Вопрос трендовикам

Как известно, многие трендовики торгуют по скользящим средним, в частности по ЕМА разных периодов.

Но они часто дают ложные пересечения.

Чтобы отсеять эти ложные проколы, применяется фильтр, например MACD.

Но чтобы он работал наиболее эффективно, нужно правильно взаимно подобрать периоды EMA и MACD, сонастроить их.

Вопрос: есть ли обоснованные, чёткие правила их сонастройки? Чтобы не работать просто методом перебора.

Например, если ЕМА-3, то какие значения должны быть у MACD?

технический анализ трендовая торговля

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

63 Комментария

Serj90
05 ноября 2020, 15:02
Это такой троллинг, да? никнейм и вопрос)
+7
- Foudroyant
  05 ноября 2020, 15:03
  Serj90, вопрос не троллинг.
  0
  - Balist
    05 ноября 2020, 15:38
    Биржевое мясо, ну так сам не пробовал начинать думать? Есть специальные программы, где прописываешь этот незамысловатый алгоритм и они тебе на истории подберут идеальное соотношение того и другого. Правда ема и макд — такой примитив начальной школы.
    +1
    - Foudroyant
      05 ноября 2020, 15:40
      Balist, да понятно, что это простейшее. Но довольно эффективное.
      0
    - Foudroyant
      05 ноября 2020, 15:43
      Balist, подбор на истории — это же оптимизация под прошлый рынок, по сути просто перебор.
      Меня другое интересует: есть ли научно обоснованное правило подбора, не методом перебора?
      0
      - Balist
        05 ноября 2020, 16:14
        Биржевое мясо, какое «научно обоснованное»? Движение рынка — это хаос, огромный набор случайных приращений. Приближенным к научно обоснованному может быть как раз перебор на исторических данных.
        0
        Foudroyant
        05 ноября 2020, 16:16
        Balist, на прошлых данных попадаются участки разного рода движений, в некой пропорции.
        Оптимизируя ТС на прошлых данных, мы оптимизируем её под средние значения пропорций за проверяемый период.
        Если в будущем пропорции изменятся, ТС сольёт. Если она плечевая, то сольёт быстро.
        Поэтому не вижу особого смысла в этих проверках на прошлом.
        ________________________________
        В остальном, по смыслу, согласен.
        0
        Balist
        05 ноября 2020, 16:36
        Биржевое мясо, так надо оптимизировать на таком периоде, чтобы попадались по возможности все возможные варианты движения котировок и не раз. Т.е. большое количество участков тренда, флэта и движений с разными скоростями и продолжительностями. И как можно больше сигналов чтобы было. Так избежишь подстраивания результатов под конкретный характер рынка. Ну и подгонки избегать. Всё равно, даже если ты выберешь логичный по твоему мнению набор параметров системы, он либо более или менее стабильно работал в прошлом, либо если и будет стабильно работать в будущем, то лишь некоторое время, типа ты угадал с параметрами на короткий промежуток будущего.
        0
      - Forecast
        05 ноября 2020, 19:04
        Биржевое мясо, Ema 3 нигде не работает, MACD не работает на при скальпинге. Но начиная с 4 часов и выше средние от EMA 8 и больше, а особенно MACD работают неплохо, хотя запаздывают немного.
        
