Как сохранить, а в идеале немного увеличить долларовый кэш до декабря месяца этого года? Закрыл риск позиции, не знаю что делать. ЕТФ на евробонды? Риски - инфляция, увеличение ключевой ставки ФРС

Как сохранить, а в идеале немного увеличить долларовый кэш до декабря месяца этого года? Закрыл риск позиции, не знаю что делать. ЕТФ на евробонды? Риски — инфляция, увеличение ключевой ставки ФРС

кэш вопрос

Zuko Yuppi

не определен

513

с 14 мая 2020

21 Комментарий

VipPREMIER
25 мая 2021, 08:35
Надо было в конце 2018 открывать депозиты в баксах. До сих пор есть пополняемые со ставкой 3.3% годовых.
0
- Zuko Yuppi
  25 мая 2021, 08:55
  VipPREMIER, полностью согласен, но сейчас, к сожалению, конец мая 2021 года
  0
  - VipPREMIER
    25 мая 2021, 15:18
    Zuko Yuppi, сейчас нет вариантов просто. Или тупо сидеть в долларе и надеяться, что не укатают на 65 и ниже, или вкладывать в риск. Но второе чревато, ибо и рынки и сырье явно на хаях.
    +1
Денис Иванов
25 мая 2021, 09:07
облигации ВТБ 5 % по баксам и 3ю75 евро
0
- Свой Мужик
  25 мая 2021, 09:09
  Денис Иванов, https://cbonds.ru/bonds/29977/ — эти?
  Риск влипнуть же есть при такой цене.
  0
Свой Мужик
25 мая 2021, 09:07
Продай 90-100 callы на свой объём )
+1
Александр Спирянин
25 мая 2021, 09:24
просто купи спот продай фуч доллар получишь 3 годовых без риска

0
u-gyn
25 мая 2021, 09:26
евробонд GAZ 30 — торгуется ниже номинала, доходность 3,2%
0
Александр Спирянин
25 мая 2021, 09:46
держи до погашения фьюча и ничего не прилетит убыток по фучу перекроется ростом спота а при погашении они схлопнутся

0
- Zuko Yuppi
  25 мая 2021, 10:26
  Александр Спирянин,
  имеете ввиду Si-12.21 ?
  0
Александр Спирянин
25 мая 2021, 09:51
не вижу проблемы перевести. доходность так же равна в долларах. курсовая разница закрыта
0
Александр Спирянин
25 мая 2021, 10:27
наверное да. 114 дней.
0
- Zuko Yuppi
  26 мая 2021, 10:16
  Александр Спирянин,
  если можно, объясните как это работает, имея три исхода.
  1 — usd\rub дорожает
  2 — usd\rub падает
  3 — остается на том же уровне что и в день покупки
  
  без цифр, в общих чертах!
  0
Long
25 мая 2021, 15:10
Вроде fxtb не должен просаживаться
0
Александр Спирянин
26 мая 2021, 10:27
спред схлопывается на дату погашения.
0
- Zuko Yuppi
  26 мая 2021, 11:01
  Александр Спирянин, а безрисковые 3 процента доходности откуда берутся?
  вчера просидел в гугле пол-вечера, не смог осилить самостоятельно, прошу помочь
  0
  - Александр Спирянин
    26 мая 2021, 11:12
    Zuko Yuppi, у вас есть 1000$ на сейчас они условно стоят на бирже 735000 вы продаете декабрьские фучи. 1 шт. по 74500 держите 113 дней до погашения. в итоге получаете 150 пипсов за 113 дней. разницы куда двинется рынок нет. у вас на начало и конец доллары
    +2
  - Дмитрий Качалов
    31 мая 2021, 11:58
    Zuko Yuppi, Zuko Yuppi, Привет! Я тут мимо проходил, ветку почитал. Скорее всего Александр имел в виду такой механизм:
    Предположим, что сейчас грубо имеем цены:
    1000$ = 73300 rub – сумма, которая есть условно.
    SIZ2021 = 75500 rub (истекает в середине декабря) – контракт, который шортим.
    
    1. USDRUB вверх. Пусть 1$ = 76 rub.
    1000$ = 76000 rub, итог по позиции = +2700 rub
    SIZ2021 = 76000 rub, итог по позиции = -500 rub
    Профит rub= 2700 – 500 = 2200 rub
    Итоговая сумма = 73300 + 2200 = 75500 rub = 993$
    Профит $= 993 — 1000 = -7$
    
    2.USDRUB вниз. Пусть 1$ = 70 rub.
    1000$ = 70000 rub, итог по позиции = -3300 rub
    SIZ2021 = 70000 rub, итог по позиции = +5500 rub
    Профит rub = 5500 – 3300 = 2200 rub
    Итоговая сумма = 73300 + 2200 = 75500 rub = 1078$
    Профит $= 1078 — 1000 = 78$
    
    3.USDRUB на месте. Пусть 1$ = 73,3 rub.
    1000$ = 73300 rub, итог по позиции = 0 rub
    SIZ2021 = 73300 rub, итог по позиции = +2200 rub
    Профит rub= 0 + 2200 = 2200 rub
    Итоговая сумма = 73300 + 2200 = 75500 rub = 1030$
    Профит $= 1030 — 1000 = 30$
    
    Суть в том, что в любой ситуации ты зарабатываешь фиксированный на момент формирования позиции спред. Который в данный момент времени равен 75500 – 73300 = 2200 rub. 2200/73300 = 0,03 = 3%.
    
    Но доходность эта чисто рублевая в таком случае. Позиция шорт по фьючерсу выступает в качестве страховки от падения доллара. Если доллар падает, то ты зарабатываешь в $ за счет шорта фьючерса, потому что твои деньги в рублях слегка прибавляют (+3%), а доллар дешевеет. Но если доллар растет, то твои примерно те же деньги в рублях (+3%) будут эквивалентны меньшему кол-ву долларов.
    +1
Technotrade
26 мая 2021, 13:06
Есть такие торговые системы, на которых можно 10-15% годовых в долларах безрисково получать, но это ценная информация )))
0
- Zuko Yuppi
  27 мая 2021, 07:30
  Technotrade, не-не-не, спасибо большое, я старовер))
  
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Валютный хедж сработал против

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 В марте мы покупали юани в портфель ВДО и портфель Акции / Деньги. Юаневые ставки держались вблизи 10% годовых, а рубль...

Иволга Капитал

06:43

Биткоин на "трамбовочных" работах: главное — не пробить дно в другую сторону

Биткоин продолжает торговаться в узком диапазоне, всё увереннее поглядывая на «север». Однако на пути монеты стоят три ключевые линии обороны. Первая — уровень сопротивления 74400, преодоление...

Tickmill

09.04.2026

Инфляция в России в начале апреля вновь ускорилась

По данным Росстата, недельная инфляция с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% неделей ранее, а годовая достигла 5,95% после 5,86% на конец марта. С начала апреля цены выросли на 0,17%,...

Freedom Finance Global

09.04.2026

ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?

ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь комментарием (последний прогноз по ДВМП был 22 января...