Прикладной Трейдинг. Асимметрия Волатильностей. "Гладкость" Трейда. PRO et CONTRA.

     Волей судеб, я провёл замечательные выходные в жарких объятиях своего Хорошего Друга. Неоттолеранченный (пока ещё) Читатель сплюнет (не в том смысле!) и скажет — пидр! И будет прав! Спешу разочаровать — объятия эти были весьма бесполо-интернациональными.  Но Имя Друга — Бахус! 

     И вот пока мы с ним уважали друг друга и клялись в вечной, если и не любви, то уж крепкой дружбе точно, меня осеменила одна крайне интересная мысля.

     Поделюсь и попрошу совета и помощи. Мы же Советсткие люди! Итак, 

     
     Я — ПрофСпекулейтор. То есть не «Ынвэстор Ыл...» Я спекулирую. Фьючерсами. Но с 11-летним стажем торговли лосьционами. Спекулирую и внутри дня, и овернайт одновременно. Я, казалось бы (коза лось бык), нашёл систему, дающую очень симпатичный геометрический рост линии капитала. На разных инструментах (исследовал и всячески отпялил на данный момент во всех позах пять фьючерсов- RI, Si, Eu, BR, SR) на разных тайм-фреймах (от М15 до Д). Хуже того, мусолю и пользую её (как Девчоночку БК) на боевом счету. Что же смущает меня? 


     Давайте коротко, но по порядку. Начну с упоминания "волатильности рынка". Ну, рынка того или иного актива (инструмента). Каждый, даже  Смарт-школяр, вспомнив про логарифмы приращений, легко подсчитает её и скажет = 17% (например). Хорошо это или плохо? И, вообще, о чём енто?

     Волатильность — её, сука, считать надо. А это лень! Да и не влияет никакого зачения. То есть совсем! Поэтому использую значение ATR — его квик в реале транслирует. Какой период? Мне симпатично — за последние четыре недели (20 торговых сессий). Кому не нравится — любой свой! Если аргументируете для себя, разумеется… Иначе...


     Из общих соображений, чем выше волатильность рынка, тем больше выиграет Спекулейтор. Это так? Не уверен. Изложу аргументы.

     
     А вот теперь — помедленнее. Доходчивее.

     Моя Торговая Система, как и у многих-многих других Системных Трейдеров, построена крайне просто. Вульгарно. Двухысходка. Либо выигрыш какого-то количества волатильностей (в моём случае — ATR). Либо проигрыш какого-то (вероятно, некоего другого) количества этих самых ATR. Исключение — разворот тренда (в МОЁМ понимании разворот) где-то посередине. Всё. Иного — не дано!

     Параметры и детализированную схему пока не выкладываю, как некоторые. Ибо а мне самому чем харчеваться??? Но мыслью общей — делюсь.


     Итак, первый шаг! Я строю все расчёты на основании ATR. Просто. Элегантно. Прибыльно. Для расчётов — беру все столбики подряд. Люблю вульгарную простоту и тупость. Квик мне всё даст. Зато легко!

     Но на чём СРАЗУ акцентрую своё вниманее — на ГЛАДКОСТИ. Хочу, чтобы цена ГЛАДКО росла в мою сторону. Ну или сползала в случае шорта. Чтобы не дёргалась, как вошь под ногтем! ГЛАДКОСТЬ поступательного движения — это мы ещё вспомним чуть пониже.

     Интуитивно понятно, что ГЛАДКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗМЕРОМ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОСАДОК ПРИ ДВИЖЕНИИ ЦЕНЫ АКТИВА ПРОТИВ НАС. Почему? Чем движение «глаже», тем можно ставить короче стоп. Чем короче стоп — тем лучше соотношение WIN/LOSS. Тем меньше дисперсия массива сделок. Тем лучше TWR (Относительный Конечный Капитал). И всё!

     Всё хорошо, посчитали — и УРРАНГ? Мало, очень мало!!!

     
     Шаг второй — а попробуем измерить енту волатильность (в значениях ATR) отдельно — для растущих и падающих столбиков. Тут уж Квик не в силах — «ручками, батенька, ручками...» Эксель — наш Друг, Товарищ и Брат! Мой любимый Проницательный Читатель. как и завсегда, вскинет руку — и это легко!

     Тоже заметили. что активы, связанные с фондами или индексами, падают значительно круче, нежели растут? Гладче, швидче!!! Улучшили систему? Да, наверное… Не «наверное», а наверняка! ВУлыбнулись, обнулились и поскачили дальше?


      Шаг третий — я хочу исследовать ТОЛЬКО ТЕ ДВИЖЕНИЯ, в которые я вошёл. То есть, Я сделал ставочку. То есть, ОТКРЫЛ СВОЙ ТРЕЙД (в сугубо моём понимании). Что я хочу — чтобы ГЛАДКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В КУПЛЕННОМ МНОЮ НАПРАВЛЕНИИ превышала рывки против меня. И всё. Причины — указаны выше. Снижаю дисперсию — выигрываю в геометрии. Всё.

     Но и это ещё не посошок. 


     Шаг четвёртый — барьер. Хитрый барьер.  Я хочу, чтобы с открытия мною позы цена бы пролетела какое-то количество долей ATR. Чтобы «ГЛАДКОСТЬ» ДВИЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ БАРОВ ОТКРЫТИЯ СДЕЛКИ, БАРОВ ПРОТИВ МЕНЯ (!!!), БЫЛА БЫ МАКСИМАЛЬНОЙ. Потому что открытие — самый риск! А уж дальше — пущай  бегают сами там! И добегут до таргета моего.


     Шаг пятый — совместить все наработки. Они дадутся, просто попросить надо хорошо. Обязательно дадутся! У меня в «умной боевой табличке» — уже больше 25 листов. Лишние — выкидываю. За ненадобностью.


     ОБЩИЙ ВЫВОД:   ИЩУ И НАХОЖУ СИСТЕМЫ С ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ «В МОЮ СТОРОНУ». КОТОРАЯ ПРЕВЫШАЕТ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ «ПРОТИВ». PRO et CONTRA. ЗА и ПРОТИВ! И главное в них — АСИММЕТРИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЕЙ!


     Дорогие Други Моя, кто предложит «на почитать» мне теоретический материал ПО АСИММЕТРИИ ВОЛАТИЛЬНОСТЕЙ? Моя благодарность не будет иметь границ. В разумных пределах! А то лохом и помру!





     С уважением, ПрофТрейдер, Московский Коля-Лоссбой


     P.S. Бурный отклик показывает явно повышенный интерес к тематике математики спекуляций. Наверное. нужно писать про покупку акций сбера в получку на трёшку. Это — всем интересно.

     Всё, ребятки, Смарт перестал быть ресурсом трейдеров — он теперича сборище «Ынвысторофф». Печально. но деградейшен наблюдейшен...