пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-23
пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей.
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.
Теперь следующий срок- 10.3.21. Покупаем пут 27000 по 99 и продаем пут 28000 по 373.
Из-за многочисленных вопросов- надо объяснить подробно, что нам нужно от рынка. Нам очень выгодно сильное падение за короткий срок. Например, за неделю на 5000 рублей. Объясню. На старте фьючерс стоит 26000 рублей. По этой стратегии надо, исходя из цены фьючерса, умножить 750 рублей (максимальный убыток (±100 рублей, в зависимости от волатильности) в одной попытке) на 26. Получается 19500, но мы округлим до 20000. У нас такой депозит под этот бизнес. Теперь представьте, что фьючерс падает с 26000 до 21000 за неделю. Формально у нас убыток около 750 рублей, но на самом деле, это и есть та самая косвенная прибыль. Ведь надо просто 750 умножить на 21000 и получится, что нам под этот бизнес теперь нужно всего лишь 15750. И нам надо выплатить 750 рублей по позиции. Вот, мы можем смело вытащить 3500 и потратить их на жизнь. Это наша прибыль. Можно возразить, а какая же это прибыль? Ответ- представьте, что вы собирались купить дом на колесах за 20000 долларов. Неожиданно пришел кризис и цена на вашу желанную машину упала на 25%. Теперь, при том же количестве денег, вы можете купить и дом на колесах, и подержанную легковушку. А легковушка- это ваша чистая прибыль. Получается, что нам меньше всего выгодно падение на 1000 рублей в неделю. Но кроме сильного падения за короткий срок также выгоден небольшой рост и флэт. Сильный рост может прибавить много проблем.
Мы получаем лонг фьюча и после этого что мы с ним делаем? Что если он дальше будет падать?
Речь об опционной кошке. Можно прямо так задать в гугле и он расскажет. Но так как я уточнил, что это южная кошка, то конструкция делалась не с двух сторон, а только в путах. Это на форексе можно получить за месяц 10 лосей по 400 пунктов. А на опционах это почти нереально. Вот открыли мы месячную южную кошку. У нас убыток в 200 пунктов лишь в 5% случаев и это при сильном белом падении на 400 пунктов. А если этот желтый ход будет медленным и протяжении всего месяца, то плюс 200 пунктов… При этом, если падаем на 250 пунктов, то профит 50 пунктов. А самое главное, что если пойдет в обратную сторону или стоит на месте, то плюс 2 пункта. Теперь скажите, при таких параметрах лучше делать кошку с кучей опций профита и с десятью попытками или на форекс с десятью попытками? Это спекулятивная кошка и расчет, что опасного хода на 1.15 не будет, а развернемся к 1.255 с 1.16. Это даст 100 пунктов профита.
полукот
Так там мы говорили об опционной кошке и поэтому вынужден строить такие планы. По другому там нельзя. Например, сейчас. Надо закрывать продажи и ждать роста к розовому 1.203. Это анализ опционов. И форексник должен купить и сильно рискнуть. А можно сделать южную полукошку со второго рисунка и при черной цене 1.1892 и желтом сроке 32 дня- купить красный пут 1.165 и продать 4 синих пута 1.15. И 7 пунктов профита при боковике и росте. Если падаем быстро на 392 пункта, то убыток 157 пунктов, а если медленно (за месяц), то профит 157. Если падаем на 300 пунктов, то профит 107 пунктов. Гипер идеальное соотношение риска и профита. На голом форексе такую вкуснятину не получишь.
С этого поста и начну сравнивать форекс и полукошку.
Сидел размышлял на тему, что сейчас самое выгодное на рынке, какую позицию занять? Придумал просто шикарный вариант по соотношению риска к прибыли: У нас экспирация 9 апреля: покупаем красный пут 1.16 по 13 и продаем 4 черных пута 1.15 по 8 пунктов. И 19 пунктов профита, если 32 дня цена не будет опускаться больше, чем на 394 пункта. Если упадет за день или неделю, то минус около 69 пунктов. Если упадет к концу срока, то плюс 69 пунктов. А на второй картинке видно, что мы должны упасть лишь на 240 пунктов, к белой линии 1.16.