Неудобная поза...

«Что такое неудобная поза?» — такой вопрос мы задали на улицах города ста (100) прохожим и вот какие ответы мы получили.

 
Третий по популярности ответ, это:

20 человек из ста считают неудобной позой такую ситуацию. Кстати подпись к фотографии была «продам на запчасти добермана»


Едем дальше, второй по популярности ответ:

20 человек так ответили на вопрос, включая двух дам из нашей студии.

 

Что тут скажешь? Тот случай, когда молчание многословно))

И вот наконец мы дошли до самого популярного ответа, барабанная дробь…

Нет-нет! никуда мы не уходим!

Самая популярная неудобная поза вот!:

в простонародье она называется «Шорт в ракете»

мысль об открытии такой позиции и в такой ситуации схожа с:

Наверное это больно((

 

Ну ладно хватит мемасиков, пора по существу. По существу дело было в отпуск вечером и делать было нехчего. Кстати, маленькая викторина! Прервите чтение дальше и ответьте на такой вопрос:

 

Пум-бум-пум-буууумм.

 

А пока немного предыстории прежде чем раскрыть правильный вариант ответа.

К сожалению, без мемасиков не получается)))



… орден, погоны и сдать табельное.

 

Суть как вы уже поняли заключается в анализе отчетности, и если, назовем это так, кормчий квартал приносит компании ЧП ниже прошлогодней и по итогу года есть вероятность ухода ЧП ниже итога прошлого года, то логично предположить, что это не понравится многим, а значит на этом можно сыграть.

 

Чего же я ожидал входя в позу?

Ну приблизительно такого исхода:

Пытливый читать может поинтересоваться, любезный, а где ж вы стоп свой рисовали? И я вам, сударь, на него отвечу! Рисовал я стоп-лосс там, где благополучно шорт и НАРОСТИЛ)))))

Вот где синяя линия примерно.

 

А вот и время раскрыть тайну о том, что за инструмент сыграл со мной злую шутку. Многие из вас сразу знали ответ))) Жаль нельзя поставить голос Дмитрия Диброва, но: «правильный ответ вариант А! — месячный график moex»)) вот такая вот нелепость с моей стороны.

 

Мои ощущения после этого фиаско? Ну первое это то, что паники никакой не было, на удивление. Это мой не первый шорт и не первый неудачный. Минус, который рисовала эта позиция, меня не пугал. Хладнокровный расчет допустимого размера позы для этого направления видимо позволил мне без лишней суеты и дальше наблюдать стремительный взлет сие ракеты. Те, кто сидел в этот момент в ней видели не землю в иллюминаторе, а мои кислые щи)))

 

Самое худшее в этой позиции это не бумажный убыток, который рисует отчетность брокера, а регулярные отчисления мзды в карман этому самому брокеру и мзда отнюдь не бумажная((( Однако, надо отдать должное мани менеджменту, размер позиции при самом худшем стечении обстоятельств позволял мне сидеть в этой позе без головной боли ровно год, и это так расслабляет)) Только по истечению года ежемесячный урон, который продолжал бы наносить брокер по моему депо заставил бы меня нервничать.

 

Для полноты картины размер позы составлял 4.5% от депо, сделка спекулятивная.

Худшим сценарием на тот момент была вот такая ситуевина:

В абсолютных значениях это 190р ±

Казалось бы, бумажный убыток, комфортные условия оброка брокеру, цена не так близка к худшему сценарию) до момента, когда позиция станет такой же неудобной как и второй по популярности ответ в начале поста, пройдет год. Что же в ней всё-таки неудобного? Есть к сожалению такие моменты:

1. Учет этой барахловой позиции. Когда все калькуляторы заточены под лонг, и среди позиций появляется вот такое дерьмо со знаком минус, калькуляторы в моем случае взбесились, мол как это так, такого в лонговой природе быть не может! Оказалось может, и как следствие, чтобы доказать эту истину мне пришлось потратить добрую неделю на модернизацию калькуляторов. Вывод – ружье должно стрелять, и не надо пытаться им забивать гвозди.
2. Снова учет этой барахловой позиции)) каждый день приходилось выполнять сверку депо в калькуляторах с показаниями брокера. Только не спрашивайте почему. Вот такая ущербность технологии, но мы стараемся догнать далеко ушедший прогресс.

