Отличие Лонга от Шорта как стратегия заработка на бирже

Все знают что природа Лонга отличается от природы Шорта: при Лонге без плеч максимальный убыток ограничен ценой актива, при шорте он безграничен при безграничном росте актива. Если цена с условных 100 единиц изменится до 90 единиц, это прибыль 10% для шортиста, а если зеркально с 90 до 100 единиц - то прибыль для лонгиста составит более 11%. Ну это и так всем понятно.

Если использовать это свойство математики при торговле, а именно усреднение при просадках (мартингейл или его аналоги), при этом правильно рассчитав риски, всегда находясь в Лонге можно улучшать стоимость владения активом. Сформировав портфель из див. бумаг можно всю жизнь на этом жить.

Что думаете, где подвох?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

акции

PyMbIH

не определен

с 1 июля 2018

31 Комментарий

Volahub
24 сентября 2020, 17:18
В деньгах надо считать, а не процентах, — в этом подвох.
+1
- 3Qu
  24 сентября 2020, 17:22
  Volahub, да и в %% никакого подвоха.
  Лонг или шорт — вообще без разницы. Рассуждения для лохов в книгах о биржевой игре.
  +2
  - corsair
    24 сентября 2020, 17:28
    3Qu, разумно.
    0
  - PyMbIH
    24 сентября 2020, 17:46
    3Qu, ))) ни в одной книге не встречал портфель только в шорт. дивы из бумаг в шорт по Вашему тоже выплачивают?
    0
    - 3Qu
      24 сентября 2020, 17:50
      PyMbIH, а при чем тут дивы раз или два в год.
      Если умеете играть, вы заработаете многократно больше чем дивы. Если не умеете — ждите дивидендов. Дело хозяйское и сугубо личное.
      +1
      - PyMbIH
        24 сентября 2020, 18:03
        3Qu, у Тони Роббинса, при всей его схожести с инфо цыганами, есть замечательная фраза: человек любит сильно переоценивать себя в краткосрочной перспективе, но очень сильно недооценивает в долгосрочной. Это я к тому, что именно так это работает в большинстве случаев — в молодости начинаем покупать акцульки, по жизни их докупаем, ребалансим портфель и к старости имеем edge.
        
        Конечно, если умеем торговать — кто же запрещает, но как показывает опыт большинства и математика — при количестве сделок, стремящихся к бесконечности — вероятность разорения стремится к 100%.
        0
        3Qu
        24 сентября 2020, 18:13
        PyMbIH,
        вероятность разорения стремится к 100%.
        Начитались всякой ерунды.Хотя, у 90-95% трейеров, чем бы они не занимались, слив депозита действительно неизбежен.
        0
        PyMbIH
        24 сентября 2020, 18:24
        3Qu, ок, Вы Д'Артаньян) не научите как играть?
        0
        3Qu
        24 сентября 2020, 23:58
        PyMbIH, не научите как играть?
        
        Скорее всего, это бессмысленное занятие.
        
        Обучение редко приносит плоды кому–либо, кроме тех,
        кто предрасположен к нему, но им оно почти не нужно. ©
        0
        А-Робототехник
        24 сентября 2020, 18:19
        PyMbIH, «но как показывает опыт большинства и математика — при количестве сделок, стремящихся к бесконечности — вероятность разорения стремится к 100%.»
        
        Как показывает опыт, опытбольшинства ни хрена не показывает
        0
        PyMbIH
        24 сентября 2020, 18:23
        бред пит, Вы из категории против Всех?)
        0
        А-Робототехник
        24 сентября 2020, 20:12
        PyMbIH,
        Жил на свете самурай,
        Добрый и внимательный,
        Каждый день он посылал
        Экебану к матери
        0
Xapon
24 сентября 2020, 17:20
Нефть по -38 никак не показала ошибочность этой теории да? :)
+3
- PyMbIH
  24 сентября 2020, 17:43
  Xapon, а нефть выплачивает дивы?)))
  0
  - Xapon
    24 сентября 2020, 18:24
    PyMbIH, речь была про некий актив и много активов выплачивают дивы? Я бы сказал сильно меньше чем 0,01%…
    0
    - PyMbIH
      24 сентября 2020, 18:30
      Xapon, так вроде да, именно об этом и была речь «Сформировав портфель из див. бумаг можно всю жизнь на этом жить. Что думаете, где подвох?» -разве нет?
      0
      - Xapon
        24 сентября 2020, 18:39
        PyMbIH, ну возьмите пример фронтьера который был компанией с 200 летней историей и очень даже присутствовал во всех див. портфелях. Учитывая что норм компании платят 1-2% дивов что бы отбить «банкротство» надо держать их бумаги 100 лет, а банкротства-то случаются, ну и как-то я не особо вижу людей которых устраивает доходность даже в 5-10% не говоря уже про 1-2, а так ну да берите любой див. ETF (что бы оно думало за вас) и получите скорее всего нечто похожее на инфляцию на выходе :)
        0
        PyMbIH
        24 сентября 2020, 18:43
        Xapon, согласен гарантий ведь никто не дает в этом деле. риски всегда есть, но по Вашему — имеет смысл такая стратегия?
        0
        Xapon
        24 сентября 2020, 18:56
        PyMbIH, тут как с банковскими вкладами — иллюзия доходности возьмите стоимость доллара ну скажем за последние 50-100 лет и станет видно что никакие дивы не компенсируют «падение стоимости денег», а див. аристократы не очень склонны к росту (поэтому у них и есть деньги на дивы им некуда их тратить некуда расширять бизнес), уж лучше купить лотереек (типа акций макдональдса 60 лет назад) и можно увидеть в них рост на тысячи процентов через 10-20-30 лет… Финансовая система любой страны будет сильно сопротивляться наличию высокого гарантированного резидуального дохода у обычных граждан…
        0
        PyMbIH
        24 сентября 2020, 19:03
        Xapon, спасибо за развернутый ответ
        0
Ray Badman
24 сентября 2020, 17:40
Всё чётко, нет подвоха
0
Барсик
24 сентября 2020, 17:44
«Если цена с условных 100 единиц изменится до 90 единиц, это прибыль 10% для шортиста, а если зеркально с 90 до 100 единиц - то прибыль для лонгиста составит более 11%. Ну это и так всем понятно. „
мне не понятно. почему в данном примере для лонга и шорта вы взяли разные базы???
пишите так: цена растёт с 100 до 110 для лонга и падает со 100 до 90 для шорта и финрез у них ОДИНАКОВЫЙ
0
- PyMbIH
  24 сентября 2020, 17:56
  Барсик, давайте продолжим аналогию))) цена возвращается обратно: у лонгиста теперь цена падает со 110 до 100 — убыток 10/110, а у шортиста растет с 90 до 100 — убыток 10/90 — по Вашему финрез снова одинаков, равен нулю: +10/-10, но видите, все не так просто)))
  
