Мега шорт СИ?

Судя по картинке активный селлер сделал новую ставку на укрепление деревянного. Пока считаю ниже 72,50 по споту не пойдём.

объёмный аназиз Доллар рубль

Доллар рубль

Glago

Калуга

1 265

с 13 апреля 2019

23 Комментария

ves2010
17 декабря 2020, 11:28
дык седня день тройного волшебства
+3
Dmitry Mikheev
17 декабря 2020, 11:28
Перекладка в новый контракт. Чтобы открыть новые лонги, надо закрыть старые.
0
- Glago
  17 декабря 2020, 12:58
  Dmitry Mikheev, отрицательная дельта при росте ои показывает нам направление шорт активного игрока, когда дельта растет вместе с ои, тогда у активного игрока наращивается лонг
  0
  - Dmitry Mikheev
    17 декабря 2020, 17:05
    Glago, В принципе тут можно было и без танцев с бубнами обойтись. На 5-минутках ровно в 11:00 большая красная свечка и огромный объем.
    0
Muzikant
17 декабря 2020, 11:34
Подешевле я бы прикупил. Можно и сильно подешевле. Но боюсь, что не дадут.
+1
- Glago
  17 декабря 2020, 13:00
  Muzikant, а что думаете про границу 72,50 на споте, будут там выкупать?
  0
  - Muzikant
    17 декабря 2020, 13:06
    Glago, думаю да, будут. Если ниже будет, бюджет то как наполнять? Если только нефть на 70.
    +1
О'Грин
17 декабря 2020, 13:13
А я прикупил таки, исходя из вероятности, что после вещания пу баксорубль отпустят. Да и в DX после такого провала отскок вероятен.
+1
Константин
17 декабря 2020, 13:25
Сходили пора на 75.5
+1
asfa
17 декабря 2020, 15:17
Все смотрят на 72.60+. Думаю проколят его точно, ибо очень красиво. Но пойдут ли сильно ниже? Возможно, пока есть позитив.
70? Нырок ниже 68 ?

Насчёт дельты — это же показатель маркет заявок. Если отрицательные, то стоят лимитки в бай и в них фигачат маркетами в селл.
Если честно, я от дельты большого преимущества не вижу. Бывали дни, когда цена росла при уходящей вниз дельте ...
+2
- Glago
  17 декабря 2020, 23:28
  цена росла при уходящей вниз дельте ...
  
  asfa, цена потому и росла, что кто-то торговал против тренда, дивиргенцию по дельте можно использовать как движущий фактор цены, но недолго, от силы 2 — 4 часа
  +1
  - asfa
    18 декабря 2020, 00:15
    Glago,
    
    дивиргенцию по дельте можно использовать как движущий фактор цены,
    
    ну да. Вот 14.12.20 с Си так было до 17 часов.
    Но не всегда однозначно это.
    
    но недолго, от силы 2 — 4 часа
    
    тоже верно, на долго не хватает.
    
    А «Активити» — это кол-во трейдов/тиков в минуту?
    
    З.Ы.: чего-то я не догадался добавил на один график и дельту, и ОИ. Надо проверить.
    0
    - Glago
      18 декабря 2020, 10:00
      «Активити» — это кол-во трейдов/тиков в минуту?
      
      asfa, да
      +1
bohemian rhapsody
03 апреля 2021, 18:33
дельту чего считали: фьючерсов, опционов или их вместе?
0
- asfa
  03 апреля 2021, 19:09
  bohemian rhapsody, здесь мы обсуждаем только фьючерс Si.
  Здесь Дельта — это не грек опционов!
  А Дельта = «маркет-дельта»:
  journal.open-broker.ru/trading/chto-takoe-klasternyj-analiz-rynka/
  
  0
  - bohemian rhapsody
    03 апреля 2021, 19:12
    asfa, я про нее же
    0
  - bohemian rhapsody
    03 апреля 2021, 19:15
    asfa, опцион Си — это производная от ФЬЮЧЕРСА, то есть практически фьючерс.
    
    По логике дельту купленных по рынку опционов КОЛЛ надо складывать с купленными по рынку Ф и т.д.
    0
    - asfa
      03 апреля 2021, 20:11
      bohemian rhapsody, это понятно, но здесь мы не обсуждаем опционы.
      Здесь обсуждаем накопленную маркет-дельту как предвестник будущего движения фьючерса (см. мою ссылку выше)
      0
      - bohemian rhapsody
        03 апреля 2021, 20:16
        asfa, я пишу, что опцион=Ф, а вы отвечаете, что это понятно, НО Ф вы обсуждаете, а Ф вы не обсуждаете…
        0
        asfa
        03 апреля 2021, 20:23
        bohemian rhapsody,
        
        я отвечаю на вопрос:
        дельту чего считали: фьючерсов, опционов или их вместе?
        
        Ответ: 2 разных непересекающихся понятия.
        Есть Дельта — грек опционов,
        А есть Дельта — маркет-дельта позиций участников при торговле фьючерсами.
        
        В данном случае приплетать опционы смысла нет никакого.
        
        Всё-таки стоит открыть ссылку:
        journal.open-broker.ru/trading/chto-takoe-klasternyj-analiz-rynka/
        0
        bohemian rhapsody
        03 апреля 2021, 20:32
        asfa, так я вам и толкую про накопленную маркет-дельту опционов и фючерсов, так как опцион — это практически тот же самый фьючерс
        
        покупая опцион КОЛЛ, вы суммарную лонговую дельту увеличиваете, как и при покупке фьюча
        0
        bohemian rhapsody
        03 апреля 2021, 20:41
        asfa, я тут параллельно с GLAGO переписываюсь. Он утверждает, что надо маркет-дельту только опционов считать, без фьючерсов )))
        0
        asfa
        03 апреля 2021, 21:11
        bohemian rhapsody,
        0

Читайте на SMART-LAB:

Новый выпуск облигаций Л-Старт (B.ru, 500 млн руб., YTM 31,89%)

❗️Информация для квалифицированных инвесторов ▶️ Разработчик и производитель оборудования для нефтегазовой отрасли Л-Старт объявляет о размещении нового выпуска облигаций ▶️ Основные...

Иволга Капитал

27.03.2026

Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора

Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...

Газпромбанк

27.03.2026

Рынок МФО в 2025 году: стабилизация и консолидация

Банк России представил аналитику по тенденциям на рынке МФО в 2025 году. Чем отметился прошлый год для сектора? Приводим ключевые тезисы: 🔸 Выдачи и портфель займов стабилизировались....

МКК "Займер"

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...