        +1
Сергей Лазаренко
05 ноября 2020, 15:03
фишка в том, что тренд это явление второстепенное, цена ходит от уровня к уровню, и тренд уже потом, по факту рисуют, поэтому торговля по тренду, это ТВх всегда с запозданием… Самый незапаздывающий способ, по экстремум тренд определять, а если в математику уйти, то вообще пипец, от рынка отстанешь
+2
- Foudroyant
  05 ноября 2020, 15:09
  Sergey_L, «ТВх» — это что?
  0
  - Сергей Лазаренко
    05 ноября 2020, 15:14
    Биржевое мясо, Твх — точка входа, определять тренд можно графическим способом и математическим, графика — это тренд по Вершинам и Впадинам(Экстремума), математический — по индюкам, и это дает охренненное запаздывание
    +1
    - Foudroyant
      05 ноября 2020, 15:19
      Sergey_L, вот я графическое обычно использовал. Потом посмотрел на математическое — и увидел, что они почти везде, лично в моём случае, дают одинаковый результат, но математический способ гораздо проще.
      0
Винни Пух
05 ноября 2020, 15:12
Нужно понимать что из себя представляют мувинги и вопрос пропадет сам собой.
+2
- Foudroyant
  05 ноября 2020, 15:23
  Винни Пух, да я вроде знаю.
  Но не могу на основании этого ни понять оптимальные значения для фильтрующего МАКД, ни общие правила подбора значений МАКД под имеющуюся ЕМА.
  0
krolix
05 ноября 2020, 15:20
На мой взгляд, любой WMA, EMA можно заменить SMA — так будет честнее по отношению к реальности и робастнее. Вид MA — это уже элемент подгонки. Периоды выбираю исходя из характеристик конкретного инструмента. Можно принять за точку отсчета еще период вроде одного торгового дня для удержания позиции на часовиках. Периоды входа и выхода никак друг с другом не сочетаются, но для разных интрументов расходятся не то чтобы прям очень сильно. MACD не использую, вход только по пробою волатильности (прорыве полосы боллинджера), выход по мувингам, в более резких интрументах типа брента выход по длинному мувингу в общем случае и по короткому, если позиция старше N баров. Логика везде простая, но за счет этого элементарно зашивается в код. В простейшем случае 3 оптимизируемых параметра: вход — период и отклонение ББ, выход — период SMA. Есть еще нюансы набора и сброса позиции, но это уже не для широких масс :)
+3
- Сергей Лазаренко
  05 ноября 2020, 15:36
  krolix, да ничего это не изменить, математика усредняет все, а цена ходит от уровня к уровню, как не усредняй, лучше не станет
  +1
- dip
  06 ноября 2020, 02:12
  krolix, о каких таймфремах речь? про брент интересно
  +1
  - krolix
    06 ноября 2020, 10:49
    dip, часовики, но можно любой из М15-М120
    +2
ves2010
05 ноября 2020, 15:28
1 ема неудобны т.к у них эффект памяти
поэтому только sma
2 делай аллигатор и не парься
3 макд тоже не удобен т.к аж 3 параметра оптимизации…
4 кстати мало кто понимает что все эти сма и макд обычные фильтры...

+3
3Qu
05 ноября 2020, 15:30
Самое интересное, что ЕМА и MACD, это одно и тоже. Если не изменяет память,
Макд = ЕМА — ЕМА. Т.е., пара ЕМА даёт больше информации, по любому. Если, конечно, она там вообще есть.)
+4
- Foudroyant
  05 ноября 2020, 15:38
  3Qu, МАКД это ведь 2 скользящие + ещё один параметр. Только непонятно, по какому принципу их подбирать друг к другу.
  0
  - Serj90
    05 ноября 2020, 15:50
    Биржевое мясо, быстрая и медленная, одна берет к примеру недельный тренд, другая месячный.
    +1
  - Антон Денисков (Fry)
    05 ноября 2020, 15:53
    Биржевое мясо, давайте я упрощу вам жизнь и открою большой секрет.
    Все технические индикаторы — суть одно и тоже!
    Давным давно (лет 10 назад) я читал статью одного математика, который с научными выкладками показал на двух тепловых картах, что все классические технические индикаторы имеют примерно одинаковые пятна-волны результативности, но с разными смещениями. А затем теоретически объяснил это явление. К сожалению статью эту я потерял и найти повторно не смог, очень жаль. Часто приходится на неё ссылаться =(...
    Ну даже и без этой статьи, имея капельку мозгов, можно самому придти к логическому заключению:
    Все классические технические индикаторы — это производная от цены и(или) объёма. Некая функция от цены. Понимаете? Там нет новой информации и не может быть. И конечный вывод, который можно из этого сделать звучит так:
    Берите один любой индикатор, настраивайте его и используйте как фильтр. А добавление новых в систему ничего полезного не даст!
    
