Простая система на основе индикатора MACD для корзины акций.
Статья для тех, кто разрабатывает свою торговую систему, возможно мой опыт будет полезен.
Делюсь результатами торговли акциями по очень простой системе на основе индикатора MACD, за 13 месяцев торговли.
Вот основные правила торговой системы:
Торгую только российские акции. Сейчас «на листе» 58 бумаг по несколько субъективному признаку – насколько они техничны на истории. Также, я исключил слишком дорогие акции для равномерного распределения риска на эмитент.
Таймфрейм – недельный.
Индикатор MACD — со стандартными настройками (12 26 close 9). Оптимизацию сознательно не провожу.
Открытие и закрытие позиций – только в понедельник по сигналу индикатора на закрытой свече.
Открытие позиции – при появлении зеленого столбца гистограммы.
Закрытие позиции – при появлении красного столбца гистограммы.
Желательно чтобы доли эмитентов были в равных долях.
Позиции – только buy, без плеч. Однако, при некоторых условиях допускаю использование плеча.
Новости, аналитика, отсечки дивидендов не учитываю, за исключением явных банкротств и чрезвычайных событий.
Дивиденды рассматриваю как приятный бонус, компенсацию комиссий и т.п.
Если нет сигналов на покупку акций — покупаю короткие облигации (ОФЗ) и субфедеральные.
В случае обвала всех акций – временный переход в короткие облигации (ОФЗ) и субфедеральные.
При некоторых условиях допускаю переход в short по акциям.
Результаты за прошедшие 13 месяцев (позиции только buy, без плеча):
Среднемесячная доходность |
Число бумаг |
Доля в облигациях, % |
Доля в денежном кэше, % |
|
май.20 |
0,9% |
18 |
0 |
0 |
июн.20 |
1,2% |
23 |
0 |
0 |
июл.20 |
6,7% |
25 |
0 |
0 |
авг.20 |
2,3% |
25 |
0 |
0 |
сен.20 |
4,4% |
21 |
0 |
0 |
окт.20 |
-1,7% |
19 |
9,7 |
0 |
ноя.20 |
6,8% |
29 |
0 |
0 |
дек.20 |
4,9% |
28 |
0 |
0 |
янв.21 |
-1,8% |
50 |
0 |
0 |
фев.21 |
1,8% |
42 |
14 |
0 |
мар.21 |
4,7% |
32 |
17 |
13 |
апр.21 |
-0,2% |
32 |
6 |
10 |
май.21 |
2,5% |
27 |
26 |
4 |
Средняя: |
2,5% |
|||
Таким образом, достаточная простая система может приносить прибыль, не требуя больших затрат времени и внимания. Просадки и психологические нагрузки минимальны. Система позволяет в любой момент выйти из рынка практически без потерь средств. Система имеет большой потенциал, планирую и дальше её использовать и периодически выкладывать результаты.
Всем успехов в торговле!
а потом требуется объяснение каким образом параметры. которые вы указали типа
отражают эту вашу концепцию
пока этого нет имхо не о чем говорить
где то уже тестовку энту читал…
Система интересная, но сложная. Предлагаю заменить картами: в понедельник тянуть карту из колоды, черная — шорт, красная -бай. Процент успеха будет ничуть не меньше ИМХО.
вряд ли она там выдержит