Консультация по календарям на опционах.

Коллеги, всем добра! Продолжаю плотно ковырять календари, вопрос по логике выбора вида опционов. Для примера возьмем текущий рынок РТС, по-моему, логичнее построить диагональ на колах -1 (125 000 26.11.20) / +1 (127500 17.12.20). :

Рис. 1. Диагональ на колах

Однако частенько встречаю, что то же самое строят на путах:

рис. 2. Диагональ на путах

На выходе имеем одинаковый профиль. Понимаю, что этот «вжжжж» неспроста, просвятите пожалуйста, почему предпочтительнее именно инструмент в деньгах? Его же сложнее собирать и после от него избавляться.

С уважением! ББ

опционы календари

Борис Боос

Краснодар

201

5 944

с 19 апреля 2018

18 Комментариев

---
19 ноября 2020, 11:29
про других не скажу, лично я котирую обе ноги возле страйка,
при удалении только вне денег, даже если закрываю опционы в деньгах
+4
- Борис Боос
  19 ноября 2020, 11:50
  Вот Так, это как раз логично
  0
FZF
19 ноября 2020, 12:03
У меня разные варианты позиций получаются из-за спредов в стаканах. Где-то дешевле можно купить, а где-то дороже продать. Иногда календари получаются намешанные как винегрет, из колов путов и фьючерсов. Особенно, если в позицию добавляешься в последующие часы или дни.
+2
- Борис Боос
  19 ноября 2020, 12:28
  FZF, тут имеет место быть целенаправленный выбор именно на путах. посматриваю ролики одних зарубежных инфоциганят на ютубе, у них все подобные конструкции строятся именно так
  0
  - FZF
    19 ноября 2020, 13:09
    Борис Боос, Если опционы не маржируемые, то есть смысл вставать в продажу с большей премией на деньгах. Но там нужно конкретно разбираться. Поскольку в больших премиях могут быть заложены процентные ставки.
    Каждый случай надо рассматривать отдельно, и смотреть какие параметры заложены в цены конкретных опционов.
    0
    - Борис Боос
      19 ноября 2020, 14:22
      FZF, а почему, в чем смысл? премия то на выходе одна и та же вроде как
      0
      - noHurry
        19 ноября 2020, 14:41
        Борис Боос, премия на выходе при таком календаре будет одинаковая только если ставка равна нулю или это опционы на фьючерс. Но это не зависит от того в деньгах опционы или нет, как написал коллега выше, разница будет на всех страйках одинаковая, при условии, что календарь строится на одном страйке. И если вы работаете на свои, не влазите в кредит, то с большей премии и получаете соответственно больше, т.к. брокер дисконтирует ставку на кэш на счете. Хотя при сегодняшних ставках не факт, что это компенсирует худшую ликвидность на опционах вне денег.
        +1
        Борис Боос
        19 ноября 2020, 14:59
        noHurry, о, спасибо, начинаю понимать подспудную логику такой конструкции. ну и то, что это не имеет большого смысла )
        +1
hо
19 ноября 2020, 13:09
по-моему, логичнее построить...
частенько встречаю, что то же самое строят...
предпочтительнее именно...

0
ch5oh
19 ноября 2020, 13:13
Они декларируют, что у них нет проблем с ликвидностью, поэтому без разницы.

А что за цыгане? Полезные мысли в мозгу пробуждают?
0
- Борис Боос
  19 ноября 2020, 14:21
  ch5oh, да обычные такие цыганята. что-то показывают пастве, а дальше «а вот яндекс-кошелек», или что там у них — пайпал? набейте в ютубе Sheridan Options TV
  +1
  - ch5oh
    19 ноября 2020, 17:50
    Борис Боос, чет вообще мутный товарищ. Буду знать, что и такое бывает.
    +1
    - Борис Боос
      19 ноября 2020, 18:52
      ch5oh, да сплошь и рядом )
      +1
петр слюсаренко
27 ноября 2020, 22:46
в путах получете больший доход и меньше убыток, в силу котанго фьючерса
0