Ретростратегия ретро ТС.

Сегодня решил проверить работоспособность своей старой стратегии, проработавшей с большими изменениями с 2008г, и снятой с эксплуатации в 2014 г.
Вначале стратегия была сделана на Excel с ручным исполнение сделок, затем глубоко модифицирована, и стала уже Excel-VBA, затем еще раз модифицирована и была перенесена на C#. Ну, а самая последняя версия на C# в 2014 г успешно прошла месячный прогон на виртуальных сделках, но вывод ее на реал был признан нецелесообразным из за известных событий, и пару лет я рынком вообще не занимался. Ну, а по возвращении на рынок появились новые мысли, и я занялся совсем другими стратегиями.
Сегодня я решил проверить, а работает ли подобная стратегия сейчас. В Python это заняло примерно час, благо заготовок и индикаторов уже написано много и скомпоновать их дело нехитрое, и ничего специально придумывать не надо. Тест стратегии безо всяких ее настроек сразу оказался прибыльным на двух 3-х месячных интервалах фьючерсов Сбера и Газпрома. Критики могут не писать, что интервал тестирования недостаточен. Я знаю ваше мнение, однако, считаю иначе. Недостаточен? — сами делайте и сами тестируйте.
Т.к., саму стратегию я в дальнейшем использовать не планирую, решил рассказать вам о ней. Умолчу только о элементах используемых по сей день, а на них, собственно, и построена вся стратегия. 
Однако, многие, возможно обоснованно, считают, что стандартных индикаторов представленных тех.анализом вполне достаточно, и ничего изобретать не надо. Если это мнение соответствует действительности, то стратегия будет работать и у вас.
Итак, о самой стратегии.
Основу стратегии составляют 4 МА (думаю, что в вашем случае целесообразно использовать ЕМА). Параметры МА не подбирались, а выбирались еще до начала проектирования, и далее никак не менялись. Все МА нестандартные, и представляют собой классические фильтры ФНЧ. Параметр Т этих МА никак не соответствуют стандартным МА, и как они пересчитываются в стандартные — я об этом не думал, т.к. вообще не использую стандартные индикаторы.
Итак, рисуем на графике четыре МА, выбрав их периоды таким образом, чтобы из них можно было сделать гребенчатый фильтр (сам фильтр делать не надо)
Стратегия для лонга (для шорта все наоборот):
Далее, ждем когда все 4 МА будут в своем минимуме, т.е., не будут продолжать падать.
Дожидаемся, когда 2 или 3 младших МА начнут расти с более-менее приличной скоростью, особенно младшая и входим в лонг.

Стопа, как такового нет. Открытие/закрытие сделок осуществляется лимитниками по рынку. Выход из сделки осуществляется по анализу ситуации. Если начинается падение, и уже по прогнозу понятно, что оно будет продолжаться дальше, то закрываемся немедленно — с прибылью или убытком.
Если падение достаточно медленное и есть вероятность разворота в нашу сторону, ждем до достижения некоторого критического уровня, который выбирается в зависимости от инструмента, ну, и опять закрываемся, с прибылью или убытком.
В принципе, дополнительно можно установить защитный стоп, если стратегия используется в ручном режиме и вам нужно отойти, или на случай обрыва инета или проблем у брокера-биржи.
ТФ выбираем любой, от 1м до 15м или 1Н. На 15м и 1Н при входе в сделку хорошо бы анализировать данные младших ТФ или хотя бы свечи.
Да, и упаси вас боже оптимизировать это в каком-нибудь оптимизаторе (уже были такие попытки у тех, кому я передавал стратегию). Вы получите замечательную прибыль на истории, но от стратегии ничего не останется — реально работать это не будет. Подбор параметров возможен, но только руками, по результатам анализа сделок на тесте стратегии.
Собственно, и все. Все основное о стратегии вы уже знаете.
А мне интересно было бы сравнить свои результаты с результатами стратегий на стандартных индикаторах сделанными независимыми разработчиками. И вообще узнать, а будет ли это работать у кого нибудь.
Удачи!