Пишу для такого же невнимательно неквала.
Я дважды чуть не потерял порядка 360 000 просто не так заполнив заявку.
Первый раз весной, но тогда я провалился в счете и такой суммы не было и это спасло, так как я пытался отправить не смотря на то, что видел, что все не так.
Это была попытка купить опцион Пут по Лукойлу со страйком 45 000. А нужно сказать, что стакан Лукойла пуст и поэтому по умолчанию цена не заполняется в заявке в Квике.
Так же надо сказать что мне удавалось покупать ранее эти опционы. Но тут я «вбил» в цену заявки страйк: 45 000 вместо 300р. Думал о другом. О проблемах своих тяжких, и не смотря на, на то видел какой-то огромный объем отправил. Мне пришло, что недостаточно средств на счете.
Только тут я начал разбираться и с ужасом осознал, что мог потерять. К этому моменту я нес потери порядка 100 000 при этом 80 000 спасли опционы.
Но это в борьбе.
Но я не записал эту ошибку в дневник Видимо на фоне общего плохого положения дел на тот момент, это все же не достаточно потрясло меня.
И надо сказать, что в те дни 700 человек понесли тяжелые потери, а кто-то имея 600 000, оказался должен брокеру 2 100 000.
Поэтому как бы это все казалось эпизодом. Я тогда тоже совершил ошибки не только на невнимательность, но и на не учет некоторых рисков, которые реализовались.
Так или иначе не записал и забыл.
И вот теперь недавно, когда я вылез из ямы и у меня такие средства в наличии, я повторил. Но не отправил, а решил понять что за объем. И тут мне плохо стало. Улететь опять в ту яму, но уже просто так не в борьбе.
После этого наверное, надо было бы уйти со срочного рынка и сидеть себе смирно на рынке цены как и положен неквалу без маржи.
Теперь записал не только в свой дневник но и сюда.
И тут конечно вторая идея: на неликвидных рынках можно ловить чьи-то опечатки. Наверняка, кто-то ловит. И даже не сам, а робот.
Был случай про человека который, что-то не так поняв слил 6 000 000. У меня конечно не тот масштаб и нет идей как у него.
Но все же
а вы с этим на ваших хваленых биржах даже не пытаетесь бороться?!
Не перестаю удивляться вашему терпению. Вас *бут, а вы крепчаете.
Фьючер не является ценной бумагой, а лишь контракт на покупку или продажу некоего актива в будущем, с целю защиты от ценовых рисков. Поэтому как бы достаточно блокировать только часть средств участника контракта в зависимости от волатильности, чтобы не сбежал. Это с одной стороны.
С другой. Фьючерс имеет целью защиту того, кто выигрывает от текущей цены (оператора, хеджера), а не спекулянтов (которые хотят заработать на изменении цен). И потому важна ликвидность. Именно наличие спекулянтов и позволяет обеспечить ликвидность фьючерса. Без спекулянтов фьючер не будет востребован: оператор не сможет от него легко избавиться в любой момент. И окажется в ситуации характерной для форвардных контрактов, которые не могут защитить от ценовых рисков (а тогда нет преимуществ перед форвардным контрактом, а только недостатки). И таких спящих фьючерсов полно. Поэтому важна его привлекательность для спекулянтов. Соответственно с увеличением блокируемой части счета участника, привлекательность падает. Убрать «плечо» — предельно возможный объем блокировки средств: привлекательность упадет значительно.
Это рынок. И именно рынок торговли рисками. Вот ЦБ и придумал для нас название неквалы (не понимают рисков с которыми имеют дело).
Но лично я думаю, что кто не понимает, тот просто дополнительно платит лосями, за науку. Платное обучение по факту. Поди плохо?
Вот и еще одна одна потенциальная жертва на обнуление и долг брокеру. Начитались книг — и думают, что все знают.
Да будет вам известно, что опционы — это в настоящее время маржируемый продукт (в отличие от того, что написано в умных книжках). И если вы будете брать его с плечом (что делает подавляющее большинство) — то, прикиньте, и при покупке опционов можно налететь на долг брокеру!
И вот с таким НЕпониманием базовых вещей вы тоже лезете в опционы, и тоже потом в случае чего будете ныться, что МосБиржа виновата в ваших долгах?
