Какие параметры для Вас главные при бэктесте стратегий?

Всем привет! В очередной раз при тестировании системы ловлю себя на мысли, что не могу определится по каким метрикам (Recovery Factor, CAR/MDD, Profit Factor, Ulcer Index, Sharpe Ratio, Avg % Profit/Loss и т.д.) лучше отбирать параметры системы в тестеровщие. Каждая метрика отвечает за свои плюшки, но какая/какие самая важная? На что Вы в первую очередь смотрите после проведения тестирования? Есть разные подходы когда такая неоднозначность в выборе параметров систем, например, торговать частью депо с параметрами системы при наивысшем Profit Factor и одновременно ту же систему с параметрами при наивысшем CAR/MDD и т.д.

бэктестинг

genom

Северодвинск

с 19 января 2011

12 Комментариев

Replikant_mih
18 февраля 2021, 21:22
Любую можно брать. Почти любую. И смотреть что и как на неё влияет, а не смотреть значения метрики в отдельных прогонах.
+1
Машковский Евгений
18 февраля 2021, 21:40
Доходность и линейность.
0
Rostislav Kudryashov
18 февраля 2021, 21:41
Одним числом не обойтись, только их иерархией.
1) Прибыльность. 2) Просадка. 3) С п.2 связаны отчасти коэффициенты Шарпа-Сортино, но гораздо важнее, также связанная с ними, продолжительность безвыигрышных периодов.
У меня уйма великолепных по пп.1-2 стратегий на истории 10 лет фьючерса РТС, но сидеть без выигрыша по 6-9 месяцев — увольте!
+2
ves2010
18 февраля 2021, 22:17
основной параметр средняя сделка… если она низкая ты просто не сможешь торговать… пусть даже у тя будет просадка -100%, но имея хорошую среднюю просто загрузишь бота на 25% от депо и сможешь торговать...

затем смотришь чтоб просадка поменьше была...
потом исследуешь на стабильность
потом стресс тест — тест на 2008-09гг и на всех исторических данных
0

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

08:53

Сделки в портфеле ВДО

Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вниз 116,69 п., то в портфеле PRObonds ВДО увеличиваем короткую позицию во фьючерсе на него с ~1,5% до 2,5% от активов. Телеграм: @AndreyHohrin Не...