24 мая 2021, 10:20
помогите решить
Задание 1. Предположим, что у вас имеются две облигации (А и В) со следующими параметрами:
|
А |
В |
Купон |
8% |
9% |
Длительность (в годах) |
2 |
5 |
Частота выплата купона |
раз в полгода |
раз в полгода |
Доходность к погашению |
8% |
8% |
Номинал |
$100.00 |
$100,00 |
Цена |
$100.00 |
$104.055 |
На основе данных таблицы рассчитайте:
а) Ценовую стоимость базисного пункта.
PVBP = (модифицированная дюрация x цена)/1000
б) Дюрацию Маколея.
в) Модифицированную дюрацию.
г) Аппроксимированную дюрацию на основе упрощённой формулы при изменении доходности на 20 базисных пунктов.
д) Аппроксимированную меру выпуклости на основе упрощённой формулы при изменении доходности на 20 базисных пунктов.
1 Комментарий
Александр Сережкин24 мая 2021, 11:02Сестра, ты держишь крипту?0
а что сегодня произошло, движения пошли
Max, ну, я думаю, что немного не так в отношениях у них там, у капиталистов заморских.
США плевать одинаково на нас, и европу в целом, надо будет сжечь её и принести в жертву — так и будет сделан...
Максим Исаев, планировал на 22600, а так, на 22800 буду смотреть. само собой, если вообще туда доедет ))
PP PP, это у вас, в хохляндии, вся жизнь привязана к курсу бакса. Я зарабатываю рубли и трачу рубли. Мне вадютс нужна только для операций по покупке комплектующих для дронов, которыми наши пацаны у...
Doggy Games,
Павел, уточню 47р халявных купонов за пару дней купленных за пол цены это 9% за неделю. 500% годовых.
На первых техдефолтах дополнительно половина от падения и от роста цены после техдефолта.
С...
19:43
Антон Михеев, понимаешь, что такое флоутеры?, это максимальный риск потерять деньги.
Doggy Games, Мы команда работающая над создания работов для работы на ведущих биржах мира как с акциями, так и с криптой, требуются програмисты мой тел 8-953-468-33-61 Виталий
Сергей Хорошавин, для РФ самый страшный враг — это Китай. Как только США сумеет спЫздить китайские разработки электромобилей, наладить свой новый какой-нибудь «форд элампус», как только все наладит...