12 июля 2012, 13:32

Потуги на пути к автоматизации торговли. Робот торгует РТС на часовиках.

Сразу расскажу как проходил тест. Робот не совершал реальных сделок, все проходило так:
Роботу поступает информация он анализирует и записывает сделку и цену в файлик эксель. (цену он берет из реального стакана).
Все с учетом комиссий и прочих платежей. Естественно все с учетом проскольза так как использовался для определения цены сделки реальный стакан.

Робот работал на часовом графике. в базе 1 млн рублей в результате 2 988 175 руб.

Движение РТС за отчетный периуд (с начала года по 10.07.2012

За это время робот сумел сделать следующие:

Теперь соответственно вопрос остается за малым выпускать его в плавание открытое или нет?

робот

Константин Б

Екатеринбург

608

с 15 июля 2011

24 Комментария

Марина
12 июля 2012, 13:35
Мне кажется статистики недостаточно для принятия решения!)
+1
Kulikov Pavel
12 июля 2012, 13:36
Только для покупки вроде хорошо. Плечо до 4-го?
0
- Константин Б
  12 июля 2012, 13:38
  Kulikov Pavel, Он и снижения собирает, если они более или менее резкие. В данном случае плечо максимальное! Знаю что много и риски ппц, но пока был тест нормально, на практике думаем использовать до 5.
  0
Константин Б
12 июля 2012, 13:38
madoff_trade, волков бояться в лес не ходить.
+1
Kisa13
12 июля 2012, 13:39
а робот шортить не любит смотри в переди могут порвать
0
edv
12 июля 2012, 13:48
2 коня погоняй 2 недели — будет ясно…
0
Invest-Fund
12 июля 2012, 13:48
Что мешает запустить на одном котракте или ваще на споте с парой тыс руб?
+1
- Константин Б
  12 июля 2012, 13:55
  Invest-Fund, на споте тестили там получается менее интересные цифры на сбербанке с начала года 61%.
  При том что на фьюче с максимальным плечом пиковая просадка -6,9%
  0
  - F L I N T
    12 июля 2012, 13:57
    Dartanian, У себя на споте тестировал, и тоже менее интересные цыфры.
    0
  - Invest-Fund
    12 июля 2012, 14:09
    Dartanian, двайте дам пару тыс погонять под 60% если свох для теста жалко:)
    0
Константин Б
12 июля 2012, 13:59
Нас споте просадка получилась зато всего -2,7% максимальная.
0
- F L I N T
  12 июля 2012, 14:02
  Dartanian, Но спот то без плечей такая просадка?
  0
Артемов Иван
12 июля 2012, 14:04
Это ты от чего просадку считал? Судя по графику робот терял с 2400 до 1700 — а это 29%, то что он в минус с начала не уходил, так это просто удачные первый сделки
0
- Константин Б
  12 июля 2012, 14:08
  Артемов Иван, Почему он уходил в минус сначала на -6,9%. Там это уже колебания когда есть прибыль. Главная задача это не не просадить собственные деньги и только вторая их прирастить) А резкое снижение это сначала стоп а потом рынок был вялый… потому и пилило. Однако на пиле не так много теряет с макс плечом.
  0
  - Артемов Иван
    12 июля 2012, 14:10
    Dartanian, Ну я и говорю удачные первые сделки дали возможность комфортной торговли, но это не правильно считать максимальную просадку 6,9%. максимальная просадка 29%, вот ты его сейчас запустишь и можешь попасть в такую пилу и получить по факту такой минус
    +1
    - Константин Б
      12 июля 2012, 14:29
      Артемов Иван, ты считаешь со стопом, если считать от него, т.е. саму пилу то получается что 20% на максимальное плечо во фьюче. Это на мой взгляд приемлемо, так как меньше плечо меньше просадка.
      0
ves2010
12 июля 2012, 14:46
хы у тя уже счас та наком мизерном интервале тестирования один дродаун в 700000 а второй в 500000… т.е ты слил 70% счета легко и непринужденно…
0
- Константин Б
  12 июля 2012, 15:13
  ves2010, да согласен мани менеджмент надо корректировать.( Очевидный вариант снижения плеча с 12 до 5, тогда оба этих слива унесут не более 8,5% каждый.
  +1
NOA
12 июля 2012, 14:48
ну что за пилядство, роботы уже на часовики пришли, скоро такая же вакханалия как на мелких ТФ будет, эхх уйду я от вас
0
- Константин Б
  12 июля 2012, 14:51
  NOA, Я даже больше скажу этот робот ориентирован на работу на дневках, это его модификация на часовиках.
  0