Но про плечо на опционы мне безусловно ничего не известно: у них есть цена и либо сразу ее платят, либо блокируется до истечения, но не меняется. Больше этой цены, по которой купили проиграть нельзя.
Ну в одной такой «плохой» книге но очень известной про управление рисками, в начале предлагается написать на листе бумаги, план, что Вы будете делать, когда прогорите. Иначе, дальше даже не стоит эту книгу читать, если только, Ваша торговля не сводится к покупке опционов. (Я не заполнил и дальше пока читать не стал).
И я покупкой их для хэджирования позиций доволен.
Но для получения прибыли не очень. Просто мало шансов выиграть. А их цена зависит от шансов. Поэтому тоже жалко ее платить.
Оставить только один акции в лонг без плечей и всего делов. Сразу потери сократятся
В первом случае — такая возможность есть: рынок ценных бумаг, в договоре с брокером опция, что торговля без заемных средств.
И конечно, основные сбережения лучше так и торговать. Впрочем, рынок акций в любом случае — повышенные риски. Да риска долгов нет, но нести потери основных сбережений тоже не подарок.
В целом инвестирование — всегда риски. Люди и на облигациях прилично теряли — риски дефолтов.
Однако, часть сбережений, можно попробовать и с заемными средствами (плечом) или на рынке деривативов.
Ведь извините, есть основной финансовый закон: Чем больше прибыль, тем больше риски при прочих равных условиях. И когда Вы хотите взять прибыль выше так называемой нормальной прибыли на рынке (сейчас это 5% я думаю), Вы как бы пытаетесь переиграть рынок. А он не так прост. И соответственно рискуете получить от него люлей.
Если «под потерями на рынке» Вы понимаете потери неквалами. То Вы предлагаете меры регулирования такие, то это просто нанесет вред экономике. Это подорвет финансовые рынки — кровяная система экономики. Все эти инструменты выполняют определенные функции. А РФ и так не блещет в плане ВВП, чтобы отказываться от финансовых инструментов.
В СССРе и акций не было и люди натерплись без них. Зачем же отказываться от других достижений финансовых рынков, изобретенных и несущих успех на Западе (пусть и загнивающем аж со времен Октябрьской революции).
Повышенные риски в акциях легко сглаживаются диверсификацией
А фьючерсы и опционы как раз и позволяют продать ценовые риски, тем кому они не нужны. А вот покупают эти риски те кому они нужны: неквалы в том числе. А Вы их ограничите, и они не смогут продать.
Например, чел. добывает нефть. И видит, что сегодня цена 60 на апрельских фьючерсах. Он продаст фьючерсы по 60 и гарантировано продаст нефть в апреле по 60, даже если цена будет 50. Это способствует благополучию нефтяников (в Америке в данном случае). Вы ограничите риски серьезно. Нефтяник понесет убытки. Вред нефтяной отрасли Америки.
Я пока не потерял, а когда терял понимал из-за чего. Ошибка из Ада — невнимательность, рассеянность.
Да диверсификация сглаживает несистемные риски. Но и во всех инструментах можно использую управление рисками что-то сгладить.
Финансовые рынки складываются в ходе максимизации прибыли в экономики. А серьезное регуляторное вмешательство в рынки приведет к искажению работы рыночных механизмов. Произойдет потеря преимуществ рыночной экономики. А у нас в РФ с рыночным благополучием и так не очень. А ведь нам еще надо Запад догонять. А Вы говорите ограничить.
"— невнимательность, рассеянность." уверяю это продолжится, торгуйте дальше этими же инструментами.
Но Вы можете небольшую часть (тоже диверсификация) своих денег отправить на большие риски. Но зато там и прибыль больше.
Поэтому, мне кажется, тем более не надо серьезных ограничений регулятором, если думать о своих деньгах.
Про риски — я писал про основной финансовый закон: чем больше свели риски к нулю тем больше свели к минимуму прибыль. Вопрос страха и жадности каждого.
Мы знаем про дефолт банкам Югра. Клиенты тоже думали, что риски минимальны. Но они наступили.
Есть черные лебеди (к счастью редко): может произойти то чего не было никогда. Такое случилось 20 апреля 2020. Поэтому спекулируя, вы должны осознавать что риски повышенные.
В квике по инструментам есть лимиты отклонения цены, выше/ниже, система заблокирует.