Простая система на основе индикатора MACD для корзины акций. Один год.
Статья для тех, кто ищет (разрабатывает) свою торговую систему, думаю, что мой опыт будет полезен.
Делюсь результатами торговли акциями по очень простой системе на основе индикатора MACD, за 12 месяцев торговли, начиная с апреля 2020 г.
Вот основные правила торговой системы (за год были корректировки):
Торгую только российские акции. Сейчас «на листе» 64 шт. по несколько субъективному признаку – насколько они техничны на истории. Также, я исключил слишком дорогие акции для равномерного распределения риска на эмитент.
Таймфрейм – недельный.
Индикатор MACD — со стандартными настройками (12 26 close 9). Оптимизация сознательно не проводится.
Открытие и закрытие позиций – только в понедельник по сигналу индикатора на закрытой свече.
Открытие позиции – при появлении зеленого столбца гистограммы.
Закрытие позиции – при появлении красного столбца гистограммы.
Чем больше эмитентов в портфеле — тем лучше. Желательно чтобы их доли были в равных долях.
Позиции – только buy, без плеч. При некоторых условиях допускается использование плеча.
Новости, аналитика, отсечки дивидендов не учитываются, за исключением явных банкротств и чрезвычайных событий.
Дивиденды рассматриваются как приятный бонус, компенсация комиссий и т.п.
Если нет сигналов на покупку акций — покупаю короткие облигации (ОФЗ) и субфедеральные.
Запасной вариант при обвале всех акций – временный переход в короткие облигации (ОФЗ) и субфедеральные.
При некоторых условиях допускается переход в short по акциям.
Вот результаты за прошедшие 12 месяцев (позиции только buy, без плеча):
Месяц: |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
01 |
02 |
03 |
Среднемесячная доходность % |
0,6 |
0,9 |
1,2 |
6,7 |
2,3 |
4,4 |
-1,7 |
6,8 |
4,9 |
-1,8 |
1,8 |
4,7 |
Кол-во эмитентов акций на конец месяца |
10 |
18 |
23 |
25 |
25 |
21 |
19 |
29 |
28 |
50 |
42 |
32 |
Доля облигаций, денег в портфеле % |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,7 |
0 |
0 |
0 |
14,4 |
30 |
Таким образом, достаточная простая система может приносить прибыль, не требуя больших затрат времени и внимания. Просадки и психологические нагрузки минимальны. Система позволяет в любой момент выйти из рынка практически без потерь средств.
Всем успехов в торговле!
прошлый год был вроде сильно трендовым
тест за прошлые периоды не делали?
К сожалению, в период падения IMOEX на 35,4% в январе-марте я еще не использовал эту ТС, был бы ценный опыт. Но, наверняка, все еще будет…
Переход в short допускаю в случае достаточно длительного падения рынков.
Критерии для такого решения мне тоже понятны.
а) Вычитаем из доходности системы налог 13%;
б) Полученный результат сравниваем не с IMOEX, а с индексом полной доходности MOEX Russia Total Return;
г) Видим, что стратегия «купил и держи» предпочтительней системы на MACD за счёт экономии на налогах и комиссиях, более высокой дивдоходности, которая для Вас лишь «приятный бонус». А также своей простоты (робастности).
На сегодня открыто 32 сделки на покупку. Завтра докуплю еще один эмитент, на закрытие сделок сигналов нет.
smart-lab.ru/blog/549559.php
Причины почему отказался я привел здесь:
smart-lab.ru/blog/649345.php
Какая система предпочтительней пусть каждый решает сам для себя.
Нынешнюю ТС я подобрал для своего психотипа и никому не навязываю.
Делюсь результатами реальной торговли с целью обмена опытом.
Всем благодарен кто тоже делится.
Важным преимуществом описанной системы считаю отсутствие психологической нагрузки, так как практически нет просадок.
И возможность в любой момент вывести все средства практически без потерь если они потребуются непредвиденно.
В то время как система «купил и держи» этого не предполагает. Периоды существенных просадок могут длится годами.