  хоть это и шутки, но
  +10% к портфелю и -10% к портфелю — это разные цифры
  0
Geist
24 сентября 2020, 17:48
Подвох в том, что когда вдруг ловишь большой кризис типа 2008 и видишь, как акции в портфеле складываются в 3-7 раз, это нелегко.
+3
- bocha
  24 сентября 2020, 21:22
  Geist, Ага. Подвох наступает в большой кризис. Частенько именуют его иначе, но не суть. Суть, что счету приходит полный подвох. ))
  +2
  - Geist
    24 сентября 2020, 21:46
    bocha, да, у раннего Пелевина было про него ;)
    
    Там было написано, что матерные слова стали ругательствами только при христианстве, а раньше у них был совсем другой смысл и они обозначали невероятно древних языческих богов. И среди этих богов был такой хромой пес Подвох с пятью лапами. В древних грамотах его обозначали большой буквой «П» с двумя запятыми. По преданию, он спит где-то в снегах, и, пока он спит, жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, он наступает.
    +1
    - bocha
      24 сентября 2020, 21:53
      Geist, и здесь меня Мастер уделал. Создал много раньше, выразил много лучше. Силен, собака! ))
      «А когда он просыпается, он наступает». Аж завидно! ))
      +1
      - Geist
        24 сентября 2020, 22:11
        bocha, умеет Виктор Олегович, угу. Мечтаю когда-нибудь увидеть все главы священной книги гаданий Дао Песдын. Уверен, что там есть и глава про биржевой грааль
        +1
А-Робототехник
24 сентября 2020, 18:15
А еще в следующем 2008 году могут срочно понадобиться деньги. И придеться их выводить, на лоях. Ведь это ж 2008-мые, а еще хуже 1929-тые… там очень может понадобиться
0
PyMbIH
25 сентября 2020, 00:26
3Qu, понятно) все за всех знаете, но думаю это невежество с Вашей стороны. Могу за себя сказать — мне нужно, я предласпложен, буду стараться — научите!
0
- ezomm
  20 октября 2021, 09:47
  PyMbIH, усреднение ни при чем.Вниз сигналят слабые фракталы, а вверх сильные.Поэтому размер сделки в 2 раза больше в лонг, чем в шорт.Типа в лонг на 50 %(на дневном тайме), а в шорт 25% от счета. Сила фрактала во времени его формирования, те кол-ве свечей.Идеальный фрактал из 5 свечей как Билла.Но может быть и больше.Для 5 дневного фрактала участие 40% от счета. 5 недельного =60%-80%. 5 мес =100%
  0

Читайте на SMART-LAB:

Freedom Holding Corp. удвоил чистую прибыль и получил рекордную выручку в 2026 финансовом году

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), международная инвестиционная и технологическая компания, публикует финансовые показатели за 2026 фискальный год, который завершился 31 марта 2026 года....

Freedom Finance Global

17:23

Создали тепловую карту рынка на базе Альфа-Рейтинга

Павел Гаврилов Каждый торговый день на российском рынке одновременно движутся десятки бумаг — и большинство этих событий не заслуживают внимания. Мы создали тепловую карту на основе...

Альфа-Инвестиции

18:18

Каждый третий геймер в стране — это геймер Х5

📱 По итогам 2025 года около 9 млн человек приняли участие в наших игровых проектах, что составляет почти треть от общего числа людей (почти 30 млн) в стране, которые играют в мобильных...

X5 Group

10:10

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...