Как сохранить, а в идеале немного увеличить долларовый кэш до декабря месяца этого года? Закрыл риск позиции, не знаю что делать. ЕТФ на евробонды? Риски - инфляция, увеличение ключевой ставки ФРС

Zuko Yuppi, сейчас нет вариантов просто. Или тупо сидеть в долларе и надеяться, что не укатают на 65 и ниже, или вкладывать в риск. Но второе чревато, ибо и рынки и сырье явно на хаях.

Zuko Yuppi, у вас есть 1000$ на сейчас они условно стоят на бирже 735000 вы продаете декабрьские фучи. 1 шт. по 74500 держите 113 дней до погашения. в итоге получаете 150 пипсов за 113 дней. разницы куда двинется рынок нет. у вас на начало и конец доллары 

Zuko Yuppi, Zuko Yuppi, Привет! Я тут мимо проходил, ветку почитал. Скорее всего Александр имел в виду такой механизм:

Предположим, что сейчас грубо имеем цены:

1000$ = 73300 rub – сумма, которая есть условно.
SIZ2021 = 75500 rub (истекает в середине декабря) – контракт, который шортим.

1. USDRUB вверх. Пусть 1$ = 76 rub.

1000$ = 76000 rub, итог по позиции = +2700 rub

SIZ2021 = 76000 rub, итог по позиции = -500 rub

Профит rub= 2700 – 500 = 2200 rub

Итоговая сумма = 73300 + 2200 = 75500 rub = 993$

Профит $= 993 — 1000 = -7$

2.USDRUB вниз. Пусть 1$ = 70 rub.

1000$ = 70000 rub, итог по позиции = -3300 rub

SIZ2021 = 70000 rub, итог по позиции = +5500 rub

Профит rub = 5500 – 3300 = 2200 rub

Итоговая сумма = 73300 + 2200 = 75500 rub = 1078$

Профит $= 1078 — 1000 = 78$

3.USDRUB на месте. Пусть 1$ = 73,3 rub.

1000$ = 73300 rub, итог по позиции = 0 rub

SIZ2021 = 73300 rub, итог по позиции = +2200 rub

Профит rub= 0 + 2200 = 2200 rub

Итоговая сумма = 73300 + 2200 = 75500 rub = 1030$

Профит $= 1030 — 1000 = 30$

 

Суть в том, что в любой ситуации ты зарабатываешь фиксированный на момент формирования позиции спред. Который в данный момент времени равен 75500 – 73300 = 2200 rub. 2200/73300 = 0,03 = 3%.

 

Но доходность эта чисто рублевая в таком случае. Позиция шорт по фьючерсу выступает в качестве страховки от падения доллара. Если доллар падает, то ты зарабатываешь в $ за счет шорта фьючерса, потому что твои деньги в рублях слегка прибавляют (+3%), а доллар дешевеет. Но если доллар растет, то твои примерно те же деньги в рублях (+3%) будут эквивалентны меньшему кол-ву долларов.