ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов

Давно у меня чесались руки наладить анализ результатов ЛЧИ, чтобы найти реально толковых ребят, которые умеют торговать, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. Для этого пришлось разобраться, как устроена структура данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020, где выкладываются все результаты / статистика по конкурсу.

Первое, что становится очевидно из анализа этих данных — это то, что занимаются организацией конкурса эпические долбо… бы. Вот что вы ожидаете увидеть, например, заходя в папку «20200918», и открывая файл «result_1.csv»? Ну правильно, результаты по первой номинации (фондовый рынок) за 2020-09-18, очевидно? Фигушки вам. Во-первых, файл почему-то перезаписан 08.10.2020 (???), во-вторых, если его открыть, и выгрузить, например, информацию по какому-нибудь участнику — там обнаружится, например, 78 записей (!!!) дневных результатов торгов (напомню, со старта конкурса прошло 26 торговых дней). Все на срочном рынке (??? — мы же файл для результатов на фондовом смотрим).

Поколупавшись, обнаруживается, что это тупо результаты торгов всех участников на всех рынках, за все дни до 08.10.2020 (когда файл был обновлен), в совершенно произвольном порядке, и многие записи задвоены-затроены-зачетверены. Вопрос только один: данные торгов МосБиржа тоже хранит ТАК? И что тогда творится в торговой системе? Я, в общем, начал переживать за свои лежащие на МосБирже деньги. Поахав, я таки-придумал как вытаскивать результаты: сортирую все дневные результаты по суммарному количеству сделок с начала конкурса (чтобы был верный порядок дней), и затем убираю все дублирующиеся записи. Попробовал посмотреть, что получается — вроде эквити недавних чемпионов строится правильно:


Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).

Далее я отбирал участников по следующим фильтрам:
  — количество торговых дней >= 15 — мы хотим иметь более-менее приличное количество торговых дней (хотя даже 15 — это пока очень мало)
  — количество трейдов > 100 — мы хотим видеть относительно активно торгующих товарищей, а не тех, кому удалось удачно залезть в 1-2 хороших тренда
  — t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования
  — worst 5 days Sharpe (worst5d) > 1 — это просто фактически довольно жесткий фильтр для проверки гладкости кривой. А именно, за любые последовательные 5 дней мы хотим иметь mean(ret) / std(ret) * sqrt(252) > 1. Этим мы проверяем, что участник торгует стабильно — фактически, каждая неделя в плюсе, и при этом без жестких колебаний эквити.


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Фондовый рынок» (таблица упорядочена по worst5):


Всем ребятам мои поздравления и глубочайший поклон. Пока вы лучшие!

Кстати, колонка «ret» — это доходность торговли, с начала конкурса. Заметьте, до сих пор я нигде ее не упоминал — она меня интересует в последнюю очередь. На долгосрок важнее стабильность результата. И по участникам она сильно разнится — от 1.76% до 56.5%. Заметьте, ни у кого нет +100500%. Но я могу гарантировать, что до конца конкурса у этих ребят гораздо выше вероятность заработать денег, чем у ваших ретурновых чемпионов.
Ну и напоследок — просто не могу пройти мимо божественной эквити участника Damian1, этот чувак просто творит чудеса с акциями:


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Срочный рынок» (таблица упорядочена по worst5):

Отбирал все по тем же простым показателям, что и участников фондовой секции — и снова на удивление все фильтры прошли ровно 10 участников, которых я и поздравляю от всей души! И снова мы не видим мега-доходностей — разброс от 5 до 50.4% (хотя даже 5% за чуть более чем месяц — это ого-го какая доходность). За участников срочной секции я уже не могу за всех поручиться, что они так же стабильно дойдут до конца конкурса — все-таки, некоторые торгуют опционами, а риски этих нелинейных деривативов не ловятся показателями типа Шарпа, особенно на коротких дистанциях.
И эквити участника ALANES в этой номинации с наилучшим показателем worst5:


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Валютный рынок» (таблица упорядочена по worst5):

Как видим, из 12595 участников валютной секции немногим удалось прорваться через наши фильтры. Тем не менее, я поздравляю всем, кому удалось, вы лучшие!
Всем: торгуйте валютами! Как видите, деньги там делаются легко и непринужденно (реально мне вот интересно: где все эти ребята, которые регулярно выкладывают эпические бэктесты на форексе без единого убыточного дня?).


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.