Календарный спред как биржевой инструмент. Все очень кисло.

Вчера написал топик о календарном спреде (КС) на бирже. Где и как его искать узнал тоже вчера, и решил поэкспериментировать с ним. Поставил заявку на продажу спреда Si по 999 р. Заявка так и не сработала — с утра снял. Пока ждал заявку, проводил всяческие изыскания. Так как подходящей модели для спреда не было, накинул на графики КС разных ТФ свой индикатор интрадея, определяющий где дешево, а где дорого.
И вот результат на ТФ 1Н (график справа):

Ну, и левая картинка, ТФ 1м, очень показательна. Почти за весь сегодняшний день, размах от минимума до максимума составляет ~20 п. А на ТФ 1Н видим, что такой размах внутри дня правило, а не исключение.
Обратите внимание, заработать 30 пп в сделке на этом инструменте — редкая удача (см. индикатор). Стабильно можно брать в сделке не более 10-15 пп. (это без учета комиссий биржи-брокера). Кстати, это можно делать вполне стабильно и много раз в день, но только 10-15 пп. Но без учета комиссий. Но стабильно и много раз в день.)
Кого-то такой хоккей устраивает, кого-то нет. Вот bohemian rhapsody пишет, что его и рубль чистой прибыли в сделке вполне устраивает.
Но мне это что-то не по душе. Во первых, и скальпить всего одним фьючем по 10-15-20 пп не проблема, правда, технически немного сложнее и утомительней, если руками. Во вторых, самостоятельная сборка календарного спреда из фьючерсов дает уже не 10-15 пп в сделке, а не менее 20 пп, и тоже много раз в день.
В общем, эксперимент с КС как биржевым инструментом можно считать законченным. Кроме Si можно посмотреть, конечно, и другие инструменты, но, на вскидку, там народу вообще никого, и сделок, естественно, тоже около нуля. Может, плохо смотрел.