пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-23
пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей.
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.
Теперь следующий срок- 10.3.21. Покупаем пут 27000 по 99 и продаем пут 28000 по 373.
Из-за многочисленных вопросов- надо объяснить подробно, что нам нужно от рынка. Нам очень выгодно сильное падение за короткий срок. Например, за неделю на 5000 рублей. Объясню. На старте фьючерс стоит 26000 рублей. По этой стратегии надо, исходя из цены фьючерса, умножить 750 рублей (максимальный убыток (±100 рублей, в зависимости от волатильности) в одной попытке) на 26. Получается 19500, но мы округлим до 20000. У нас такой депозит под этот бизнес. Теперь представьте, что фьючерс падает с 26000 до 21000 за неделю. Формально у нас убыток около 750 рублей, но на самом деле, это и есть та самая косвенная прибыль. Ведь надо просто 750 умножить на 21000 и получится, что нам под этот бизнес теперь нужно всего лишь 15750. И нам надо выплатить 750 рублей по позиции. Вот, мы можем смело вытащить 3500 и потратить их на жизнь. Это наша прибыль. Можно возразить, а какая же это прибыль? Ответ- представьте, что вы собирались купить дом на колесах за 20000 долларов. Неожиданно пришел кризис и цена на вашу желанную машину упала на 25%. Теперь, при том же количестве денег, вы можете купить и дом на колесах, и подержанную легковушку. А легковушка- это ваша чистая прибыль. Получается, что нам меньше всего выгодно падение на 1000 рублей в неделю. Но кроме сильного падения за короткий срок также выгоден небольшой рост и флэт. Сильный рост может прибавить много проблем.
Мы получаем лонг фьюча и после этого что мы с ним делаем? Что если он дальше будет падать?
сам виноват, что пошел на непонятную бумагу… надо торговать сбером, который всегда на плаву и не раз из любой опы вылазил… имеет господдержку… а по этой стратегии тут 2% за два месяца пока… но скоро начнется сильное падение… можете читать всю торговлю с темы под номером 3
Речь об опционной кошке. Можно прямо так задать в гугле и он расскажет. Но так как я уточнил, что это южная кошка, то конструкция делалась не с двух сторон, а только в путах. Это на форексе можно получить за месяц 10 лосей по 400 пунктов. А на опционах это почти нереально. Вот открыли мы месячную южную кошку. У нас убыток в 200 пунктов лишь в 5% случаев и это при сильном белом падении на 400 пунктов. А если этот желтый ход будет медленным и протяжении всего месяца, то плюс 200 пунктов… При этом, если падаем на 250 пунктов, то профит 50 пунктов. А самое главное, что если пойдет в обратную сторону или стоит на месте, то плюс 2 пункта. Теперь скажите, при таких параметрах лучше делать кошку с кучей опций профита и с десятью попытками или на форекс с десятью попытками? Это спекулятивная кошка и расчет, что опасного хода на 1.15 не будет, а развернемся к 1.255 с 1.16. Это даст 100 пунктов профита.
полукот
Так там мы говорили об опционной кошке и поэтому вынужден строить такие планы. По другому там нельзя. Например, сейчас. Надо закрывать продажи и ждать роста к розовому 1.203. Это анализ опционов. И форексник должен купить и сильно рискнуть. А можно сделать южную полукошку со второго рисунка и при черной цене 1.1892 и желтом сроке 32 дня- купить красный пут 1.165 и продать 4 синих пута 1.15. И 7 пунктов профита при боковике и росте. Если падаем быстро на 392 пункта, то убыток 157 пунктов, а если медленно (за месяц), то профит 157. Если падаем на 300 пунктов, то профит 107 пунктов. Гипер идеальное соотношение риска и профита. На голом форексе такую вкуснятину не получишь.
С этого поста и начну сравнивать форекс и полукошку.
Сидел размышлял на тему, что сейчас самое выгодное на рынке, какую позицию занять? Придумал просто шикарный вариант по соотношению риска к прибыли: У нас экспирация 9 апреля: покупаем красный пут 1.16 по 13 и продаем 4 черных пута 1.15 по 8 пунктов. И 19 пунктов профита, если 32 дня цена не будет опускаться больше, чем на 394 пункта. Если упадет за день или неделю, то минус около 69 пунктов. Если упадет к концу срока, то плюс 69 пунктов. А на второй картинке видно, что мы должны упасть лишь на 240 пунктов, к белой линии 1.16.
