id365247
id365247 личный блог
14 мая 2021, 20:28

Вопрос программистам. На чём быстрее писать и проверять торговые системы?

Сейчас пишу на MQL, есть демо-аккаунт у брокера с кучей интересных мне тикеров (не только валюта). Т.е. по-сути уже есть инструмент для бэктестов и бонусом бесплатная маркет-дата (я не изучаю HFT, поэтому погрешность тиков от метака меня устраивает). Не устраивает сам язык, очень топорная работа с массивами, устаревшая IDE, отсутствует функциональная парадигма, не редактируемый фронтенд с выводом статистики системы, невозможность применения навыков MQL на международном рынке труда (я программист), поэтому хочу перейти на питон и какой-нибудь quantopian. Но есть вопросы:

1. Изучив эти 2 новые технологии, будет ли выйгрыш во времени написания бэктестов?
2. Хорошо ли дружат quantopian и подобные системы с csv форматом маркет-даты из метака? Меня интересуют 5-15 минутные свечи, поэтому какой-нибудь yahoo finance не подходит. Вообще этот вопрос не кретичен, думаю всегда можно переформатировать в удобный формат или найти другую бесплатную и удобоваримую маркет-дату в другом месте.
3. Есть ли решения на питоне лучше, чем quantopian?

От системы написания бэктестов мне нужно следующее:
0) python-based
1) качественная документация и большое сообщество пользователей
2) высокая скорость движка (для быстрого анализа написанной системы)
3) выходные стат. данные в наглядном виде (средняя длительность сделки, коэф. Шарпа и прочее, что есть в бэктестере метака)
4) и желательно возможность редактировать фронт-енд этих стат. данных, т.е. оставлять только то, что мне нужно или даже свои стат. характеристики выводить.
30 Комментариев
  • 3Qu
    14 мая 2021, 20:29
    Python
    Есть ли решения? — не знаю, не интересовался. В Python и так все делается в три прихлопа.
  • Vladimir Diaditchev
    14 мая 2021, 20:55
    На языке R  есть примеры тестеров в интернете, данные из Квик качаются элементарно.  Можно простым копированием, можно через LUA.  7.7 Evaluating Trading Rules | Techincal Analysis with R (bookdown.org)
  • Himno a la paz
    14 мая 2021, 20:55
    Квантопиан закрылась, из известных остался квантконнект. Там возможность писать на питоне или C#. Но сами понимаете, что бесплатные серваки не очень мощные. За мощность попросят доплатить от 8 баксов, или тащить Doker к себе на комп. 
  • Redline
    14 мая 2021, 21:07

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн