Какие параметры для Вас главные при бэктесте стратегий?

Всем привет! В очередной раз при тестировании системы ловлю себя на мысли, что не могу определится по каким метрикам (Recovery Factor, CAR/MDD, Profit Factor, Ulcer Index, Sharpe Ratio, Avg % Profit/Loss и т.д.) лучше отбирать параметры системы в тестеровщие. Каждая метрика отвечает за свои плюшки, но какая/какие самая важная? На что Вы в первую очередь смотрите после проведения тестирования? Есть разные подходы когда такая неоднозначность в выборе параметров систем, например, торговать частью депо с параметрами системы при наивысшем Profit Factor и одновременно ту же систему с параметрами при наивысшем CAR/MDD и т.д.

бэктестинг

genom

Северодвинск

с 19 января 2011

12 Комментариев

Replikant_mih
18 февраля 2021, 21:22
Любую можно брать. Почти любую. И смотреть что и как на неё влияет, а не смотреть значения метрики в отдельных прогонах.
+1
Машковский Евгений
18 февраля 2021, 21:40
Доходность и линейность.
0
Rostislav Kudryashov
18 февраля 2021, 21:41
Одним числом не обойтись, только их иерархией.
1) Прибыльность. 2) Просадка. 3) С п.2 связаны отчасти коэффициенты Шарпа-Сортино, но гораздо важнее, также связанная с ними, продолжительность безвыигрышных периодов.
У меня уйма великолепных по пп.1-2 стратегий на истории 10 лет фьючерса РТС, но сидеть без выигрыша по 6-9 месяцев — увольте!
+2
ves2010
18 февраля 2021, 22:17
основной параметр средняя сделка… если она низкая ты просто не сможешь торговать… пусть даже у тя будет просадка -100%, но имея хорошую среднюю просто загрузишь бота на 25% от депо и сможешь торговать...

затем смотришь чтоб просадка поменьше была...
потом исследуешь на стабильность
потом стресс тест — тест на 2008-09гг и на всех исторических данных
0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МИРРИКО» подтвердил ruBBB- прогноз "развивающийся", ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» подтвердил BBB(RU))

🔴ООО «МИРРИКО» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся. Ранее действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным...

Иволга Капитал

10:10

Биткойн. Легализация крипты в РФ уже скоро

Биткойн продолжает развивать восходящую динамику на фоне наметившегося переговорного вектора между США и Ираном. Проект о допуске пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюту прошел финальные...

БКС Мир инвестиций

27.03.2026

Высокая ставка не остановит Урал

Как работать в условиях дорогих денег, где искать защитные активы и почему снижение ключевой ставки до 12% не станет сигналом к немедленному восстановлению рынков — обсудили участники пленарной...

ВТБ Мои Инвестиции

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...