляем о завершении сделок с АО «Киви» по покупке 50% сервисов «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Владельцем остальных 50% долей в обеих компаниях остается АО «Киви». Сервисы позволят...

МКК "Займер"

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...