    В вашем же случае вы пытаетесь маслить масло маслом для удаления излишков масла…
    +5
    - Foudroyant
      05 ноября 2020, 15:59
      Антон Денисков (Fry), «все классические технические индикаторы имеют примерно одинаковые пятна-волны результативности, но с разными смещениями» — вот это я замечал, кстати.
      0
    - Foudroyant
      13 ноября 2020, 18:33
      Антон Денисков (Fry), долго думал. Вроде понял сейчас.
      +1
- ves2010
  05 ноября 2020, 15:51
  3Qu, ну как бы смотри
  ема = фнч
  (цена-ема) = фвч
  макд = (ема1-ема2)=фвч+внч= полосовой фильтр
  +3
  - 3Qu
    05 ноября 2020, 16:57
    ves2010, в обще, да, но оч хреновенький.) 3 дБ на октаву.) Ни о чем.
    И, повторюсь, пара МАшек несёт по определению больше инфы, чем МАКД.
    +2
    - ves2010
      05 ноября 2020, 17:41
      3Qu,
      октаву)))
      для ема 10дб на декаду… для сма 6дб декада
      кстати кто мешает делть так: ема(ема(ема(ема(ема)))) и давить уже 5*10Дб/дек
      
      там кстати есть одна фишка
      ема(10) на 5 ти минутке
      не одно и тоже с ема(50) на 1минутке
      минутке
      +1
      - 3Qu
        05 ноября 2020, 17:44
        ves2010, это от неправильного нормирования самих МАшек.
        Пожалуй, одинаковыми будут только SMA. Но SMA оч сомнительный индикатор для реал-тайма.
        +1
        Foudroyant
        05 ноября 2020, 17:51
        3Qu, почему сомнительный?
        +1
        3Qu
        05 ноября 2020, 18:07
        Биржевое мясо, это оценка для интервала в целом, но никак не для его конечных точек.
        +1
      - 3Qu
        05 ноября 2020, 17:57
        ves2010, 1-й порядок - 20 дБ/декаду. )), 3 дБ на октаву.
        +1
      - 3Qu
        05 ноября 2020, 18:25
        ves2010,
        кстати кто мешает делть так: ема(ема(ема(ема(ема)))) и давить уже 5*10Дб/дек
        Вы эту конструкцию пронормировать по частоте (интервалу) потом не сможете.
        И АЧХ там будет хрен знает какая.
        +1
        ves2010
        05 ноября 2020, 21:07
        3Qu, какая разница какая ачх… пох… главное профит…
        +1
        3Qu
        05 ноября 2020, 21:16
        ves2010, ну, если не знать что делаешь, то и профит вряд ли будет.
        +1
Антон Денисков (Fry)
05 ноября 2020, 15:42
Вопрос для меня звучит примерно так:

Как известно, многие шефы используют овощи, в частности без ГМО.
Но они часто дают горький привкус.
Чтобы избавиться от горечи, добавляются тигровые томаты.
Но чтобы томат сработал наиболее эффективно, нужно правильно всё нарезать.
Вопрос: есть ли обоснованные, чёткие правила нарезки овощей без ГМО и тигровых томатов в случае если они используются в одном блюде?
Чтобы не работать просто методом перебора.
Например, если розовый томат 3мм долька, то какие размеры должны быть у тигрового?
+2
- Foudroyant
  05 ноября 2020, 15:47
  Антон Денисков (Fry), зайдём с другой стороны, попробуем на ходу построить систему из МА и фильтра МАКД.
  Берём МА с периодом 3.
  Можно ли, зная этот параметр, вывести наилучшие значения всех прочих параметров в связке, а именно — 3 параметров МАКД?
  0
Volahub
05 ноября 2020, 15:44
Имхо, МА эмулирует регрессию тренда, а Макдак дивергенцию, но попадают в цель не на 100%, поэтому нет четких правил. Их в принципе быть не может, рынок это не физика, а квантовая механика, где господствует вероятность.
+2
- Антон Б
  05 ноября 2020, 15:47
  Volahub, господствуют вероятности.
  
