Является ли результат закрытой позиции несистемным?

Допустим, что у ТС среднее время удержания позиции 10 минут.
Текущая позиция висит уже 10 часов. ТС ее контролирует все это время, меняет планируемый ценовой уровень выхода и т.д.

Авось.

Какой бы ни был результат в итоге у этой позиции, результат — авось (полностью несистемный)? ТС закрыла со всем своим контролем в плюс — тупо повезло, в минус — банально не повезло.

Пересидка.

Это чем-то похоже на пересидку, но только не минуса, а по времени. Например, цена в долгом флете и спред широкий. Ценового уровня выхода не достает какие-нибудь пару пипсов. И так длится часами. В итоге, когда приходит рыночная активность, цена может прилично улететь в любую сторону.

Обобщение.

Ну и конечно обобщение. Среднее время удержания одна минута. Позиция висит уже 10 минут. Несистемный результат у нее?

Время.

Или плевать на длительность в астрономических единицах и считать его в других единицах?

Скальпер.

Будем считать, что вопрос касается ТС, статистика по которым репрезентативная.

Бэктест.

Несистемные позиции в бэктесте можно выбросить, чтобы Оптимизатор нащупал только системную «прибыльность».

Борьба с несистемностью.

Однако, на реале такое не выбросишь, поэтому требуются алгоритмы, нивелирующие авось. Чаще всего практикуется два метода.

Топорный — крыть позицию по длительности. 

Посложнее — приближать к текущей цене ценовой уровень сигнала на величину, как функцию от длительности. Грубо говоря, час висит — приближаем на 10 пипсов. Два часа — 30 пипсов. И т.д.

Канал: https://t.me/fxsaber_Results
Группа: https://t.me/fxsaberDiscussion