31 мая 2021, 19:45

Как тестировать торговые стратегии на истории?

В интернете куча информации но очень мало полезной, может ли мне кто-нибудь подсказать каким софтом и как можно тестировать торговые стратеги и как можно считать погрешности? основная проблема в том что с программированием у меня не все так радужно как и с пониманием того как имея только данные о изменении цены на графике я могу учитывать комиссии и спрэды, проскальзывания и задержки и.т.д. Если это все звучит слегка очевидно и тупо то я жду ответы, так как у мня слегка уже едет крыша.

Никита Рейхнер

с 16 февраля 2021

29 Комментариев

gurovofficial
31 мая 2021, 19:59
Ни один Софт не позволяет делать, того, что собственный. Я писал собственный софт под все. Но если очень надо быстро — используйте python.
+1
bocha
31 мая 2021, 20:04
smart-lab.ru/blog/360646.php

+1
Replikant_mih
31 мая 2021, 20:05
Берете специализированный софт, позволяющий тестировать на истории и… тестируете. Есть софт, который позволяет делать это без программирования — тот же TSLab, Wealth-Lab. Комиссии, проскальзывания — в таком софте задаются в настройках и все, итоговые метрики с учетом и комиссий и проскальзываний. Задержки — если что-то высокоскоростное — HFT, арбитраж — лучше не тестировать такое, т.е. если понимаете, что тут что-то быстрое, то даже если результаты на истории хорошие умом понимайте, что торговать вы так не сможете. Если речь о задержках а-ля брокерский софт с задержкой в секунду выставляет заявки иногда, а не мгновенно — ну заложите проскальзывание чуть побольше и вуаля. А лучше вообще с запасом, чтоб себя не обманывать.
+1
Алексей А.
31 мая 2021, 22:56
Это может делать любой софт, предназначенный для тестирования стратегий. Tradingview, AmiBroker.
0

Читайте на SMART-LAB:

Преимущества покупки облигаций при первичном размещении

Активность российских эмитентов на долговом рынке растет — почему участие в первичном размещении выгодно инвесторам? → Пополнить счет В условиях постепенного снижения ключевой ставки...

БКС Мир инвестиций

03.04.2026

Опыт Х5: Как меняются программы лояльности в ритейле

Наш управляющий директор «Х5 Клиентский опыт» Михаил Ярцев в интервью Ведомостям подробно рассказал, как в текущих реалиях меняется поведение покупателей и зачем ритейлу собственные платежные...

X5 Group

02.04.2026

Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора

Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу работают. Сегодня мы подробно, на простых и понятных...

Market Power

03.04.2026

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...