Какие параметры для Вас главные при бэктесте стратегий?
Всем привет! В очередной раз при тестировании системы ловлю себя на мысли, что не могу определится по каким метрикам (Recovery Factor, CAR/MDD, Profit Factor, Ulcer Index, Sharpe Ratio, Avg % Profit/Loss и т.д.) лучше отбирать параметры системы в тестеровщие. Каждая метрика отвечает за свои плюшки, но какая/какие самая важная? На что Вы в первую очередь смотрите после проведения тестирования? Есть разные подходы когда такая неоднозначность в выборе параметров систем, например, торговать частью депо с параметрами системы при наивысшем Profit Factor и одновременно ту же систему с параметрами при наивысшем CAR/MDD и т.д.
Одним числом не обойтись, только их иерархией.
1) Прибыльность. 2) Просадка. 3) С п.2 связаны отчасти коэффициенты Шарпа-Сортино, но гораздо важнее, также связанная с ними, продолжительность безвыигрышных периодов.
У меня уйма великолепных по пп.1-2 стратегий на истории 10 лет фьючерса РТС, но сидеть без выигрыша по 6-9 месяцев — увольте!
основной параметр средняя сделка… если она низкая ты просто не сможешь торговать… пусть даже у тя будет просадка -100%, но имея хорошую среднюю просто загрузишь бота на 25% от депо и сможешь торговать...
затем смотришь чтоб просадка поменьше была...
потом исследуешь на стабильность
потом стресс тест — тест на 2008-09гг и на всех исторических данных
Т-технологии планируют консолидировать 100% акций АО “Точка”. Компания объявила о намерении приобрести одну из самых быстрорастущих финансовых организаций. Для этой цели компания выпустит новые...
Финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 2025 год
Всем привет! Публикуем финансовые результаты Аэрофлота по РСБУ за 2025 год. ✈️ Выручка увеличилась на 6,7% по сравнению 2024 годом и достигла 760,4 млрд рублей. ✈️ Динамика была поддержана...
📆 Друзья, по традиции делимся датами публикации годовой отчетности Positive Technologie
▶️ Предварительные данные по отгрузкам за 2025 год мы опубликуем 9 февраля. ▶️ А 7-го апреля представим консолидированную финансовую отчетность за 2025 год и разместим годовой отчет. Следите...
Продажи новых легковых автомобилей в январе упали на 9,5% г/г — до 80,6 тыс. штук: рынок затормозили погода, цены и кредиты — Ъ Январь 2026 года оказался слабым для российского автомобильного рынка. П...
Шел 35 (тридцать пятый) рабочий день, когда Монополия допустила существенное нарушение выпуска облигаций 001Р
"… Эмитент в настоящий момент не может предоставить коммерческие параметры рестр...
Индия в январе сократила импорт нефти из России в 3,5 раза г/г — до 436 тыс. барр./сутки, нарастив закупки у США и Ближнего Востока — данные S&P Global Commodities at Sea Индия, крупнейший покупат...
Индия в январе сократила импорт нефти из России в 3,5 раза г/г — до 436 тыс. барр./сутки, нарастив закупки у США и Ближнего Востока — данные S&P Global Commodities at Sea Индия, крупнейший покупат...
Александр Стаин, ну, это еще цветочки. Основное впереди. Все будут делать, чтобы лишние рты миноры акции сбросили по дешевке. Выдержки, выдержки больше☝️
Газпром и НОВАТЭК могут заключить соглашения о свопе СПГ для газификации Камчатского края — Ъ Газпром и НОВАТЭК могут заключить соглашения о свопе СПГ для газификации Камчатского края. По данным источ...
Газпром и НОВАТЭК могут заключить соглашения о свопе СПГ для газификации Камчатского края — Ъ Газпром и НОВАТЭК могут заключить соглашения о свопе СПГ для газификации Камчатского края. По данным источ...
a_tak, «не имеют права информировать через официальные источники»
должны всем инвесторам лично позвонить, видимо, раз на ЦРКИ нельзя
человек видимо не знает, что это центр раскрытия инфор...
1) Прибыльность. 2) Просадка. 3) С п.2 связаны отчасти коэффициенты Шарпа-Сортино, но гораздо важнее, также связанная с ними, продолжительность безвыигрышных периодов.
У меня уйма великолепных по пп.1-2 стратегий на истории 10 лет фьючерса РТС, но сидеть без выигрыша по 6-9 месяцев — увольте!
затем смотришь чтоб просадка поменьше была...
потом исследуешь на стабильность
потом стресс тест — тест на 2008-09гг и на всех исторических данных