Опционы / Начало / Assistance request

Хотел сначала отправить личное сообщение конкретным людям, которые вызвали у меня интерес и доверие по данной тематике, но правила смарт-лаба не позволили мне это сделать из-за ограничений по рейтингу, и направили создать первый пост в личном блоге. Поэтому, в надежде на то, что те люди, которым было адресовано данное сообщение, когда-нибудь зайдут и оставят свои комментарии, выкладываю подготовленное сообщение ниже. 

----------------------------------------------------------------------------

Добрый день! Довольно долго читаю ваши сообщения на тему опционов и хотел бы спросить вашего совета или рекомендации. Понимаю, что вы мне ничего не должны и можете просто проигнорировать мое сообщение, но не попытаться не мог себе позволить… Опционы уже давно на слуху, но торговать их начал пробывать небольшим счетом только 3 месяца назад, на удивление получилось даже что-то заработать (82% за 3 месяца на Ri). Вроде хорошо, но большие сомнения мучают меня, догадываюсь о многих неучтенных рисках, удача — самое худшее, что может произойти в начале знакомства с биржевыми инструментами, на собственном опыте усвоил этот урок в прошлом. Не стремлюсь к сверх прибылям в процентах, а больше к стабильному плавному заработку, даже стабильные 20-30% годовых вполне устроят меня на более крупном депозите. Так вот, не затруднит ли вас чуточку поделиться вашими знаниями и опытом, порекомендовать мне нужное направление в достижении своей цели на опционном рынке?

Для себя пока выделил следующие стратегии:
1) При низкой волатильности и прогнозировании на рост:
Покупка стрэддла/стрэнгла или комбинирование в целях создании дельта нейтральной позиции, в дальнейшем хэджирование фьючерсами при движении БА, тем самым фиксируя какую-то прибыль, которая могла бы перекрыть тетта-распад;
2) При нейтральном отношении к волатильности:
Календарные спрэды в два конца (покупка дальних, продажа ближних) с небольшой положительной дельтой, которая перекрывала бы падение волатильности в случае роста БА (Ri), а в случае падении БА, рост волатильности бы перекрывал падение по дельте. Тем самым получая тетту, а так же в случае небольшого движения к краям, рост прибыли в совокупности с теттой.
3) При высокой волатильности и прогнозировании на падение (прогноз на рост БА по Ri):
Покупка узкого кондора (шириной около 4 страйков) вне денег или на нижней границе, в целях выжидания экспирации, получая соотношение фиксированных П/У=1,5 или выше, в надежде на вероятность прогноза движения цены в необходимый корридор около 50%.

Спасибо за внимание. Буду чрезмерно благодарен любым вашим комментариям...