ддх
Итак, продолжим изучение народной и очень доступной стратегии для 95% трейдеров- дельтахедж. У нас депозит превратился в 8946+18 долларов ребейта, а начинали с 9750. Это убыток 822 доллара. А красный пут, который покупали по 171 сейчас стоит 237 пункта. Это 66*12.5= 825 пункта прибыли. Пока профита нет, практически, но это из-за того, что мы прилично потеряли на опционном свопе за выходные. Но скоро профит будет, от резкого движения, которое неизбежно, если судить по графику. Голым форексникам будет тяжко, а мы слепо заработаем. На картинке будет что-то из нарисованного, вол в бешенстве.
Я три дня подряд писал, что скоро должен начаться среднесрочный рост к 1.203. Ждал этого с 1.193, но пара пошла ниже. Видимо не я один ждал и их надо было убрать с рынка. А вот теперь должен этот долгожданный север начаться. На первой картинке видно, что пришел огромный объем в отдельный центральный колл 1.19. Это обязательно даст стимул северянам. Время покупать пару со стопом на розовой линии 1.1855. Тейк на желтый 1.203.
Кроме южной кошки- есть еще одна самая идеальная стратегия для форексников на текущем рынке. Эта стратегия на втором месте. Она похожа на линейную торговлю со стопом на форекс, но отличие в том, что прибыль обычно в два раза меньше стопа, но при этом, заработок (18 пунктов за 32 дня) при росте и боковике, а это 90% вероятности. И больше 32 пунктов потерять не можете, в любом случае. Купили желтый пут 1.1825 и продали красный пут 1.1875. И нас устроят- красный, белый, синий, розовый и желтый варианты.
Опасность в том, что можем еще ниже упасть. Надо дождаться, когда будет пробой, а потом откат и очередной пробой, чтобы купить и с большой вероятностью быть в плюсе. А просто покупать- опасно. Стоп на 1.16- это слишком далеко. Если исходить из картинки, то надо в желтой зоне входить, когда условия по входу выполнены. Иначе, если не будет прохода наверх через синий хай, то нарвемся на розовый ход вниз.
Потянуло на прекрасное- взгляните на этот шедевр. Цена на 1.188. Покупаем колл 1.195 и пут 1.1825, а продаем колл 1.19 и пут 1.1875. Это дает 36 пунктов прибыли при флэте. Если цена растет на 70 пунктов или падает на 75 пунктов через 32 дня, то убыток лишь 14 пунктов. Вероятность профита крайне велика. При этом, нам не страшно, если цена поднимется или упадет на 1000 пунктов за месяц. Главное, чтобы к 9 апреля снова сходила к 1.188. Как на графике.
А что поделать? Мои ожидания и планы кукловода- это разные вещи. Кукловод дал сигнал в коллах, что будет север, но, судя по всему, не я один это вижу и в рынок приходит много северян. И кукле выгодно тащить ниже, ведь так можно купить нужные более дешевые коллы и собирать стопы северян. Заодно приободрить южан, чтобы неожиданно белым ходом потом и их вынести с рынка. Но я получил недавно свои 68 пунктов на 1.1932 и мне нельзя жаловаться. Жду белый ход. Куплю на желтом 1.191.
Если на евродолларе только зарождается тенденция к росту, то на британце это имеет более явные очертания. У нас есть синий лоу 1.3775. Есть основания считать, что та мелкая пила, которая сейчас есть- это подготовка быка к атаке и скоро пойдем к красному хаю, чтобы там свалиться еще ниже, к розовому 1.3565. Но я сильно забегаю вперед. Сходить бы к 1.42, для начала. Есть смысл уже купить, а стоп на белый 1.377.
Ты хорошо вошел, но я еще подожду. Хотя на британце бык два раза собирается отбиваться от синих лоу. Вторая картинка- а на евродолларе только формируется север. Я намерен ждать синий зигзаг и покупать только, если пара сходит на розовый 1.191, а стоп на красный 1.1845. Тейк на 1.203. Выгодно. Торопиться нельзя, а то кукловод обрадуется, что северян много и ниже отправит. Понятно, что сейчас все с маленькими стопами входят.
С опционов поступает информация, что пара должна вырасти к желтым пикам на 1.4016. Лучше с запасом поставить тейк на 1.395. А покупать надо сейчас, ведь есть основания считать, что цена не упадет к розовой зоне 1.3775. Точнее, если и упадет, то не захватит наш серый стоп на 1.377. Потом оттуда упадем еще ниже к синим поддержкам 1.3565. В целом белый вол должен хорошо прокачать и отправить быка на 1.45.