12 июля 2012, 22:48

Вопрос системщикам: какие критерии вы используете для списания системы в утиль?

Собственно, сабж.

Торговая система рано или поздно становится непригодной для использования. Выявить этот момент как можно раньше — важная задача. На данный момент вопрос возник потому, что моя нынешняя система за последние полтора месяца побила почти все антирекорды:
— минимальное соотношение профитных сделок к убыточным (в 2 раза)
— максимальная просадка (в 2 раза)
— максимальная серия убыточных сделок (в 1.5 раза)
— максимальное время до обновления хая эквити (1.2 раза)

Кто какие критерии использует в реальности, чтобы принять решение о съеме системы с торгов?

Заранее спасибо.

ТС

Антон Кротов

Санкт-Петербург

130

930

с 13 июня 2011

24 Комментария

И. Алексей
12 июля 2012, 22:56
Тоже интересно, как это делают другие. Но мне кажется надо систему подправлять постоянно.
0
Fresh blood ㋛
12 июля 2012, 23:05
меняю тайм, периоды, значения. основные принципы остаются!
+1
- Антон Кротов
  12 июля 2012, 23:47
  Dealer in aiR о_О, спасибо. Хотя 1.5 месяца маловато для переподбора параметров.
  0
jtrade
12 июля 2012, 23:06
Когда теряет деньги…
т.е. если превышает максимально допустимую просадку.
0
- Антон Кротов
  12 июля 2012, 23:09
  Jetta, а что ты берешь за максимально допустимую? Максимальная на историческом тесте ведь не является максимально допустимой
  0
mit
12 июля 2012, 23:08
Автор, а какие результаты эта система показывает на истории?
0
- Антон Кротов
  12 июля 2012, 23:10
  mit, тут приводил: smart-lab.ru/blog/58021.php
  0
Swan
12 июля 2012, 23:32
Вообще-то, это ключевой вопрос всего системостроения, можно сказать в этом суть грааля. Соответственно, и ответ на этот вопрос ни в какие камменты не поместится.

Сам я свои системы никогда не снимаю, могу параметры поменять (это не зависит от результатов на истории), но сами системы всё время одни и те же. Чтобы их снять должно что-то сверхординарное случится, например, банкротство газпрома или типа того.
0
- Антон Кротов
  12 июля 2012, 23:47
  Swan, спасибо!
  0
Машковский Евгений
12 июля 2012, 23:36
Нормальная устойчивая система не может так быстро «развалиться», думаю в вашем случае был момент переоптимизации.Вообще это нетривиальная задача, понять когда система просто попала в неблагоприятную полосу(высокая серия случайных убыточных сделок)или действительно рынок так изменился, что система на нем просто перестала работать.
+2
- Антон Кротов
  12 июля 2012, 23:48
  Машковский Евгений, переоптимизация? Есть немного :)
  Надо будет заняться и упростить все донельзя
  0
Genda
12 июля 2012, 23:36
Рабочая система всегда стабильна и нет необходимости списывать её в утиль.
Согласен с Dealer in aiR о_О в том что у рабочей(адекватно описывающей рынок на длительном интервале времени) системы только меняются со временем параметры.
+2
- Антон Кротов
  12 июля 2012, 23:48
  Genda, спасибо
  0
Swan
12 июля 2012, 23:52
Что интересно… За последние несколько месяцев здесь видел штук 5 постов, которые относятся или к эффективному поиску граалей (как этот), или даже содержат в себе готовый грааль, реально стабильную прибыльную систему на уровне 50-100% годовых.

Но при этом, из этих 5 постов на главную вышли 1-2, а другим внимания и того меньше. Все посты в сумме привлекли внимания меньше, чем какой-нибудь один со смешной картинкой.

Такие дела…
+1
- Вестников (Витковский)
  13 июля 2012, 07:31
  Swan, вообще-то меня, как системщика, покоробила сама постановка вопроса.
  Это всё равно что задать вопрос мужьям: какие критерии вы используете для списания жён в утиль?
  
  Да какие могут быть критерии??? Живём с ней, работаем, стараемся поправить и поменять… и самим измениться… притереться друг к другу пытаемся, избавиться от каких-то неприятных и вредных привычек…
  
  И только если совместная жизнь становится совсем невыносимой и не видно никаких перспектив, с болью в сердце расстаёмся.
  +2
  - Swan
    13 июля 2012, 08:09
    Вестников, смеялся )))
    
    На самом деле вопрос и правда не очень корректный, но именно в таком виде он возникает в первое время, когда внезапно осознаёшь, что надежды не оправдываются.
    
    Правильный вопрос, я думаю, звучит так:
    
    По каким критериям оценивать пригодность или непригодность системы для торговли?
    
    В терминах той аналогии с женой: типа ещё не женился, но смотришь и оцениваешь, чтобы не ошибиться, потому как ошибка потом дорого станет )))
    0
  - Антон Кротов
    13 июля 2012, 09:00
    Вестников, спасибо.
    0
Pancha
13 июля 2012, 02:33
Вы всегда торгуете одну и ту же систему. Это можно принять, но нельзя изменить.
+1
ves2010
13 июля 2012, 08:36
угу… счас вот например фракталы плохо работают… много ложных пробоев… рынок поменялся…
0
AlexB
13 июля 2012, 11:01
Мне кажется данная стратегия себя еще покажет. Просто видимо на какое-то время надо делать паузу. Вопрос о паузе имхо должен решаться максимальным количеством денег которые готов слить на этой стратегии. Игорь Чечет писал как-то про одну свою стратегию что было 20 убыточных сделок подряд. Но депозит остался жив и даже востановился через какое-то время.
0
Андрей Кучумов
12 января 2013, 23:20
Вопрос… Как бы правильно сформулировать…
Слишком теоретический и не про то.
1. Система, если она правильная, должна вывести владельца
на новый уровень взаимодействия с рынком и его участниками.
2. Она должна вписываться в образ жизни владельца.
0
- Антон Кротов
  12 января 2013, 23:41
  Андрей Кучумов, да, я уже понял. Просто бытует стереотип, что любая система перестает работать рано или поздно, ыот я и спросил, кто как определяет этот момент. Оказывается, все не так
  0

Читайте на SMART-LAB:

Эталон-Финанс сегодня проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-05, насколько интересен выпуск?

Эталон-Финанс сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-05. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 апреля 2026 года. Объем...

Mozgovik

09:03

🔴 Эфир начинается через 5 минут

Уже совсем скоро, в 11:00 начнём эфир, посвящённый финансовым результатам Группы МГКЛ по МСФО за 12 месяцев 2025 года. Разберём ключевые показатели, динамику бизнеса и ответим на вопросы...

МГКЛ

10:56

АПРИ продолжает строительство всесезонного мультикурорта «ФанПарк»

АПРИ продолжает строительство всесезонного мультикурорта «ФанПарк» «ФанПарк» – это мультифункциональный всесезонный курорт на западном берегу Шершневского водохранилища . На...

АПРИ

11:46

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...