  +1
  - Volahub
    05 ноября 2020, 15:50
    Антон Б, не, именно так.
    +1
Dr. Кризис
05 ноября 2020, 16:47
О! Мне вопрос! Черт! С доктора кризиса зашел!
+1
Питерский Хулиган
05 ноября 2020, 16:48
индикаторы не нужны. это придет ко всем трейдерам с опытом… убеждать или переубеждать бесполезно.
+2
- Foudroyant
  05 ноября 2020, 16:51
  Питерский Хулиган, возможно, допускаю. Но на деле они достаточно качественно отсеивают тренды.
  +1
  - Питерский Хулиган
    05 ноября 2020, 16:54
    Биржевое мясо, ок…
    +2
    - Foudroyant
      05 ноября 2020, 17:01
      Питерский Хулиган, а как Вы тренды определяете?
      0
Питерский Хулиган
05 ноября 2020, 16:49
еще не создали такого индикатора — точнее графика.
+2
Сергеич
05 ноября 2020, 17:31
Некоторые полжизни тратят чтобы найти «правильные» периоды)
+1
- Foudroyant
  05 ноября 2020, 17:37
  Сергеич, вот-вот.
  А разгадка, скорее всего, такова: период может быть любой, главное — общий принцип + смирение с временными просадками трендовой ТС.
  0
  - ves2010
    05 ноября 2020, 17:53
    Биржевое мясо, дык для трендовой системы нужен тренд
    а если тренда нет то понятное дело торговать нельзя
    +1
    - Foudroyant
      05 ноября 2020, 17:56
      ves2010, но тренды полностью ведь не исчезают, а спускаются на более нижние ТФ. Можно попробовать спуститься за ними туда, по винтовой лестнице.
      0
      - ves2010
        05 ноября 2020, 18:06
        Биржевое мясо, ха… на нижних таймфреймах как раз трендов нет… там вечный боковик
        тебе надо взять 3 книги билла вильямса и оооочень внимательно прочитать что он говорит про стратегию торговли
        +1
        Foudroyant
        05 ноября 2020, 18:11
        ves2010, где проходит граница между трендовыми и не-трендовыми ТФ?
        0
        ves2010
        05 ноября 2020, 18:13
        Биржевое мясо, берешь выкачиваешь минутки фьюча ртс
        и тестишь пересечение с простейшей сма без комиссий
        и внезапно увидишь как тренд превратится в контртренд при определенном периоде сма
        +1
    - Foudroyant
      05 ноября 2020, 22:59
      ves2010, а Вы на таких отрезках выходите из торговли или разрешаете ТС пилиться?
      0
      - ves2010
        06 ноября 2020, 10:12
        Биржевое мясо, и пилюсь и выхожу… боты разные… есть старые есть новые…
        0
Николай Помещенко
05 ноября 2020, 18:07
Никогда по осцилляторам не торговал
Это уж совсем дно ТА.
Мало того, что на основе фактов строятся, а не ожиданий. Так ещё и с запаздыванием
+1
Mirovich
05 ноября 2020, 20:06
Попробуй — если ЕМА=3, МАКД=3,12,3. Не благодари.
+1
Винету Карабасович Монетка
06 ноября 2020, 15:02
Если уж про технические индикаторы говорить, найди в сети книгу, она не большая «Боллинджер о лентах Боллинджера», среди прочих полезностей там есть глава про нормирование технических индикаторов, там найдёшь ответ про подбор параметров. А вообще, не нужны никакие индикаторы для трендовой торговли. Тем она и хороша, своей простотой. Ты просто заходишь в тренд и если он развивается, то сидишь в нём, если затухает, выходишь по стопу. Всё элементарно, но торговать сложно ;)
+1
- Foudroyant
  06 ноября 2020, 16:27
  Винету Карабасович Монетка, «нормирование технических индикаторов» — вот этого определения искомого объекта мне не хватало, спасибо.
  +1
- Foudroyant
  06 ноября 2020, 16:28
  Винету Карабасович Монетка, белая свеча — вход, красная выход, и всё? Так просто?
  +1
  - Винету Карабасович Монетка
    06 ноября 2020, 17:10
    Биржевое мясо, если просто, то смотри. Что такое тренд? Тренд это направленное движение экстремумов в одном из направлений. Вот простая стратегия, если движение экстремумов направленное, то входим на пробое одного и стоп под противоположный, расстояние между экстремумами и будет твой риск, примеряешь на него свой депо и вычисляешь объём позиции. Кстати, многие новички пытаются торговать эту стратегию на отбой от экстремума противоположного направлению будущей позиции, т.е. в лонг от нижнего, а в шорт от верхнего, в народе эта тактика получила меткое название «ловля ножей». Если что-то не понятно, спрашивай, поясню. Вот пример исполнения данной стратегии сегодня на Si:
    
    +1