28 мая 2021, 22:27

Вопрос про дикий спред в контрактах нефти

Народ, а чего это перед экспирой такой спред между Br.6 и Br.7 на Мосбирже стал? Чуть ли не доллар?
Как думаете к экспире он схлопнется или проэкспирируют на завышенной цене?

нефть Brent

Альфред Роскошный

Wales

440

с 31 июля 2020

11 Комментариев

Андрей К
28 мая 2021, 22:32
Br.6 вроде уже все, отторговался. Встал на экспирацию в понедельник. Вроде поэтому.
0
- Альфред Роскошный
  28 мая 2021, 22:35
  Андрей К, сегодня 28 вроде бы Last trade date по Бренту на ICE. Цена должна коррелировать с новым контрактом, да спред будет, но не в доллар же...
  
  На мосбирже цена как будто не было вечернего снижения цены в новом контракте…
  0
AV
28 мая 2021, 22:39
смотрим спецификацию контракта на сайте биржи:

1.1.     Дата последнего дня заключения Контракта определяется как дата дня исполнения (Final Settlement Date) соответствующего фьючерсного контракта Brent Crude Futures, публикуемая на сайте биржи ICE Futures Europe (далее – ICE) в сети Интернет по адресу www.theice.com.
Под соответствующим фьючерсным контрактом понимается фьючерсный контракт Brent Crude Futures, торги которым осуществляются на ICE, последний день заключения (Last Trade Date) которого приходится на ближайший месяц, предшествующий месяцу исполнения Контракта (далее – соответствующий фьючерсный контракт Brent Crude Futures)[1].
Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром установить иную дату последнего дня заключения Контракта, отличную от определяемой в соответствии с настоящим пунктом.
1.2.     Днем исполнения Контракта является последний день заключения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.1. – 5.2. Спецификации.
1.3.     Публикация списка дат, являющихся последними днями заключения и днями исполнения Контрактов на ближайший календарный год, осуществляется на сайте Биржи в сети Интернет.

т.е. цена 6.21 уже меняться практически не будет.
0
- Альфред Роскошный
  28 мая 2021, 22:45
  AV, просто в прошлые месяцы цена в истекающем контракте всё же следовала за ценой в новом контракте даже в последний день торгов. А в этот раз тупо замерла ещё днём и получился какой-то большой спред. Поэтому и непонятки…
  0
bobef
28 мая 2021, 23:06
Так чпокают продавцов которые переходят на новый контракт.
0
- Альфред Роскошный
  28 мая 2021, 23:16
  bobef, Так о том и речь :-) Проспал, теперь головняк :-)
  0
vitas
28 мая 2021, 23:36
Немного непонятно в чем возмущение, почему обязанно быть схлопование?.. Был совсем недавно спрэд и по 60 баксов ,,)))
0
- Альфред Роскошный
  28 мая 2021, 23:46
  vitas, нууу сейчас же вроде на рынке «всё хорошо и спокойно». В былые времена, когда всё было спокойно, то спред к экспире почти схлопывался.
  
  А тут такое… :-)
  0
  - vitas
    29 мая 2021, 00:15
    Альфред Роскошный, вам экстрима не хватает? ))).
    хотя идея прикольная, зазеркалить тот апрель но уже вверх )))
    0
    - Альфред Роскошный
      29 мая 2021, 00:18
      vitas, я просто тихо-мирно пытаюсь шортить нефть :-) но что-то идёт не так :-)))
      0
Андрей B
29 мая 2021, 08:53
В календаре на theice.com публикация settla по Brent стоит не 31 мая, а 1 июня. Если это действительно так, то интересно по какой цене Мосбиржа будет экспирировать контракт 31 мая?
0