Теперь я хотел бы извиниться перед теми сПарта-лабовцами, которые являются инвесторами MOEX, если я каким-либо образом задел их чувства своими комментариями в ветке московской биржи. Комментариев было очень мало, и они безобидные. У меня было желание выразить свои наблюдения по отчетам биржи и прогнозы по дивам, но их я так и не публиковал. Да, меня смущала див политика. Как выяснилось не зря! …. Не зря что не публиковал свои мысли хе-хе))) А то может кого и спугнул бы, и этот кто-то сдал бы свой билет на ракету))

Из всей этой схемы для себя вынес множество уроков, и я думаю они будут полезны кому-нибудь из вас.

1. Не надо бояться шортовой позиции. Это и не призыв к открытию таковой. Просто бояться шорта не надо, при грамотном размере позы в нормальном инструменте с предсказуемой волатильностью вы реально не напрягаясь можете пересидеть квартал, полгода и даже год)) подождите писать гневный комментарий про отсечку хе-хе)) По данному пункту урок один — главное правильно считать все издержки и тогда на душе становится спокойнее.
2. Правы все те, кто говорит, что лонг в большей вероятности принесет прибыль чем шорт. Да я и не пытался спорить с этой парадигмой, а при условии, что я изначально на её основе строил стратегию, попытка ссать против ветра выглядит не то что глупо… блин я даже не знаю какое слово подобрать (как любят говорят на ютубе, напишите ваш вариант в комментариях)

Опьяняющее чувство спокойной пересидки на шконке в шортовой позиции целый год отвлекло меня от самого главного – див отсечки и когда вышла новость о дате рассмотрения дивов я рухнул с высоты, ну приблизительно с той, где сейчас есть та самая ракета)). То есть в копилку парадигмы, что лонг лучше шорта добавляем факт того, что не многие согласятся уходить в шортовой позиции на див отсечку, а значит кроют позы, а значит рост деревьев. Запомнили.

3. Стал понятен механизм сделок репо при переносе через ночь. Благо в отчете брокера описываются все операции по данной позе, стали понятными условия расчета маржиналки при непокрытии шортовой позы свободным кэшем и т.п. То есть с точки зрения опыта, неудобные позы наглядно показывают, что происходит. Тут многие писали, что знакомство с опционами стоили человеку 20 тыс рублей, знакомство с фьючами 10 тыс и т.п. То есть в неудобных позах есть определенный смысл – это плата за опыт (Главное при отсутствии опыта иметь надежного брокера;) И вот такое «инвестирования в себя» на мой взгляд очень полезно.

4. Четвертое…. Четвертый опыт лучше всего иллюстрирует следующая ситуация:

 

Я бы добавил «ваше очко переходит в зрительный зал» ©

Это вот фиаско из фиаск. Ведь аккурат до входа в позу актив уже падал больше чем на размер моего тейка! Отчет уже был в цене до его публикации! Что тут добавить? Только то, что это тоже опыт.

5. У меня нет телеграмм канала

 

По итогу, ежедневно, с ухмылкой, мой брокер откусывает от моего депо 0.00333%. Паразитирование идет уже больше 4-х месяцев. Попытки выделить часть депо для спекуляций, прибылью с которых попытаться начать крыть шортовую позу, не реализовывались, т.к. происходил диссонанс в таймфреймах. Если кратко, то сложно найти идею, при которой:

А) при выделенной части депо как константы количество сделок этим куском за период позволили бы полностью покрыть шортовую позицию

Б) снижение числа сделок не требовали бы увеличения размера выделенной доли депо и не увеличивались таймфрейм.

Приходится прыгать между этим А и Б. И именно эти прыжки в моем случае делают шортовую позицию действительно неудобной. А куда деваться?

Ну и по традишн – дисклеймер:

Я не присваиваю себе авторства над фотографиями и кадрами, которые использовались в данном посте, все они взяты из открытого источника – гугл картинки. Советую посмотреть, они реально поднимают настроение)

 

P.S. Это мой первый пост касающийся непосредственно торговли. Мысль о его написании была в голове давно, и пару раз в комментариях к постам смарт-лабовцев я об этом делился, но всё время откладывал. Не потому что боялся признаться себе в неудачной позе, её я осознал где-то на второй день после добора на стоп-лоссе) хахахах))) Просто не было времени перенести в печатный вид всю ту иронию, что испытываю. Впереди будут еще посты касаемо неудобных поз, таковых в моем портфеле имеется)) Только это будут уже лонг направления, когда напишу не знаю, хочу сначала их прикрыть.

 Так что цикл публикаций можно считать открытым)