Олег Дубинский
Олег Дубинский личный блог
17 мая 2021, 15:01

Изменения в индексном портфеле, чтобы шёл лучше индекса

Более 90% фондов идут хуже индекса.
При этом, в индексе есть и растущие, и падающие компании (и по капитализации, и по весу в индексе).

Алгоритм для обсуждения (сырой, смысл — в идее).
Индекс Мосбиржи — это на сегодня 44 компании.
Для всех 44 компаний считаем вес в % на день расчёта плюс умноженное на 2 изменение веса в индексе за последний год.
Выкидываем компании с весом менее 0.5%.
Веса тех компаний, которые остались, пересчитываем в пропорции, чтобы ИТОГО получить 100%.

Можно придумать и много других аглоритмов.
Смысл: увеличить вес компаний, которые в индексе растут и уменьшить вес компаний, которые в индексе падают.

Те, кто быстрее рос, часто и быстрее падают на коррекции.
Точка входа — это совсем другой вопрос, не в этом посте.

Пишите комментарии.

С уважением,
Олег.
8 Комментариев
  • kachanov
    17 мая 2021, 15:09
    Описанное — это по своей сути версия моментума.
    Только считаем не изменения цены, а изменения доли в индексе.

  • Proton
    17 мая 2021, 16:00
    Почему считаете что у результате таких манипуляций портфель будет лучше индекса? Индекс тоже перетряхивается, нужно и портфель тогда корректировать = комиссии, налоги.
      • Proton
        17 мая 2021, 16:22
        Олег Дубинский, понятно. Тогда это портфель приближенный к индексу. И остается вопрос в определении растущих/падающих компаний.
          • Proton
            17 мая 2021, 17:18
            Олег Дубинский, разве это не получится «зеркало заднего вида»?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн