10 декабря 2020, 15:41
12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)
Стратегия очень простая. Дневной таймфрейм. Акции сбербанка. Ждём 4 закрытия подряд вниз (когда закрытие ниже открытия). На следующий день на открытии дня покупаем, а на закрытии продаём. Повторяем тоже самое для продаж, только наоборот. Ждём 4 закрытия подряд вверх. На следующий день продаём на открытии и откупаем на закрытии. Всё это делаем с 5 плечом. Таких сделок за 10 лет 233 штуки. То есть примерно по две в месяц. Комиссию я считал 0,06% за сделку.
Теперь рассмотрим подробнее. Раньше я рассмотрел, что 1 и 2 одинаковых закрытия подряд это не очень. Комиссии там всё съедают. Лучший ретурн, когда ждать 4 одинаковых закрытия подряд и покупать или продавать, в зависимости от ситуации. Посмотрим на графики 3, 4 и 5 одинаковых закрытий подряд и плечо от 1 до 5.
Только покупки. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5
Только продажи. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5
Покупки и продажи. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5
Просадки конечно тут конские. Кстати, в следующий раз, посчитаю какие именно.
Код бектестера можно взять в телеграме t.me/zenoftrading
Теперь рассмотрим подробнее. Раньше я рассмотрел, что 1 и 2 одинаковых закрытия подряд это не очень. Комиссии там всё съедают. Лучший ретурн, когда ждать 4 одинаковых закрытия подряд и покупать или продавать, в зависимости от ситуации. Посмотрим на графики 3, 4 и 5 одинаковых закрытий подряд и плечо от 1 до 5.
Только покупки. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5
Только продажи. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5
Покупки и продажи. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5
Просадки конечно тут конские. Кстати, в следующий раз, посчитаю какие именно.
Код бектестера можно взять в телеграме t.me/zenoftrading
Мтс дневка на январь 25 г Авто-репост. Читать в блоге >>>
23:36
=)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
23:12
Газ полетел в ад
Бил Денбро, ага, индекс прибавил 3% пока все спали)
𝒜ꙅ𝓅𝓊, Ну банальщину постить как-то не хотелось…
Advocate, ничосе
Ребята, всех с наступающим. Пусть ни у кого не будет никаких несчастий. Цените близких и любимых.
Polaris, ЦБ можно, остальным нет.
Дмитрий Зы, а мне фигос😶 из ВТБ
Максим, на данный момент идет разворот индексов, два уже развернулись, еще один развернется, тогда можно будет поговорить о нисходящем движении, резкого падения не ожидаю
1. Как считается в вашей стратегии, что имеем день роста/ день падения?
Закрытие бара к закрытию предыдущего бара? Или закрытие бара к открытию текущего бара?
2. Дивидендные гэпы отсекались или нет? И каким образом?
3. Допустим, в стратегии «4Days Buy/Sell» — у вас 4 дня роста. — Пятый вы шортите.
Если и 5-ый — тоже день роста — Вы кроете убыток и 6-ой будете шортить (т.к. условие выполняется же — со 2ого по 4ый это дни роста)?
И так далее до бесконечности? А если 20 дней роста? Да-да, все 20 дней.
Стратегия предполагает шортить каждый из них?
4. Можно ли увидеть список ваших трейдов для каждой стратегии.
Спасибо
1. Все в один день.
2. Нет.
3. Да, так до бесконечности. На истории 5 и более одинаковых закрытий подряд встречается крайне редко.
4. Можно. Куда вам прислать?
1. то есть Рост если current_close > current_open?
И имеем Падение если current_close < current_open?
2. ok )
3. Ну окей. Так значит так. Хотя на моей памяти и 20 дней в ряд были падения по отдельным вещам (не сбер).
4. vanya.sovyak на mail.ru
спасибо
1. Да, все верно.
Можете взять файлик со сделками у меня в телеграме https://t.me/zenoftrading/57
Интересная работа и интересные результаты.
Но из очевидных реалий российского рынка — отсутствие ордеров типа 'market/limit at opening' и 'market/limit on close' и слипаж цены.
Например сегодня, смещение цены за первые 5 секунд торгов было порядка +0.3% к цене открытия. Понятно, что это выгоднее сегодня в плане шорта, открыть его подороже. Но все могло бы быть и иначе.
Есть предложение, написать pinescript-стратегию для Трейдингвью.
И машинно прогнать вашу идею через TV-тестер стратегий для топовых американских акций и ETF, с которыми проще в плане открыть/закрыть позицию вблизи цены открытия/закрытия дня, с минимальными рисками слиппажа.
И заодно посмотреть, как работает ваша стратегия с другими активами.
Там есть в тестере стратегий опции по выбору суммы капитала, нагрузке трейда в % от депозита, выбор размера комиссии и другие.
то есть стратегия автора будет сливать?
вообще есть алгоритмы, которые на истории и 15 лет рубят капусту, но по одному инструменту одни настройки, а по другому другие, и найдется конечно же кто-то нудный и назовет это подгоночкой))
С сайта московской биржи place.moex.com/useful/marzhinalnaya-torgovlya-s-plechom
там Сбер как и прочие сливает, а тут наращивает капитал! Стратегии разве разные?
Без всяких стратегий, левереджей и прочей эквилибристики.
Или ваши руки не для скуки?
а вон если только продавать сбер с 5-м плечом (последний график) депо вырастет в 120 раз!
да что ты начинаешь, нормально общались же, ну
2. Это особенность Сбера или у др. акций тоже такое есть?
1. Не знаю, не проверял.
2. Вот тут рассмотрел ещё 14 активов smart-lab.ru/blog/661728.php Это скорее особенность сбера
Приветствую автора!
Тоже немного присмотрелся, читал идею покупки закрытия и продажи на открытии.
Вопрос.
На открытии в какой момент лучше закрываться, есть идеи?
Прикинул это для фьючерса на Ри, закрытие между 3 точками: точка открытия, первый хай и второй клоуз. Конечно, хай в моменте не определить и всё же.
Это на минутном графике, кажется даёт лучше результат.